《中國股票市場一體化演進(jìn)問題研究》以不確定性下的一般均衡理論為基礎(chǔ),結(jié)合實(shí)證分析方法,構(gòu)造適合中國股市特征的資產(chǎn)定價模型和市場分 割與一體化模型,分析中國股市與世界股市的相關(guān)性以及溢出效應(yīng)和傳染效應(yīng);探索導(dǎo)致市場分割和雙重上市公司股票價格差異的原因;探討重大事件對中國股票市 場一體化的影響,并在此基礎(chǔ)上提出推進(jìn)中國股市穩(wěn)定發(fā)展的政策建議。
《中國股票市場一體化演進(jìn)問題研究》以不確定性下的一般均衡理論為基礎(chǔ),結(jié)合實(shí)證分析方法,構(gòu)造適合中國股市特征的資產(chǎn)定價模型和市場分 割與一體化模型,分析中國股市與世界股市的相關(guān)性以及溢出效應(yīng)和傳染效應(yīng);探索導(dǎo)致市場分割和雙重上市公司股票價格差異的原因;探討重大事件對中國股票市 場一體化的影響,并在此基礎(chǔ)上提出推進(jìn)中國股市穩(wěn)定發(fā)展的政策建議。
第一章 緒論
第一節(jié) 研究背景及問題提出
第二節(jié) 中國股票市場發(fā)展概括
第三節(jié) 研究目的和意義
第四節(jié) 研究內(nèi)容和研究特色
第二章 股票市場分割與一體化研究的述評
第一節(jié) 市場分割與一體化研究背景
第二節(jié) 股票市場分割與一體化研究線索
第三節(jié) 總結(jié)及啟示
第三章 中國股票市場一體化程度的度量
第一節(jié) 模型設(shè)定及估計方法
第二節(jié) 模型估計結(jié)果與結(jié)論分析
第三節(jié) 滬市與深市一體化程度比較
第四章 中國股票市場間的信息流動與一體化演進(jìn)
第一節(jié) 中國A股與B股市場間的信息流動
第二節(jié) 中國B股與H股及紅籌股市場間的信息流動
第三節(jié) 本章主要結(jié)論
第五章 中國股市與國際股市間的信息流動和一體化演進(jìn)
第一節(jié) 中國股市與國際股市間信息流動與聯(lián)動性分析
第二節(jié) 次貸危機(jī)下中國與美國股票市場的聯(lián)動性分析
第三節(jié) 基于動態(tài)相關(guān)系數(shù)的國內(nèi)外股市間一體化進(jìn)程研究
第四節(jié) 基于動態(tài)相關(guān)系數(shù)的國內(nèi)外市場一體化的演變
第五節(jié) 本章主要結(jié)論
第六章 中國雙重上市公司股票價格差異
第一節(jié) 中國雙重上市公司A股與B股的溢出效應(yīng)
第二節(jié) 中國雙重上市公司A股與H股的溢出效應(yīng)
第三節(jié) A股與H股市場一體化演進(jìn)過程中的特征分析
第四節(jié) 本章主要結(jié)論
第七章 中國雙重上市公司股票價格差異原因分析
第一節(jié) 首日抑價率差異研究
第二節(jié) 二級市場交易價格差異研究
第三節(jié) 本章主要結(jié)論
第八章 中國股市與國際股市間的相關(guān)性與反饋交易行為
第一節(jié) 股票收益率相關(guān)性和反饋交易行為模型
第二節(jié) 中國、中國香港、關(guān)國股市的條件自
相關(guān)和交叉相關(guān)系數(shù)估計
第三節(jié) 中國、中國香港、美國股市的條件自相關(guān)性分析
第四節(jié) 中國、中國香港、美國股市的條件交叉相關(guān)性分析.
第五節(jié) 本章的主要結(jié)論
第九章 結(jié)論
第一節(jié) 本書主要發(fā)現(xiàn)和結(jié)論
第二節(jié) 啟示與建議
第三節(jié) 本書不足及后續(xù)研究方向
參考文獻(xiàn)
后記