本書共八章，主要內(nèi)容有：簡介與導(dǎo)讀、生成*數(shù)、蒙特卡羅方法：基本原理、連續(xù)時(shí)間*過程：連續(xù)路徑、模擬金融模型：連續(xù)路徑、連續(xù)時(shí)間*過程：連續(xù)路徑、模擬金融模型：非連續(xù)路徑、模擬精算模型。本書既有關(guān)于蒙特卡羅方法的理論分析，也有實(shí)際金融案例。在金融例子分析中，尤其以期權(quán)定價(jià)為主，非常契合國內(nèi)對于金融衍生品的興趣。本書可作為高校金融工程、應(yīng)用統(tǒng)計(jì)、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、大數(shù)據(jù)挖掘等專業(yè)的相關(guān)教材，亦能滿足證券投資實(shí)務(wù)領(lǐng)域和保險(xiǎn)精算領(lǐng)域從業(yè)人士了解國外蒙特卡羅方法應(yīng)用的需要。

本書是由拉爾夫..科恩(Ｒａｌｆ Ｋｏｒｎ)、埃爾克..科恩(Ｅｌｋｅ Ｋｏｒｎ)、杰拉爾德..克羅桑特(Ｇｅｒａｌｄ Ｋｒｏｉｓａｎｄｔ) 三人合力撰寫完成的. 三位專家在金融數(shù)學(xué)領(lǐng)域都有深入研究. 且均是德國弗勞恩霍夫技術(shù)經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)研究所成員.拉爾夫..科恩是德國凱澤斯勞滕大學(xué)的金融數(shù)學(xué)教授. 也是弗勞恩霍夫技術(shù)經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)研究所的科學(xué)顧問委員會成員. 埃爾克..科恩是德國凱澤斯勞滕市的一位獨(dú)立金融數(shù)學(xué)咨詢師. 杰拉爾德..克羅桑特是弗勞恩霍夫技術(shù)經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)研究所的金融數(shù)學(xué)成員之一.在本書中. 三位作者詳細(xì)地介紹了蒙特卡羅方法在金融和保險(xiǎn)領(lǐng)域中的應(yīng)用背景. 并以數(shù)據(jù)、圖表和案例等形式直觀地展示了蒙特卡羅方法的實(shí)際應(yīng)用效果. 以激勵讀者進(jìn)一步探索模擬方法.本書既討論了一些基本數(shù)學(xué)基礎(chǔ). 包括蒙特卡羅技術(shù)、連續(xù)和非連續(xù)隨機(jī)過程知識以及保險(xiǎn)精算數(shù)學(xué)等. 同時(shí)也介紹了前沿模型和算法. 包括多層次蒙特卡羅方法、龍貝格統(tǒng)計(jì)方法以及Ｈｅａｔｈ － Ｐｌａｔｅｎ 估計(jì)值. 還包括近期發(fā)展的金融和精算模型. 如動態(tài)死亡率模型等.這是一本典型的德國式書籍. 全書邏輯演繹嚴(yán)密、數(shù)學(xué)推導(dǎo)詳細(xì). 并提供了大量的參考文獻(xiàn). 本書盡管研究內(nèi)容非常深奧. 但對當(dāng)下國內(nèi)金融從業(yè)人員. 尤其是金融衍生品從業(yè)人員卻具有重要價(jià)值. 期權(quán)是蒙特卡羅模擬方法的重要應(yīng)用領(lǐng)域之一. 我國已經(jīng)于２０１５ 年推出上證５０ＥＴＦ 期權(quán). ２０１７ 年大連商品交易所推出了豆粕期貨期權(quán). 鄭州商品交易所上市了白糖期貨期權(quán). 金融實(shí)務(wù)領(lǐng)域的快速創(chuàng)新發(fā)展需要更多具有金融衍生品定價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)管理能力的專業(yè)人才. 目前國內(nèi)介紹期權(quán)的書籍已經(jīng)不少. 但是能夠深入探討期權(quán)模擬定價(jià)的書籍卻不常見. 相信本書的引入有助于我國期權(quán)理論的研究和實(shí)務(wù)的開展.盡管本書兩位譯者都曾接受過相關(guān)專業(yè)教育. 也在相關(guān)領(lǐng)域從業(yè). 但蒙特卡羅模擬屬于前沿領(lǐng)域. 相關(guān)中文書籍有限. 眾多專業(yè)詞匯和人名尚無統(tǒng)一譯法. 因此本書翻譯可能略有晦澀. 如果誤譯之處懇請讀者批評指正. 請將任何批評和建議發(fā)送至電子郵箱ｃｈｅｎｙａｎｇｌｏｎｇ＠ ａｌｉｙｕｎ.. ｃｏｍ. 不勝感激!譯者

譯者的話
第１ 章　簡介與導(dǎo)讀
　１. １　簡介與概念 １
�。�. ２　內(nèi)容簡介 ２
　１. ３　如何使用這本書 ２
�。�. ４　相關(guān)文獻(xiàn) ３
�。�. ５　致謝 ３
第２ 章　生成隨機(jī)數(shù)
�。�. １　引言 ５
　�。�. １. １　如何生成隨機(jī)數(shù) ５
　�。�. １. ２　隨機(jī)數(shù)生成器的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) ６
　　２. １. ３　術(shù)語 ７
�。�. ２　隨機(jī)數(shù)生成器示例 ８
　�。�. ２. １　線性同余生成器 ８
　�。�. ２. ２　倍數(shù)遞歸生成器 １１
　�。�. ２. ３　生成器組合 １４
　�。�. ２. ４　延遲斐波納契生成器 １５
　�。�. ２. ５�。� ２ －線性生成器 １６
　�。�. ２. ６　非線性ＲＮＧｓ ２０
　�。�. ２. ７　更多的隨機(jī)數(shù)生成器 ２１
　�。�. ２. ８　改進(jìn)ＲＮＧｓ ２２
�。�. ３　檢驗(yàn)和分析ＲＮＧｓ ２２
　�。�. ３. １　分析晶格結(jié)構(gòu) ２３
　�。�. ３. ２　等分布 ２３
　　２. ３. ３　擴(kuò)散能力 ２４
　�。�. ３. ４　統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn) ２４
�。�. ４　基于廣義分布生成隨機(jī)數(shù) ２７
　�。�. ４. １　反演法 ２８
　�。�. ４. ２　接受￣拒絕法 ２９
�。�. ５　選擇分布 ３１
　�。�. ５. １　生成正態(tài)分布隨機(jī)數(shù) ３１
　�。�. ５. ２　生成Ｂｅｔａ 分布隨機(jī)數(shù) ３２
　�。�. ５. ３　生成Ｗｅｉｂｕｌｌ 分布隨機(jī)數(shù) ３３
　�。�. ５. ４　生成Ｇａｍｍａ 分布隨機(jī)數(shù) ３３
　�。�. ５. ５　生成卡方分布隨機(jī)數(shù) ３５
�。�. ６　多元隨機(jī)變量 ３６
　�。�. ６. １　多變量正態(tài)分布 ３７
　�。�. ６. ２　評論: Ｃｏｐｕｌａｓ ３７
　　２. ６. ３　條件分布中抽樣 ３８
�。�. ７　作為隨機(jī)序列的替代的擬隨機(jī)序列 ３８
　�。�. ７. １�。龋幔欤簦铮� 序列 ３９
　�。�. ７. ２�。樱铮猓铮� 序列 ４０
　�。�. ７. ３　隨機(jī)化擬蒙特卡羅方法 ４１
　�。�. ７. ４　混合型蒙特卡羅方法 ４２
　�。�. ７. ５　擬隨機(jī)序列和其他隨機(jī)分布 ４２
�。�. ８　并行技術(shù) ４２
　�。�. ８. １　蛙跳法 ４３
　�。�. ８. ２　序列劃分 ４３
　�。�. ８. ３　一些ＲＮＧｓ ４４
　�。�. ８. ４　獨(dú)立序列 ４４
　　２. ８. ５　檢驗(yàn)并行ＲＮＧｓ ４４
第３ 章　蒙特卡羅方法: 基本原理
�。�. １　引言 ４５
�。�. ２　強(qiáng)大數(shù)定律和蒙特卡羅方法 ４６
　�。�. ２. １　強(qiáng)大數(shù)定律 ４６
　�。�. ２. ２　原始蒙特卡羅方法 ４６
　�。�. ２. ３　蒙特卡羅方法: 一些初級應(yīng)用 ４９
�。�. ３　提高蒙特卡羅方法的收斂速度: 方差縮減技術(shù) ５３
　�。�. ３. １　對偶變量 ５４
　�。�. ３. ２　控制變量法 ５６
　�。�. ３. ３　分層抽樣 ６１
Ⅴ
　�。�. ３. ４　條件抽樣的方差縮減技術(shù) ６７
　�。�. ３. ５　重要性抽樣 ６９
�。�. ４　方差縮減技術(shù)的進(jìn)一步視角 ７７
　�。�. ４. １　更多的方法 ７７
　　３. ４. ２　方差縮減技術(shù)的應(yīng)用 ７９
第４ 章　連續(xù)時(shí)間隨機(jī)過程: 連續(xù)路徑
�。�. １　引言 ８１
�。�. ２　隨機(jī)過程和路徑: 基本定義 ８１
�。�. ３　隨機(jī)過程的蒙特卡羅方法 ８４
　�。�. ３. １　蒙特卡羅和隨機(jī)過程 ８４
　�。�. ３. ２　模擬隨機(jī)過程路徑: 基準(zhǔn) ８５
　�。�. ３. ３　隨機(jī)過程的方差縮減 ８７
�。�. ４　布朗運(yùn)動和布朗橋 ８７
　�。�. ４. １　布朗運(yùn)動屬性 ８９
　�。�. ４. ２　弱收斂和Ｄｏｎｓｋｅｒ 定理 ９１
　�。�. ４. ３　布朗橋 ９４
�。�. ５�。桑�. 微積分的基礎(chǔ) ９８
　�。�. ５. １　Ｉｔ. 積分 ９８
　�。�. ５. ２�。桑�. 公式 １０３
　�。�. ５. ３　鞅表示和測度變化 １０５
�。�. ６　隨機(jī)微分方程 １０６
　�。�. ６. １　隨機(jī)微分方程的基本結(jié)論 １０６
　　４. ６. ２　線性隨機(jī)微分方程 １０８
　�。�. ６. ３　平方根隨機(jī)微分方程 １１０
　�。�. ６. ４　弗恩曼￣卡茨表示定理 １１０
�。�. ７　模擬隨機(jī)微分方程的解 １１２
　�。�. ７. １　簡介和基本知識 １１２
　�。�. ７. ２　常微分方程的數(shù)值算法 １１３
　�。�. ７. ３　隨機(jī)微分方程的數(shù)值算法 １１７
　�。�. ７. ４�。樱模牛� 數(shù)值算法的收斂 １２１
　�。�. ７. ５　更多的ＳＤＥｓ 數(shù)值法 １２３
　�。�. ７. ６�。樱模牛� 數(shù)值方法的效率 １２５
　�。�. ７. ７　弱外推法 １２６
　�。�. ７. ８　多層蒙特卡羅方法 １２９
�。�. ８　應(yīng)為ＳＤＥ 選擇何種模擬方法 １３３
Ⅵ
第５ 章　模擬金融模型: 連續(xù)路徑
　５. １　引言 １３５
�。�. ２　股票價(jià)格建�；�礎(chǔ) １３６
�。�. ３　布萊克￣斯克爾斯類型的股票定價(jià)框架 １３７
　�。�. ３. １　一個(gè)重要的特殊情況: 布萊克￣斯克爾斯模型 １３９
　�。�. ３. ２　完全市場模型 １４１
�。�. ４　期權(quán)的基本因子 １４２
�。�. ５　期權(quán)定價(jià)的介紹 １４４
　�。�. ５. １　期權(quán)定價(jià)簡史 １４４
　�。�. ５. ２　通過復(fù)制原理進(jìn)行期權(quán)定價(jià) １４５
　�。�. ５. ３　在布萊克￣斯克爾斯假設(shè)條件下的股息 １５１
�。�. ６　在布萊克￣斯克爾斯假設(shè)條