《多變量金融時間序列的非線性檢驗及重構(gòu)研究》一書從研究非線性動力系統(tǒng)的角度來研究金融時間序列。作為一本入門引導(dǎo)書籍，第一章介紹了本領(lǐng)域的研究現(xiàn)狀；第二章、第三章介紹了目前主要的單變量和多變量金融時間序列的非線性混沌特性檢驗方法；第四章分析了噪聲對多變量金融時間序列的影響；第五章、第六章在介紹單變量金融時間序列的非線性預(yù)測模型的基礎(chǔ)上，構(gòu)建了多變量金融時間序列的非線性預(yù)測模型及混沌理論與LS-SVM相結(jié)合的多變量金融時間序列預(yù)測模型；在第七章、第八章、第九章中，將前面介紹的各種方法應(yīng)用到股票、期貨和匯率等金融時序數(shù)據(jù)的非線性檢驗和預(yù)測中。
　　《多變量金融時間序列的非線性檢驗及重構(gòu)研究》一書可供金融工程、金融復(fù)雜性、管理科學(xué)、非線性科學(xué)等相關(guān)研究人員以及有一定數(shù)理基礎(chǔ)并對金融復(fù)雜性研究感興趣的讀者閱讀參考。