《連續(xù)時間金融（修訂版）（上）》
第一篇 連續(xù)時間模型的金融基礎(chǔ)和數(shù)學基礎(chǔ)
第1章 現(xiàn)代金融學
第2章 投資組合選擇和資本市場理論導論：靜態(tài)分析
2.1 引言
2.2 單期投資組合選擇
2.3 單期模型中證券和投資組合的風險度量
2.4 張成定理、分離定理和共同基金定理
第3章 連續(xù)時間模型的數(shù)學和經(jīng)濟學假設
3.1 引言
3.2 “無稀有事件”的連續(xù)樣本路徑過程
3.3 存在“稀有事件”的連續(xù)樣本路徑過程
3.4 存在“稀有事件”的非連續(xù)樣本路徑過程

第二篇 連續(xù)時間模型中的最優(yōu)消費和投資組合選擇
第4章 不確定情況下的投資組合選擇：連續(xù)時間情形
4.1 引言
4.2 動態(tài)模型：預算方程
4.3 兩資產(chǎn)模型
4.4 常相對風險厭惡
4.5 動態(tài)行為和遺贈評價函數(shù)
4.6 無限期界
4.7 投資組合最優(yōu)策略和消費最優(yōu)策略的經(jīng)濟解釋
4.8 擴展到多資產(chǎn)的情形
4.9 常絕對風險厭惡
4.10 模型的其他擴展
第5章 連續(xù)時間模型中的最優(yōu)消費和投資組合準則
5.1 引言
5.2 關(guān)于伊藤過程
5.3 資產(chǎn)價格動態(tài)和預算方程
5.4 最優(yōu)消費和投資組合準則：最優(yōu)方程
5.5 對數(shù)正態(tài)價格和類似于托賓-馬科維茨均值-方差模型的連續(xù)時間分析
5.6 對于一類特殊效用函數(shù)的顯式解
5.7 非資本收益收入：工資
5.8 泊松過程
5.9 幾何布朗運動的替代價格期望
5.10 結(jié)論
第6章 最優(yōu)消費理論和投資組合選擇的進一步發(fā)展
6.1 引言
6.2 替代隨機動態(tài)規(guī)劃的考克斯黃方法
6.3 消費帶有非負約束的最優(yōu)投資組合準則
6.4 一般性偏好及其對最優(yōu)投資組合需求的影響

第三篇 認股權(quán)證和期權(quán)定價理論
第7章 效用最大化的認股權(quán)證定價完全模型（與保羅·薩繆爾森合著）
7.1 引言
7.2 現(xiàn)金-股票投資組合分析
7.3 薩繆爾森1965年模型概括
7.4 平均股票收益的確定
7.5 認股權(quán)證持有量和價格的確定
7.6 題外話：一般均衡定價
7.7 效用最大認股權(quán)證定價：重要的初始情形
……
《連續(xù)時間金融（修訂版）（下）》