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本書共分三部分及附錄：*部分重點對為什么選擇動態(tài)因子模型、動態(tài)因子模型的特點、建立通貨膨脹率和GDP增長率動態(tài)因子模型需要解決的問題等進行了討論；第二部分全面介紹了中國與其他國家（地區(qū)）通貨膨脹率動態(tài)因子模型的建設(shè)過程；第三部分全面介紹了中國與其他國家（地區(qū)）GDP增長率動態(tài)因子模型建模過程；附錄則給出了包括完整的Eviews動態(tài)因子模型程序在內(nèi)的相關(guān)信息。

前　　言

自2010年起，中國已成為全球第二大經(jīng)濟體。中國經(jīng)濟的快速崛起，令世人矚目。經(jīng)過30多年的改革開放，中國已與世界經(jīng)濟緊密地聯(lián)系在一起。中國在世界經(jīng)濟中影響力與日俱增的同時，也越來越多地受到世界經(jīng)濟的影響與制約。在這種背景下，及時準(zhǔn)確地把握我國主要貿(mào)易伙伴的宏觀經(jīng)濟運行情況，對于我國宏觀經(jīng)濟的平穩(wěn)運行至關(guān)重要。
成立于1999年的二十國集團（G20）作為一個新的國際經(jīng)濟合作論壇，在全球經(jīng)濟合作中發(fā)揮著越來越重要的作用。G20的成員包括：七國集團成員國的美國、日本、德國、法國、英國、意大利、加拿大；曾經(jīng)的八國集團成員俄羅斯；作為一個經(jīng)濟實體的歐盟；澳大利亞、中國以及南非、阿根廷、巴西、印度、印度尼西亞、墨西哥、沙特阿拉伯、韓國和土耳其。這些國家（地區(qū)）的國民生產(chǎn)總值約占全世界的85%，人口約占世界總?cè)丝诘?/3。能夠?qū)ι鲜鼋?jīng)濟體的經(jīng)濟走勢作出預(yù)測，則基本可對世界經(jīng)濟走勢作出相對準(zhǔn)確的判斷。2014年我國對G20經(jīng)濟體的貿(mào)易占我國進出口總額的58%，是我國對外貿(mào)易的重要組成部分。GDP增長率和通貨膨脹率短期走勢是宏觀經(jīng)濟調(diào)控的主要觀測指標(biāo)，準(zhǔn)確判斷其短期走向、為制定宏觀經(jīng)濟政策提供可靠的決策依據(jù)是本研究項目的主要目標(biāo)。
對宏觀經(jīng)濟指標(biāo)的準(zhǔn)確預(yù)測取決于兩個重要因素，即原始數(shù)據(jù)和預(yù)測方法。原始數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性取決于各國（地區(qū)）統(tǒng)計部門，我們無法干預(yù)，只能寄希望于通過選取恰當(dāng)?shù)念A(yù)測方法以最大限度地提高預(yù)測精度。鑒于本研究項目的重點在于對GDP增長率和通貨膨脹率的短期走勢進行預(yù)測，在廣泛調(diào)查研究各種經(jīng)濟預(yù)測方法的適用性的基礎(chǔ)上，我最終決定采用動態(tài)因子模型這一技術(shù)手段為G20各經(jīng)濟體建立GDP增長率和通貨膨脹率的短期預(yù)測模型。實踐證明，所建模型中的絕大多數(shù)對相應(yīng)經(jīng)濟指標(biāo)的預(yù)測精度都已與國際貨幣基金組織出版的《世界經(jīng)濟發(fā)展報告》水平相當(dāng)。
為了最大限度地減少人工干預(yù)所帶來的預(yù)測誤差，2015年下半年，我嘗試通過Eviews編程使整個模型構(gòu)建過程實現(xiàn)完全自動化。現(xiàn)在只需從CEIC數(shù)據(jù)庫中將數(shù)據(jù)導(dǎo)出至Excel文件，再將數(shù)據(jù)讀入Eviews，運行相應(yīng)的Eviews程序（見附錄五）即可得出預(yù)測結(jié)果。
本書共分三部分及附錄：
第一部分由第一章至第四章組成，重點對為什么選擇動態(tài)因子模型、動態(tài)因子模型的特點、建立通貨膨脹率和GDP增長率動態(tài)因子模型需要解決的問題等進行了討論；
第二部分由第五章至第八章組成，第五章以中國為例，全面介紹了通貨膨脹率動態(tài)因子模型的建設(shè)過程，第六章至第八章則記錄了各國家（地區(qū)）通貨膨脹率動態(tài)因子模型的相關(guān)內(nèi)容；
第三部分由第九章至第十二章組成，第九章以中國為例，全面介紹了GDP增長率動態(tài)因子模型建模過程，第十章至第十二章則記錄了各國家（地區(qū)）GDP增長率動態(tài)因子模型的相關(guān)內(nèi)容；
附錄則給出了包括完整的Eviews動態(tài)因子模型程序在內(nèi)的相關(guān)信息。
感謝北京師范大學(xué)劉一萌等人協(xié)助完成了本書中動態(tài)因子模型基礎(chǔ)變量表的翻譯，以及對附錄三和附錄四的整理工作。當(dāng)然，相關(guān)內(nèi)容已經(jīng)我審定，如存在錯誤當(dāng)由我承擔(dān)。
本研究項目得到了國家自然科學(xué)基金（項目編號71173235）的資助。中國社會科學(xué)院創(chuàng)新工程給予了配套經(jīng)費支持。

何新華
2017年5月于北京

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