本書是量化投資的必備指導書。即使不是金融和數(shù)學專家,只要你想基于客觀規(guī)則進行投資,本書就能提供巨大幫助。
作者多年深入研究金融計量學,并在華爾街設計和實施復雜的交易模型,*終,她領悟到:簡單的就是*好的。在這本短小精練的書中,作者幫助讀者理解為什么交易能夠賺錢這一投資的根本問題,進而建立一套簡單、科學、理性的投資體系,可運用于股票、外匯、利率、權益等各類市場。
一本書學會基于規(guī)則構筑簡單、科學、有效的投資策略
徐前特
計算機科學和商業(yè)管理碩士,經(jīng)濟學博士,阿爾法系統(tǒng)顧問公司創(chuàng)始人。曾任瑞士信貸公司阿爾法策略部董事總經(jīng)理和全球負責人,自1998年起,領導一個博士團隊為投資者實施量化投資策略。曾任維也納大學教授、杜克大學客座教授,從事金融計量學研究,在各大財經(jīng)雜志上發(fā)表了大量相關文章。
導言 /
第1章基于規(guī)則的波動率投資 /
資本市場的波動性 /
通過規(guī)則投資于波動性 /
從波動性和危險意識上獲利 /
基于規(guī)則的波動率投資的實例 /
構建波動率組合 /
結語 /
第2章基于規(guī)則的利差投資 /
外匯利差交易的基準收
益率 /
利差交易的風險 /
蒸汽壓路機 /
簡單然而有效的利差交易投資
規(guī)則 /
結語 /
第3章基于規(guī)則的價值投資 /
新興市場價值投資 /
新興市場外匯價值投資 /
基本面規(guī)則 /
新興市場主權債券的價值投資 /
結語 /
第4章基于規(guī)則的投資組合 /
下一輪危機及其超越 /
參考文獻 /
致謝 /