本文主要研究的是亞太22個國家（地區(qū)）股票市場的聯動性是否由于金融危機的發(fā)生而變化？變化程度如何？
本文的研究分為理論和實證兩個方面，在理論上，分別從資本流動和貿易流動兩個方面對亞太股市聯動性產生的路徑進行分析，旨在為亞太股市聯動性的變化提供理論支撐。在實證方面分別采用Granger因果檢驗、Johansen協整檢驗、脈沖響應和方差分解以及VAR(3)-GARCH(1,1)-BEKK模型對亞太股市間的聯動性進行分析。
李海峰，男，1982年3月生，河北承德人，博士期間就讀于西南財經大學金融學院，獲經濟學博士（金融學方向）學位�，F為云南財經大學金融學院講師，碩士生導師，博士后在站。主要從事資本市場、公司金融、微型金融、農村金融等領域的研究。昆明西財金融研究會常務副理事長。在核心期刊發(fā)表論文10余篇，著作1部，參與國家課題一項，主持橫向課題10余項。多次受邀為國有企業(yè)、金融機構進行投融資領域的專業(yè)講座與培訓。
第1章導論
1．1研究動因及思路
1．2對研究主題的說明
1．3本書主要內容與結構
1．4研究方法與主要貢獻
第2章文獻綜述
2．1國外相關文獻綜述
2．2國內有關文獻綜述
2．3總體評價
第3章 亞太股市聯動性傳導路徑分析
3．1資本流動路徑的股市聯動傳導
3．2貿易流動路徑的股市聯動傳導
第4章 亞太地區(qū)股市聯動性計量方法分析
4．1 ARCH和GARCH模型分析
4．2 VAR模型介紹
4．3 Granger因果檢驗
4．4脈沖響應
4．5方差分解
4．6 Johansen協整檢驗
第5章 亞太地區(qū)股市聯動性實證研究
5．1樣本選擇、數據來源及處理
5．2亞太股市收益率分析
5．3亞太股票市場相關性分析
5．4協整分析
5．5 VAR模型的檢驗
5．6本章結論
第6章
亞太地區(qū)股市聯動性進一步研究
6．1問題的提出
6．2研究方法與模型分析
6．3溢出效應實證研究
6．4本章結論
第7章
本書的主要結論和進一步研究的方向
7．1本書的主要結論
7．2本書的局限和進一步研究的方向
參考文獻
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