胡軍女士，浙江大學(xué)工商管理碩士學(xué)歷，中共黨員，注冊會計師。現(xiàn)任浙商期貨有限公司總經(jīng)理兼法定代表人；兼任中國期貨業(yè)協(xié)會第四屆理事會會員理事、自律監(jiān)察委員會委員；兼任浙江期貨行業(yè)協(xié)會副會長、大連商品交易所會員理事、上海期貨交易所技術(shù)委員會委員、鄭州商品交易所監(jiān)事、浙江金融仲裁委理事等職務(wù)。胡軍女士從事期貨行業(yè)20多年，一直致力于提升浙商期貨服務(wù)、研發(fā)、技術(shù) 三大核心競爭力，公司從一家排名全國中下游的期貨公司已發(fā)展成為集商品期貨經(jīng)紀(jì)、金融期貨經(jīng)紀(jì)、期貨投資咨詢、資產(chǎn)管理、境外業(yè)務(wù)及風(fēng)險管理業(yè)務(wù)為一體的大型綜合類期貨公司。浙商期貨已連續(xù)多年被三家商品交易所評為優(yōu)秀會員。并在2016年榮獲2016年度期貨行業(yè)品牌獎、杰出品牌獎、"杰出金融創(chuàng)新獎"、*佳資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)獎、*佳金牌期貨研究所。胡軍本人多次獲中國期貨業(yè)領(lǐng)袖人物提名獎等多項榮譽。
第一篇期權(quán)交易規(guī)則
第1章知己知彼方能百戰(zhàn)百勝之50ETF期權(quán)規(guī)則解讀
11什么是上證50ETF期權(quán)
12上證50ETF期權(quán)合約解讀
13上證50ETF期權(quán)交易制度規(guī)則
14上證50ETF期權(quán)合約運作管理
第2章步步為營方能百戰(zhàn)不殆之豆粕期權(quán)規(guī)則解讀
21什么是豆粕期權(quán)
22豆粕期權(quán)合約解讀
23豆粕期權(quán)的交易制度規(guī)則
第3章穩(wěn)扎穩(wěn)打方能愈戰(zhàn)愈勇之白糖期權(quán)規(guī)則解讀
31什么是白糖期權(quán)
32白糖期權(quán)合約解讀
33白糖期權(quán)的交易制度規(guī)則
第4章期權(quán)規(guī)則小貼士
41期權(quán)小知識之結(jié)算
42期權(quán)小知識之競價交易
43期權(quán)小知識之訂單類型
第二篇期權(quán)定價專題
第5章零基礎(chǔ)玩轉(zhuǎn)萬能的BS期權(quán)模型
51什么是BS模型
52BS模型基本公式
53擴展的BS模型
54BS模型數(shù)學(xué)推導(dǎo)
附錄：一步到位公式套用教程
第6章手把手教你二叉樹期權(quán)定價
61什么是二叉樹
62二叉樹定價原理概述
63二叉樹參數(shù)確定
64其他標(biāo)的資產(chǎn)期權(quán)定價
目錄 附錄：一步到位公式套用教程
第三篇波動率專題
第7章小白學(xué)波動率系列之歷史波動率
71Close-To-Close（收盤價-收盤價估計量）
72Parkinson估計量
73Garman-Klass估計量
74Rogers-Satchell估計量
75Yang-Zhang估計量
第8章小白學(xué)波動率系列之隱含波動率
81什么是隱含波動率(Implied Volatility)？如何計算
82波動率微笑曲線
83隱含波動率的長期特征
第9章小白學(xué)波動率系列之遠期波動率
第10章小白學(xué)波動率系列之隱含概率分布
101看圖說話：基礎(chǔ)數(shù)學(xué)知識0基礎(chǔ)普及
102看圖說話：兩種常見的隱含概率分布
103巧用波動率微笑曲線求解隱含概率分布
第11章小白學(xué)波動率系列之波動率指數(shù)與隱含波動率矩陣
111波動率指數(shù)
112隱含波動率矩陣
第12章小白學(xué)波動率系列之波動率期限結(jié)構(gòu)
121波動率期限結(jié)構(gòu)簡介
122隱含波動率期限結(jié)構(gòu)圖繪制
第四篇希臘值專題
第13章圖說希臘值之Delta
131什么是Delta
132Delta的性質(zhì)
133Delta怎么計算
134不同因素對Delta值的影響
135Delta對沖
第14章圖說希臘值之Gamma
141什么是Gamma
142Gamma怎么計算
143不同因素對Gamma的影響
144Gamma風(fēng)險對沖特點
145影子Gamma
第15章圖說希臘值之Theta
151什么是Theta
152Theta怎么計算
153不同因素對Theta值大小的影響
154影子Theta
第16章圖說希臘值之Vega
161什么是Vega
162Vega怎么計算
163不同因素對Vega值的影響
164Scaled Vega
第17章圖說希臘值之綜合進階
171基礎(chǔ)內(nèi)容回顧
172期權(quán)盈虧的希臘值分解
173Gamma和Theta的關(guān)系
174Gamma和Vega的關(guān)系
175希臘值對沖
第五篇基礎(chǔ)策略
第18章期權(quán)策略秘籍之基礎(chǔ)買賣看漲看跌策略
181買入看漲期權(quán)策略（Long Call）
182賣出看漲期權(quán)策略（Short Call）
183買入看跌期權(quán)策略（Long Put）
184賣出看跌期權(quán)策略（Short Put）
第19章期權(quán)策略秘籍之保護性看跌期權(quán)策略
191什么是保護性看跌期權(quán)（Protective Put）
192保護性看跌期權(quán)實例演示
193保護性看跌期權(quán)的到期損益特征
194保護性看跌期權(quán)VS買入看漲期權(quán)
195保護性看跌期權(quán)希臘值風(fēng)險特征
196股災(zāi)期間如何用看跌期權(quán)保護自己（實證案例）
第20章期權(quán)策略秘籍之備兌期權(quán)策略
201什么是備兌期權(quán)策略（Covered Call/Covered Put）
202備兌期權(quán)策略實例演示
203備兌期權(quán)策略的到期損益特征
204備兌期權(quán)策略的希臘值風(fēng)險特征
第六篇進階策略
第21章期權(quán)策略秘籍之跨式期權(quán)策略
211什么是跨式期權(quán)（Straddle）
212跨式組合實例演示
213跨式組合的到期損益特征
214跨式組合的希臘值風(fēng)險特征
215帶式期權(quán)（Strap）
216條式期權(quán)（Strip）
第22章期權(quán)策略秘籍之寬跨式（飛碟式）期權(quán)策略
221什么是寬跨式期權(quán)（Strangle）
222組合實例演示
223到期損益特征
224跨式組合VS寬跨式組合
225希臘值風(fēng)險特征
226飛碟式期權(quán)（Guts）
227飛碟式組合VS寬跨式組合
第23章期權(quán)策略秘籍之比率價差與反比率價差
231比率價差
232反比率價差
第24章期權(quán)策略秘籍之日歷價差策略
241什么是日歷價差（Calendar Spread）
242日歷價差到期損益特征
243日歷價差組合特點
244日歷價差組合實例
245利率和股利的影響
246牛市、熊市日歷價差
第25章期權(quán)策略秘籍之（鐵）蝶式期權(quán)策略
251什么是蝶式價差策略（Butterfly）
252蝶式價差策略損益圖
253蝶式價差策略實例
254蝶式價差策略特點
255蝶式價差敏感度指標(biāo)
256牛市、熊市蝶式價差
257鐵蝶式價差策略（Iron Butterfly）
第26章期權(quán)策略秘籍之（鐵）鷹式期權(quán)策略
261什么是鷹式價差策略（Condor）
262鷹式價差組合實例
263鐵鷹式價差策略（Iron Condor）
第27章期權(quán)策略秘籍之垂直價差策略
271什么是垂直價差策略（Vertical Spread）
272垂直價差組合實例演示
273垂直價差到期損益特征
274垂直價差的希臘值風(fēng)險特征
第七篇其他常用策略
第28章期權(quán)策略秘籍之領(lǐng)子期權(quán)策略
281什么是領(lǐng)子期權(quán)策略（Collar）
282領(lǐng)子期權(quán)實例演示及到期損益
第29章期權(quán)策略秘籍之梯式期權(quán)策略
291什么是梯式期權(quán)（Ladder Option）
292梯式期權(quán)實例演示及到期損益
第30章期權(quán)策略秘籍之折式合成期權(quán)策略
301什么是折式合成期權(quán)（Combo）
302折式合成期權(quán)實例演示及到期損益
303折式合成期權(quán)希臘值風(fēng)險特征
第八篇套利策略
第31章期權(quán)策略秘籍之合成頭寸策略
第32章期權(quán)策略秘籍之轉(zhuǎn)換套利與反轉(zhuǎn)套利
第33章期權(quán)策略秘籍之盒式期權(quán)策略
第34章期權(quán)策略秘籍之卷筒式期權(quán)策略
參考文獻
后記
書單推薦
