本教材主要闡述金融工程的基礎(chǔ)理論、基本工具及風(fēng)險管理應(yīng)用．其特點有：一是循序漸進(jìn)，首先介紹金融工程相關(guān)的基本金融原理．然后重點介紹金融衍生工具，*后是金融工程的實際應(yīng)用。二是圍繞教學(xué)改革中的翻轉(zhuǎn)課堂要求．正文中穿插了大量的案例和專欄，讓學(xué)生通過教材和相關(guān)資料的閱讀了解相關(guān)知識，教學(xué)過程中以學(xué)生為主，教師通過引導(dǎo)、案例討論等方式強化學(xué)生的認(rèn)識和理解。同時，章后設(shè)置了題型豐富的思考與練習(xí)，便于學(xué)生課后鞏固和自測。

本教材供高等學(xué)校金融專業(yè)教學(xué)使用。

第一篇金融工程概論

3 第一章金融工程概論

3 ★本章學(xué)習(xí)目標(biāo)

3 ★知識結(jié)構(gòu)圖

3 第一節(jié)金融工程的起源和發(fā)展

8 第二節(jié)金融工程的界定

11 第三節(jié)金融工程師

13 第四節(jié)金融工程的主題

1 6 第五節(jié)金融工程與相近學(xué)科的關(guān)系

12 專欄l1 邁倫·斯科爾斯（Mvron S．Scholes，1941一）

20 第二章金融工程基本理論

20 ★本章學(xué)習(xí)目標(biāo)

20 ★知識結(jié)構(gòu)圖

20 第一節(jié)投資組合理論

30 第二節(jié)資本資產(chǎn)定價模型

36 第三節(jié)套利定價理論

37 第四節(jié)有效市場理論

42 第五節(jié)無套利均衡分析方法

第二篇金融衍生工具

55 第三章金融遠(yuǎn)期

55 ★本章學(xué)習(xí)目標(biāo)

55 ★知識結(jié)構(gòu)圖

55 第一節(jié)遠(yuǎn)期合約

57 第二節(jié)遠(yuǎn)期利率

60 第三節(jié)遠(yuǎn)期匯率

第四節(jié)遠(yuǎn)期合約的定價

專欄31 我國首筆人民幣遠(yuǎn)期利率協(xié)議

專欄32怡亞通公司對遠(yuǎn)期外匯合約的運用

專欄3-3 NDF_～無本金交割遠(yuǎn)期外匯交易

第四章金融期貨

★本章學(xué)習(xí)目標(biāo)

★知識結(jié)構(gòu)圖

第一節(jié)期貨的起源與發(fā)展

第二節(jié)利率期貨

第三節(jié)外匯期貨

第四節(jié)股指期貨

第五節(jié)期貨定價

專欄41 327國債期貨事件

專欄42 8·16光大烏龍指事件

第五章金融互換

★本章學(xué)習(xí)目標(biāo)

★知識結(jié)構(gòu)圖

第一節(jié)互換

第二節(jié)利率互換

第三節(jié)貨幣互換

第四節(jié)其他互換

第五節(jié)互換的定價

專欄51 IBM與世界銀行的首筆貨幣 互換

……

第六章 金融期權(quán)

第七章 期權(quán)的組合策略

第八章 結(jié)構(gòu)化金融產(chǎn)品

第三篇 金融風(fēng)險管理

第九章 匯率風(fēng)險管理

第十章 利率風(fēng)險管理

第十一章 股票價格風(fēng)險管理

第十二章 信用風(fēng)險管理

附錄 金融工程相關(guān)課程重要程序的評價數(shù)據(jù)表