資產組合xuan擇
和資本市場的
均值一方差分析
出版前言
中文版序言
譯者的話
序言
D11篇一般資產組合
xuan擇模型
1資產組合xuan擇模型
標準的均值一方差
資產組合xuan擇模型
有上界的標準分析
托賓一夏普一林特納模型
布萊克模型
空頭地位需要附屬
擔保品抵押的模型
名義與真實報酬
D11章附錄
加和的均值和方差
一般樣本空間
D11章練習題
2一般均值一方差資產
組合xuan擇模型
一般模型的三種形式
非線性的例子
歷史評述
D12章練習題
3一般模型的容量和假定
半定協(xié)方差矩陣
理論和實踐中的
資產組合約束條件
行業(yè)約束條件
協(xié)方差模型
外生資產
追蹤指數(shù)
證券交易量約束條件
為什么是均值和方差
貝葉斯推斷
隱式的單一時期的效
用極大化
二次逼近
對Ey逼近的研究
1相關的一些問題
D12篇初步結論
4可行資產組合集的性質
記號
序列的極限
Rn中的收斂
閉集


球面、球和開集
緊集
凸集
無界約束集
不容許方向和有界
可行方向
錐集
D14章附錄
D14章練習題
5包含有均值、方差和
標準差的集合
包含有E的關系
包含有V的關系
補償變換
沿著直線的V
沿著一條直線的σ
凸函數(shù)
極小的可獲得V和σ
D15章練習題
6有仿射約束集的資產
組合xuan擇模型
約束條件下的極小化
有仿射約束集的有
效資產組合
D16章附錄
D16章練習題
D13篇一般資產組合
xuan擇模型的解法
7非退化模型的有效集
庫恩一塔克條件
臨界線
有效段
相鄰有效段
M的非奇異性
X和η的非負性
臨界線算法的有限性
有效EV集
xuan擇軸線
D17章練習題
8臨界線算法的起步
線性規(guī)劃的單純形法
價格和盈利性
臨界線算法的起步運行
D18章練習題
9對退化模型的分析
更為簡單“易行”的方法
E極大化的相持問題
退化性的相持問題
E無界化的相持問題
E有界時的有效集


字典順序
E無界
有關的專題
D19章練習題
10所有可行韻均值-方差組合
可獲得的Ey集的項
比較EV集的頂和底
可行EV集的邊
D110章練習題
D14篇特例
11二維分析的標準形式
標準的三證券分析
秩為2的標準形式
標準分析中的有效集(秩為2)
有效EV組合之集的結
有效Eσ組合之集的線性段
k維標準分析
D111章附錄
D111章練習題
12標準約束集和市場資
產組合的效率
市場資產組合
標準約束集
市場資產組合的效率
一個簡單的市場
均衡模型
市場資產組合有效嗎
預期收益與貝塔值
D112章練習題
D15篇資產組合xuan擇自算機程序
附錄矩陣代數(shù)和向量
空間基礎
數(shù)學的先決條件
矩陣標記的應用
矩陣的運算
逆陣
變量代換
n維幾何學
正交性
獨立性和子空間
坐標系的轉換
Rn中的坐標變換
參考文獻
專業(yè)術語索引
譯者后記