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金融市場隨機波動的聯(lián)動性及預(yù)警機制研究:基于馬爾科夫鏈蒙特卡洛抽樣方法

金融市場隨機波動的聯(lián)動性及預(yù)警機制研究:基于馬爾科夫鏈蒙特卡洛抽樣方法

定  價:68 元

        

  • 作者:邱冬陽,蘇理云 著
  • 出版時間:2018/1/1
  • ISBN:9787514185799
  • 出 版 社:經(jīng)濟科學(xué)出版社
  • 中圖法分類:F830.9 
  • 頁碼:255
  • 紙張:膠版紙
  • 版次:1
  • 開本:16開
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  本項目從金融市場中的隨機波動性特征入手,梳理了解釋金融市場隨機波動的隨機游走假說、有效市場理論、協(xié)同市場假說、分形與混沌市場理論、行為金融理論等主要金融理論。每個理論都從某個角度解釋了金融市場隨機波動的某些現(xiàn)象和部分特征,并建立起了基于理論假設(shè)的隨機波動數(shù)理模型。本項目歸納了研究金融市場隨機波動主要數(shù)理模型及其模型的演化脈絡(luò):從ARMA到GARCH,再到SV模型。重點分析了SV模型的數(shù)學(xué)原理、假設(shè)條件、模型特征、一元與二元模型、估計方法、預(yù)測預(yù)警等,在此基礎(chǔ)上專門介紹了實現(xiàn)SV模型估計、預(yù)測、預(yù)警的專門方法——馬爾科夫鏈抽樣方法(MCMC)的基本思想、Gibbs抽樣原理,以及用于MCMC方法的算法軟件WinBUGS的實現(xiàn)路徑。
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