天氣衍生品估值:氣象、統(tǒng)計(jì)、金融和數(shù)學(xué)基礎(chǔ)
定 價(jià):59 元
叢書名:國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目“系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)、交易成本與農(nóng)業(yè)天氣指數(shù)保險(xiǎn)的區(qū)域劃分——與傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)的比較研究”
- 作者:斯蒂芬·朱森Stephen Jewson,安德斯·布里克斯Anders Brix
- 出版時(shí)間:2018/10/1
- ISBN:9787301293034
- 出 版 社:北京大學(xué)出版社
- 中圖法分類:P467
- 頁(yè)碼:
- 紙張:
- 版次:
- 開(kāi)本:16開(kāi)
《天氣衍生品估值:氣象、統(tǒng)計(jì)、金融和數(shù)學(xué)基礎(chǔ)》是一本系統(tǒng)介紹天氣衍生品估值過(guò)程的書籍,涉及相關(guān)的氣象學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、金融學(xué)和數(shù)理統(tǒng)計(jì)等方面的知識(shí)。各章內(nèi)容包括氣象數(shù)據(jù)及數(shù)據(jù)清洗、單一天氣衍生品的建模和定價(jià)、投資組合的建模和定價(jià)、天氣預(yù)報(bào)和季節(jié)預(yù)報(bào)的運(yùn)用、針對(duì)天氣衍生品的套利定價(jià)理論、風(fēng)險(xiǎn)管理、風(fēng)和降水的建模等,還包括對(duì)不少具體問(wèn)題的闡述和討論,如天氣衍生品定價(jià)的不確定性分析、日度溫度變量的時(shí)間序列模型、氣象預(yù)測(cè)概率模型的創(chuàng)建和使用、天氣衍生品版本的布萊克-斯科爾斯公式的數(shù)理推導(dǎo)等。
《天氣衍生品估值:氣象、統(tǒng)計(jì)、金融和數(shù)學(xué)基礎(chǔ)》是一本涵蓋了天氣衍生品估值和風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程中出現(xiàn)的有關(guān)氣象學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、金融學(xué)和數(shù)理研究問(wèn)題的著作。章節(jié)內(nèi)容涉及氣象數(shù)據(jù)及數(shù)據(jù)清洗、單一天氣衍生品的建模和估值、投資組合的建模和估值、天氣衍生品估值中天氣預(yù)報(bào)和季節(jié)性預(yù)測(cè)的運(yùn)用、針對(duì)天氣衍生品的套利定價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)管理、降水和風(fēng)的建模等。針對(duì)上述具體問(wèn)題,本書還有細(xì)節(jié)性的闡述和討論,其中包括天氣衍生品估值的不確定性分析、日度溫度變量的時(shí)間序列模型,以及氣象預(yù)測(cè)概率模型的創(chuàng)建等。
斯蒂芬·朱森(Stephen Jewson),目前供職于一家金融咨詢公司,其在基礎(chǔ)天氣研究、應(yīng)用氣象學(xué)和天氣衍生品研究等領(lǐng)域發(fā)表了大量的研究成果。安德斯?布里克斯(Anders Brix ),目前供職于一家金融軟件和咨詢公司,其主要研究領(lǐng)域?yàn)楦怕收摵徒y(tǒng)計(jì),還致力于將統(tǒng)計(jì)模型應(yīng)用到包括天氣、保險(xiǎn)、雜草科學(xué)和醫(yī)學(xué)研究在內(nèi)的諸多領(lǐng)域。
目 錄
圖目錄
表目錄
致謝
第1章 天氣衍生品與天氣衍生品市場(chǎng)
第2章 數(shù)據(jù)清洗及趨勢(shì)
第3章 單一合約的估值:燃耗分析法
第4章 單一合約的估值:指數(shù)模型法
第5章 深入探討單一合約的定價(jià)問(wèn)題
第6章 應(yīng)用日度模型定價(jià)單一合約
第7章 投資組合建模
第8章 投資組合管理
第9章 氣象預(yù)報(bào)導(dǎo)論
第10章 應(yīng)用氣象預(yù)報(bào)定價(jià)
第11章 套利定價(jià)模型
第12章 風(fēng)險(xiǎn)管理
第13章 非氣溫?cái)?shù)據(jù)建模
附錄
參考文獻(xiàn)
索引