金融計量學(xué)(第4版)/“十二五”普通高等教育本科國家級規(guī)劃教材·金融學(xué)系列
定 價:48 元
叢書名:“十二五”普通高等教育本科國家級規(guī)劃教材·金融學(xué)系列
- 作者:鄒平 著
- 出版時間:2018/8/1
- ISBN:9787564230791
- 出 版 社:上海財經(jīng)大學(xué)出版社
- 中圖法分類:F830
- 頁碼:360
- 紙張:膠版紙
- 版次:4
- 開本:16開
《金融計量學(xué)(第4版)/“十二五”普通高等教育本科國家級規(guī)劃教材·金融學(xué)系列》是本科金融專業(yè)核心課程教材,也是實驗實踐類教材。作者鄒平編寫本教材的初衷是通過自身在國內(nèi)外學(xué)習(xí)和教學(xué)的經(jīng)歷,有感于歐美高校金融計量理論和方法迅速發(fā)展,而國內(nèi)金融專業(yè)學(xué)生存在金融計量理論缺失和實證分析能力不足的短板,基于此,留學(xué)回校后就開設(shè)金融計量學(xué)課程,并結(jié)合教學(xué)體會著手編寫教材。本教材定位于本科教學(xué)用書,兼顧作為研究生參考用書的需要。
本書是本科金融專業(yè)核心課程教材,也是實驗實踐類教材。作者編寫本教材的初衷是通過自身在國內(nèi)外學(xué)習(xí)和教學(xué)的經(jīng)歷,有感于歐美高校金融計量理論和方法迅速發(fā)展,而國內(nèi)金融專業(yè)學(xué)生存在金融計量理論缺失和實證分析能力不足的短板,基于此,留學(xué)回校后就開設(shè)金融計量學(xué)課程,并結(jié)合教學(xué)體會著手編寫教材。本教材定位于本科教學(xué)用書,兼顧作為研究生參考用書的需要。
本書的寫作理念或者說預(yù)期目標(biāo)就是,一方面力求把握和展現(xiàn)當(dāng)代金融計量學(xué)的前沿成果,另一方面注重對學(xué)生定量分析能力和實證論文寫作能力的培養(yǎng)。本書是作者和同事講授金融計量學(xué)課程十余年,結(jié)合教學(xué)和研究心得積累而成。國內(nèi)外類似的教材眾多,而本教材的特色在于:秉承寫作理念,在確保金融計量理論闡述完整的前提下,強調(diào)依托金融計量軟件對實證能力的訓(xùn)練,強調(diào)對實證性論文寫作能力的培養(yǎng)。
本書通過對Microfit和EViews兩個軟件的演示,借助于每章的案例和數(shù)據(jù),借助于與教材配套的實驗手冊和軟件操作手冊,講解實證分析的具體實施,同時能讓學(xué)生感悟到兩個軟件的優(yōu)勢互補,如ARDL邊限協(xié)整檢驗在Microfit中的操作,VAR和( G) ARCH模型在EViews中的操作,培養(yǎng)和提升學(xué)生獨立完成實證分析的能力。
本書主要供高等院校經(jīng)濟管理類專業(yè)的本科學(xué)生使用,也可作為相關(guān)專業(yè)碩士研究生的學(xué)習(xí)參考用書。教材難度適當(dāng),通過腳注給出大量經(jīng)典文獻和相關(guān)書目,為學(xué)生進一步學(xué)習(xí)提供引導(dǎo)。本書專門單列一章講解實證性論文的寫作并提供寫作案例,最后附有配套的實驗手冊。
參與本書寫作的有:張弘(第一章、第二章和第五章)、鄒平(第三章、第四章和第六章)、郭建軍(第七章、第八章)。感謝李樞、李艷、王鵬、酈張輝、許培、張雪和王美心為本書所做的基礎(chǔ)工作。感謝徐以平等朋友、同事和同行對本書提出的寶貴修改建議。
感謝上海財經(jīng)大學(xué)出版社對本書出版事宜的一貫支持。感謝肖唏老師和何蘇湘老師對本書第一版、第二版和第三版的順利出版所做的工作。特別感謝江玉老師,正是由于她的鼎力支持,使得本書第四版能夠順利付印。
鄒平,金融學(xué)博士、上海財經(jīng)大學(xué)金融學(xué)教授、博士生導(dǎo)師。1998年獲香港王寬誠基金會全額資助赴英國倫敦大學(xué)亞非學(xué)院學(xué)習(xí),并于2002年獲金融學(xué)博士學(xué)位。主要講授課程為金融計量學(xué)、國際金融學(xué)、證券投資學(xué)和貨幣銀行學(xué)。主要研究領(lǐng)域為金融政策、金融機構(gòu)風(fēng)險管理和金融市場資產(chǎn)定價。
前言
第一章 金融計量學(xué)介紹
第一節(jié) 金融計量學(xué)的含義及建模步驟
第二節(jié) 金融計量學(xué)軟件簡介
本章小結(jié)
關(guān)鍵術(shù)語
思考題
練習(xí)題
第二章 最小二乘法和線性回歸模型
第一節(jié) 最小二乘法的基本屬性
第二節(jié) 一元線性回歸模型的統(tǒng)計檢驗
第三節(jié) 多變量線性回歸模型的統(tǒng)計檢驗
第四節(jié) 預(yù)測
第五節(jié) 模型選擇
附錄
本章小結(jié)
關(guān)鍵術(shù)語
思考題
練習(xí)題
第三章 異方差和自相關(guān)
第一節(jié) 異方差的介紹
第二節(jié) 異方差的檢驗
第三節(jié) 異方差的修正
第四節(jié) 金融實例分析
第五節(jié) 自相關(guān)的概念和產(chǎn)生原因
第六節(jié) 自相關(guān)的度量與后果
第七節(jié) 自相關(guān)的檢驗與修正
本章小結(jié)
關(guān)鍵術(shù)語
思考題
第四章 多重共線性和虛擬變量的應(yīng)用
第一節(jié) 多重共線性的概念和后果
第二節(jié) 多重共線性的檢驗
第三節(jié) 多重共線性的修正
第四節(jié) 金融數(shù)據(jù)的多重共線性處理——對影響股票價格指數(shù)宏觀經(jīng)濟因素的實證分析
第五節(jié) 虛擬變量模型
第六節(jié) 回歸模型的結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性檢驗——鄒氏檢驗
第七節(jié) 回歸模型的結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性檢驗——虛擬變量法
第八節(jié) 實例——虛擬變量在金融數(shù)據(jù)處理中的作用
本章小結(jié)
關(guān)鍵術(shù)語
思考題
練習(xí)題
第五章 時間序列數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性檢驗
第一節(jié) 隨機過程和平穩(wěn)性原理
第二節(jié) 平穩(wěn)性檢驗的具體方法
第三節(jié) 協(xié)整的概念和檢驗
第四節(jié) 誤差修正模型
第五節(jié) 因果檢驗
第六節(jié) 實例一一金融數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性檢驗
本章小結(jié)
關(guān)鍵術(shù)語
思考題
練習(xí)題
第六章 動態(tài)模型
第一節(jié) ARDL模型的概念和構(gòu)造
第二節(jié) ARIMA模型的概念和構(gòu)造
第三節(jié) VAR模型的概念和構(gòu)造
第四節(jié) (G)ARCI{模型的概念和構(gòu)造
附錄
本章小結(jié)
關(guān)鍵術(shù)語
思考題
練習(xí)題
第七章 聯(lián)立方程模型的概念和構(gòu)造
第一節(jié) 聯(lián)立方程模型的基本概念
第二節(jié) 聯(lián)立方程模型的識別
第三節(jié) 聯(lián)立方程模型的估計
第四節(jié) 實例——聯(lián)立方程模型在金融數(shù)據(jù)中的應(yīng)用
本章小結(jié)
關(guān)鍵術(shù)語
思考題
練習(xí)題
第八章 實證性文章的寫作
第一節(jié) 實證性論文框架的構(gòu)建
第二節(jié) 典型研究課題的簡介
附錄一
附錄二
附表
實驗手冊
實驗一 異方差的檢驗與修正
實驗二 虛擬變量在金融數(shù)據(jù)處理中的作用
實驗三 金融數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性檢驗
實例四 ARDL模型的運用
實驗五 ARIMA模型的概念和構(gòu)造
實驗六 VAR模型的概念和構(gòu)造
實驗七(G)ARC模型在金融數(shù)據(jù)中的應(yīng)用
實驗八 聯(lián)立方程模型在金融數(shù)據(jù)中的應(yīng)用
參考文獻