《金融建�！芬粫�描述的模型包括股票與*期權(quán)、奇異期權(quán)、投資級(jí)*、高收益*、可轉(zhuǎn)換*，抵押貸款證券、信用衍生產(chǎn)品、金融機(jī)構(gòu)債務(wù)，以及經(jīng)濟(jì)周期模型與公司模型。它還講述了這些模型在公司金融中的應(yīng)用，并把模型與會(huì)計(jì)公允價(jià)值、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理、低流動(dòng)性工具的資產(chǎn)/負(fù)債管理聯(lián)系在一起。每章都從實(shí)務(wù)界面臨的問題入手，再?gòu)慕鹑谀Ｐ徒嵌日业皆搯栴}的解決方案。
　　本書面向衍生產(chǎn)品、投資學(xué)、公司金融及風(fēng)險(xiǎn)管理等專業(yè)的本科生與研究生，同時(shí)也適臺(tái)于精算師、風(fēng)險(xiǎn)管理師、會(huì)計(jì)師以及投資銀行經(jīng)理等實(shí)務(wù)界人士。對(duì)于各類讀者而言，該書將金融專業(yè)各知識(shí)點(diǎn)整合在一起，而不僅是獨(dú)立的章節(jié)。

譯者序
序言
致謝
第一部分 衍生產(chǎn)品定價(jià)
　1 緒論：先進(jìn)流貼現(xiàn)法
　2 股票市場(chǎng)：資本資產(chǎn)定價(jià)模型
　3 債券市場(chǎng)：債權(quán)模型
　4 股票期權(quán)：Black-Scholes模型
　5 利率衍生產(chǎn)品：利率模型
　6 隱含的波動(dòng)率平面：模型校準(zhǔn)
　7 奇異期權(quán)：Bellman最優(yōu)、過濾模型和多因素模型
第二部分 公司債務(wù)
　8 投資級(jí)公司債券評(píng)估：期權(quán)調(diào)整利差
　9 垃圾債券：結(jié)構(gòu)化模型
　10 可轉(zhuǎn)換債券、MBS/CMO及其他債券：行為模型
　11 金融機(jī)構(gòu)的負(fù)債：期權(quán)調(diào)整的要求價(jià)差
第三部分 公司財(cái)務(wù)
　12 企業(yè)價(jià)值評(píng)估：商業(yè)模型
　13 企業(yè)戰(zhàn)略價(jià)值：實(shí)物期權(quán)
　14 優(yōu)化公司財(cái)務(wù)決策：公司模型
　15 風(fēng)險(xiǎn)管理
　16 金融機(jī)構(gòu)：金融模型的應(yīng)用
　17 結(jié)構(gòu)化金融：外匯模型
　18 總結(jié)性想法
　19 技術(shù)難題：市場(chǎng)模型和二叉樹模型
符號(hào)術(shù)語(yǔ)表
專用名詞術(shù)語(yǔ)表