本書主要介紹非線性門檻理論、常用的門檻模型及空間回歸案例分析。本書包括門檻模型的文獻綜述、預備概念及預備理論。本書采取理論與實例相結合的方式，系統(tǒng)介紹了時間序列門檻模型中的門檻自回歸理論、非對稱單位根檢驗、門檻協(xié)整檢驗和門檻格蘭杰檢驗，面板門檻模型中的靜態(tài)面板門檻回歸模型、動態(tài)面板門檻回歸模型和面板平滑轉換回歸模型，空間面板門檻模型中的靜態(tài)空間面板門檻模型、動態(tài)空間面板門檻模型和空間面板平滑轉移模型，以及空間面板門檻模型的擴展中的空間過濾面板門檻和空間面板門檻單位根與協(xié)整。通過理論介紹、模型介紹與案例分析，讀者容易掌握相關模型，提高分析問題和解決問題的能力。

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目錄
第1章 緒論 1
1.1 本書的寫作目的和意義 1
1.1.1 門檻模型是解釋現(xiàn)實問題的理論需要 1
1.1.2 門檻模型是回歸現(xiàn)實現(xiàn)象的技術需要 1
1.1.3 門檻模型是總結現(xiàn)實案例的示范需要 2
1.2 關于時序數(shù)據(jù)門檻模型的研究進展 2
1.2.1 時間序列斷裂點檢驗的研究進展 2
1.2.2 非對稱單位根檢驗的研究進展 3
1.2.3 TAR模型的研究進展 4
1.2.4 時間序列門檻協(xié)整的研究進展 5
1.3 關于面板數(shù)據(jù)門檻回歸的研究進展 6
1.3.1 結構突變面板單位根檢驗與面板協(xié)整檢驗 6
1.3.2 靜態(tài)面板門檻模型的應用 9
1.3.3 動態(tài)面板門檻模型的應用 9
1.3.4 面板平滑轉換回歸模型的應用 9
1.4 關于空間數(shù)據(jù)門檻回歸的研究進展 10
1.4.1 空間效應檢驗與非線性檢驗研究進展 10
1.4.2 空間計量模型估計與門檻模型估計研究 11
1.4.3 空間平滑轉移自回歸模型研究進展 12
1.4.4 空間門檻的擴展研究 14
第2章 預備概念及預備理論 16
2.1 數(shù)據(jù)類型 16
2.1.1 截面數(shù)據(jù) 16
2.1.2 時間序列數(shù)據(jù) 16
2.1.3 面板數(shù)據(jù) 16
2.1.4 空間數(shù)據(jù) 16
2.2 建模步驟 17
2.2.1 模型設定 17
2.2.2 參數(shù)估計 17
2.2.3 模型檢驗 17
2.2.4 模型應用 17
2.3 估計方法 17
2.3.1 LS估計 17
2.3.2 工具變量法 19
2.3.3 GMM估計方法 19
2.3.4 ML估計方法 20
2.4 時序數(shù)據(jù)模型 21
2.4.1 平穩(wěn)性與白噪聲 21
2.4.2 單位根檢驗法 22
2.4.3 線性協(xié)整回歸 23
2.4.4 誤差修正模型 24
2.4.5 格蘭杰因果檢驗 25
2.4.6 斷裂點檢驗 26
2.5 面板數(shù)據(jù)模型 27
2.5.1 靜態(tài)面板數(shù)據(jù)模型 27
2.5.2 動態(tài)面板數(shù)據(jù)模型及其估計 29
2.5.3 面板數(shù)據(jù)平穩(wěn)性檢驗 31
2.6 空間數(shù)據(jù)模型 33
2.6.1 空間計量模型設定 33
2.6.2 空間權重矩陣 38
2.6.3 空間自相關 40
2.6.4 空間效應檢驗 43
2.6.5 空間計量模型估計 46
第3章 時序數(shù)據(jù)門檻模型 47
3.1 時序數(shù)據(jù)門檻模型概述 47
3.1.1 時序數(shù)據(jù)門檻模型的發(fā)展歷程 47
3.1.2 時序數(shù)據(jù)門檻模型的分類 48
3.2 TAR模型的設定、估計與檢驗 48
3.2.1 TAR模型的設定 48
3.2.2 TAR模型的估計 51
3.2.3 TAR模型的檢驗 51
3.3 門檻向量誤差修正模型的設定、估計與檢驗 52
3.3.1 門檻向量誤差修正模型的設定 52
3.3.2 門檻向量誤差修正模型的估計 53
3.3.3 門檻向量誤差修正模型的檢驗 54
3.4 STAR模型的設定、估計與檢驗 55
3.4.1 STAR模型的設定 55
3.4.2 STAR模型的估計 57
3.4.3 STAR模型的檢驗 58
3.5 時序數(shù)據(jù)非對稱單位根檢驗 58
3.5.1 恩格爾和格蘭杰檢驗（EG）方法 59
3.5.2 博奔和迪克檢驗（BVD）方法 61
3.5.3 Caner和Hansen方法 62
3.6 時序數(shù)據(jù)門檻協(xié)整模型設定、估計與檢驗 64
3.6.1 時序數(shù)據(jù)門檻協(xié)整模型的設定 64
3.6.2 時序數(shù)據(jù)門檻協(xié)整模型的估計 64
3.6.3 時序數(shù)據(jù)門檻協(xié)整模型的檢驗 65
3.7 時序數(shù)據(jù)門檻格蘭杰因果檢驗 67
3.8 時序數(shù)據(jù)門檻模型案例研究 70
3.8.1 經(jīng)濟周期與失業(yè)率的TAR模型 70
3.8.2 失業(yè)率的門檻單位根檢驗 74
3.8.3 期限結構的門檻協(xié)整檢驗 80
3.8.4 城市化與能源強度的非對稱關系研究 82
3.9 本章小結 90
第4章 面板數(shù)據(jù)門檻模型 91
4.1 面板數(shù)據(jù)門檻模型概述 91
4.1.1 面板數(shù)據(jù)門檻模型的發(fā)展歷程 91
4.1.2 面板數(shù)據(jù)門檻模型的分類 91
4.2 面板數(shù)據(jù)門檻模型的單位根檢驗與協(xié)整檢驗 92
4.2.1 結構突變面板單位根檢驗 92
4.2.2 結構突變面板協(xié)整檢驗模型 95
4.3 靜態(tài)面板門檻回歸模型的估計與檢驗 99
4.3.1 靜態(tài)面板門檻回歸模型簡介 99
4.3.2 靜態(tài)面板單一門檻回歸模型的估計與檢驗 100
4.3.3 靜態(tài)面板多重門檻回歸模型的估計與檢驗 103
4.4 動態(tài)面板門檻回歸模型的估計與檢驗 104
4.4.1 簡化型 106
4.4.2 簡化型的估計 107
4.4.3 門檻值的估計 107
4.4.4 斜率系數(shù)的估計 108
4.4.5 漸近理論 108
4.5 面板平滑轉換回歸模型 114
4.5.1 PSTR模型簡介 114
4.5.2 同質(zhì)性檢驗 115
4.5.3 無剩余異質(zhì)性檢驗 116
4.5.4 參數(shù)估計 116
4.6 面板數(shù)據(jù)門檻模型案例研究 117
4.6.1 人力資本視角下研究與開發(fā)投入對經(jīng)濟增長的門檻效應 117
4.6.2 通貨膨脹對經(jīng)濟增長的門檻效應 120
4.6.3 公共資本存量生產(chǎn)率的門檻效應 122
4.7 本章小結 126
第5章 空間數(shù)據(jù)門檻效應模型 127
5.1 空間計量經(jīng)濟模型 127
5.1.1 空間計量經(jīng)濟模型理論基礎 127
5.1.2 截面數(shù)據(jù)空間模型 128
5.1.3 空間面板數(shù)據(jù)模型 132
5.2 空間門檻效應模型現(xiàn)狀 146
5.2.1 截面數(shù)據(jù)空間門檻模型 146
5.2.2 空間面板門檻模型 147
5.2.3 STR模型 149
5.3 空間面板門檻效應模型的擴展 156
5.3.1 空間過濾面板門檻模型 156
5.3.2 空間面板門檻單位根與協(xié)整 158
5.4 空間門檻效應模型案例研究 165
5.5 本章小結 167
第6章 展望 169
6.1 時序數(shù)據(jù)門檻模型研究展望 169
6.2 面板數(shù)據(jù)門檻模型研究展望 169
6.3 空間數(shù)據(jù)門檻效應研究展望 170
參考文獻 172
后記 188