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期權(quán)定價(jià)和交易

期權(quán)定價(jià)和交易

定  價(jià):42 元

        

  • 作者:孫健
  • 出版時間:2019/8/1
  • ISBN:9787309144581
  • 出 版 社:復(fù)旦大學(xué)出版社
  • 中圖法分類:F830.95 
  • 頁碼:
  • 紙張:膠版紙
  • 版次:
  • 開本:16開
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本書是作者在北京大學(xué)和復(fù)旦大學(xué)開設(shè)的金融衍生品理論和應(yīng)用課程的教材,不僅介紹了傳統(tǒng)的Black-Scholes模型,還介紹了局部波動率模型和隨機(jī)波動率模型,這些模型可以更好地解釋市場中波動率偏態(tài)的現(xiàn)象。本書注重理論推導(dǎo)的相對完整,同時力求說明其背后的實(shí)質(zhì),特別是在業(yè)界的應(yīng)用。作者在紐約衍生品模型定價(jià)和交易領(lǐng)域工作將近20年,本書力圖填補(bǔ)國內(nèi)在衍生品定價(jià)領(lǐng)域教材上的相對空白。

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