農戶小額貸款信用等級評價包含農戶小額貸款的供需分析、農戶小額貸款信用等級評價指標體系的構建、農戶小額貸款信用評價模型、農戶小額貸款信用評級模型四個部分。它是指通過考察農戶小額貸款客戶的基本情況、還款能力、還款意愿、保證聯保和外部宏觀經濟環(huán)境等因素，判別不同農戶小額貸款客戶的信用等級。
　　農戶小額貸款信用等級評價問題亟待解決，主要原因有：一是信用等級評價問題雖然古老卻與時俱進，農戶小額貸款信用等級評價問題更是急需解決的信用等級評價問題之一。農戶小額貸款具有額度小、財務信息不健全，且違約樣本為小樣本，指標非正態(tài)分布等特點，導致現有的農戶小額貸款信用等級評價研究無法顯著區(qū)分違約客戶和非違約客戶。二是我國農業(yè)人口占全國總人口的比例約為50.32%，農戶小額貸款難問題已經成為阻礙農村經濟發(fā)展的一大難題，因此科學合理的農戶小額貸款信用等級評價體系有助于我國新農村建設，促進農村經濟發(fā)展。
　　本研究共分為八章。第一章是引言。第二章是農戶小額貸款供需分析。第三章是信用顯著判別下農戶小額貸款信用等級評價指標體系的建立。第四章是基于支持向量機的農戶小額貸款信用評價模型的建立。第五章是基于最優(yōu)多元阿基米德Copula的農戶小額貸款信用評級模型的建立。第六章是基于最大分離度改進投影尋蹤的農戶貸款信用評級模型的建立。第七章是基于逼近理想值一投影尋蹤的農戶貸款信用風險評級模型的建立。第八章是結論與展望。
　　本書的主要工作如下：
　　第一，分析了農戶小額貸款的供需現狀。
　　一是通過調查問卷的農戶基本情況、農戶財務狀況和經營成果、農戶生產經營情況等七大方面對農戶小額貸款的需求情況進行了描述及分析。二是通過調查問卷的普惠金融情況對農戶小額貸款的供給情況進行闡述及分析。三是結合調查問卷的農戶小額供需分析的結果，對農戶小額貸款的供需矛盾特點及其原因進行了分析。
　　第二，建立了農戶小額貸款信用等級評價指標體系。
　　一是構建了農戶小額貸款信用等級評價指標體系。以某商業(yè)銀行可獲取的農戶小額貸款數據為研究對象，結合國內外權威機構及流行文獻的高頻指標，通過Brown-Mood中位數檢驗和Moses方差檢驗的結合、Kendall秩相關分析與Brown-Mood中位數檢驗的結合，篩選出顯著區(qū)分違約農戶與非違約農戶且信息不重復的農戶小額貸款信用等級評價指標，最終構建了包含學歷、勞動力人數、自有房屋價值、貸款人及其家庭的技能情況、農業(yè)生產性收入、總資產、銀行存款、社會信譽狀況、聯保關系以及地區(qū)GDP增長率在內的10個信用等級評價指標的農戶小額貸款信用等級評價指標體系。
　　二是構建的農戶小額貸款信用等級評價指標體系體現了內蒙古農戶小額貸款的特點。通過勞動力人數、銀行存款、農民生產性收入等農戶小額貸款信用等級評價指標反映小額貸款農戶的償還能力。通過聯保關系等農戶小額貸款信用等級評價指標反映小額貸款農戶的抵質押擔保狀況。通過地區(qū)GDP增長率等農戶小額貸款信用等級評價指標反映地區(qū)宏觀經濟發(fā)展對小額貸款農戶的清償能力的影響。
　　第三，建立了農戶小額貸款信用評價模型。
　　一是建立了農戶小額貸款違約判別模型。通過代價敏感支持向量機分類模型將農戶小額貸款客戶分為兩類：違約客戶和非違約客戶，為銀行初步篩選客戶提供理論依據。
　　二是建立了農戶小額貸款信用得分評價模型。通過支持向量機回歸模型，結合信用評分方程，得到每個小額貸款農戶的信用評分。通過對信用評分的排序，保證了非違約農戶間信用狀況的順利比較。
　　第四，建立了農戶小額貸款信用評級模型。
　　一是通過比較Gumbel、Clayton、Frank三類Copula函數與標準均勻分布數列的歐式距離，得到違約樣本的最優(yōu)Copula函數是Clayton Copula函數，不違約樣本的最優(yōu)Copula函數是Gumbel Copula函數。
　　二是通過蒙特卡洛模擬出信用評級模型所需要的農戶小額貸款客戶的大樣本隨機數。
　　三是通過等分法及動態(tài)調整法結合，構建了滿足“信用等級越高，違約損失率越低”的農戶小額貸款信用評級模型。
　　第五，建立了基于最大分離度改進投影尋蹤的農戶貸款信用評級模型。
　　一是將傳統(tǒng)的投影尋蹤模型與聚類分析的不同類間應最大分離的思想相結合，構建了一個改進的投影尋蹤模型并將新模型應用于農戶貸款的信用評級。
　　二是改進的投影尋蹤模型既按照局部密集、整體分散的投影思路最大限度地暴露數據結構，又顯著地將違約樣本與不違約樣本進行分離。
　　三是新模型使用遺傳算法來求解其非線性約束的最優(yōu)解，使用有序樣品的最優(yōu)分割聚類法來計算評級閾值并最終建立評級模型。實例計算表明，聯保組成員關系是影響最大的農戶貸款信用評價指標，聯保與保證因素是影響最大的農戶貸款信用評價準則層。
　　第六，建立了基于逼近理想值一投影尋蹤的農戶貸款信用風險評級模型。
　　一是基于違約農戶與非違約農戶應具有顯著區(qū)別原則，將非違約樣本逼近理想值、違約樣本逼近負理想值，建立投影尋蹤的非線性優(yōu)化模型。
　　二是通過對投影值進行有序樣品的差異序列聚類，建立了農戶貸款信用風險的評級模型。農戶貸款的實證研究表明，農戶信用等級與違約頻率呈負相關關系，即農戶的信用等級越高則違約的可能性越小。