“風險”是金融市場永恒的主題，2008年國際金融危機的一個顯著特征就是系統(tǒng)重要性金融機構經(jīng)營陷入危機，在2008年國際金融危機爆發(fā)前，國際社會并未對系統(tǒng)性金融風險的監(jiān)管給予高度重視，對系統(tǒng)性風險概念、監(jiān)管標準、度量方法等問題的研究也始終較為零散，結果導致宏觀審慎監(jiān)管與微觀審慎監(jiān)管之間彼此割裂。
　　2008年金融危機將原有監(jiān)管體系的制度性缺失充分暴露，對應的宏觀審慎監(jiān)管概念下的系統(tǒng)性風險監(jiān)測度量問題成為研究焦點。在系統(tǒng)性風險生成、傳染，金融危機觸發(fā)、升級的過程中，系統(tǒng)重要性銀行的作用與影響極為明顯，因此，對系統(tǒng)重要性銀行的監(jiān)管成為目前宏觀審慎監(jiān)管的重要任務。2008年金融危機后，C20金融穩(wěn)定委員會（FSB）、國際貨幣基金組織（IMF）、巴塞爾委員會（BCBS）等國際組織以及歐美各國相繼對金融監(jiān)管體系的原有缺陷提出改革方案，2013年7月出臺（2018年3月修訂）系統(tǒng)重要性銀行評估和系統(tǒng)性風險傳染度量標準，并制定了系統(tǒng)重要性銀行宏觀審慎監(jiān)管的實施方案。
　　2012年9月17日，國務院批準《金融業(yè)發(fā)展和改革“十二五”規(guī)劃》，提出要“建立健全適合中國國情的系統(tǒng)性金融風險監(jiān)測評估方法和操作框架，加強時系統(tǒng)重要性金融機構的監(jiān)管”；2013年11月，中共十八屆三中全會通過《中共中央關于全面深化改革若干重大問題的決定》，明確指出要“建立健全宏觀審慎管理框架，落實金融監(jiān)管改革措施和穩(wěn)健標準，完善監(jiān)管協(xié)調機制”；2019年11月，中共十九屆四中全會通過《中共中央關于堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化若干重大問題的決定》，明確提出要“構建系統(tǒng)完備、科學規(guī)范、運行有效的制度體系，有效防范金融體系系統(tǒng)性風險”；2019年11月27日，為完善我國系統(tǒng)重要性金融機構監(jiān)管框架，防范系統(tǒng)性風險，有效維護金融體系穩(wěn)健運行，經(jīng)黨中央、國務院同意，中國人民銀行、中國銀行保險監(jiān)督管理委員會、中國證券監(jiān)督管理委員會聯(lián)合印發(fā)了《關于完善系統(tǒng)重要性金融機構監(jiān)管的指導意見》。
　　基于上述背景，本書以巴塞爾協(xié)議Ⅲ框架、系統(tǒng)重要性銀行識別、風險傳染度量以及宏觀審慎監(jiān)管框架構建為研究主線，以國內系統(tǒng)重要性銀行識別與宏觀審慎監(jiān)管為中心展開研究。第1章導論部分闡述了本書的研究背景和意義，對分析思路、研究內容、研究思路與方法進行介紹。第2章作為本書研究的理論基礎，分析巴塞爾協(xié)議Ⅲ框架的主要內容，系統(tǒng)金融性風險理論和風險傳導模型，闡述系統(tǒng)性風險發(fā)生過程，考察系統(tǒng)風險性的各種誘發(fā)因素和傳導渠道，對各種風險方法的實用性、缺陷及其在中國的適用性進行比較分析，為后續(xù)章節(jié)提供方法上的指導。第3章以系統(tǒng)重要性銀行為研究切入點，闡述系統(tǒng)重要性銀行定義分析系統(tǒng)重要性與系統(tǒng)性風險的關聯(lián)，探討系統(tǒng)重要性銀行識別方法。第4章在分析金融穩(wěn)定理事會（FSB）、巴塞爾委員會（BCBS）機構提出的評估系統(tǒng)重要性銀行指標體系的基礎上，結合國內銀行業(yè)的特點及經(jīng)營環(huán)境，對國內銀行的系統(tǒng)重要性進行評估。并結合IMF金融部門評估規(guī)劃，從宏觀經(jīng)濟沖擊、銀行經(jīng)營以及系統(tǒng)性風險傳染角度，構建多層次國內系統(tǒng)重要性銀行的風險傳染測量框架，研究系統(tǒng)性風險傳導問題。第5章主要研究巴塞爾協(xié)議Ⅲ框架中關于宏觀審慎監(jiān)管的主要內容，對比分析當前歐美國家宏觀審慎監(jiān)管改革的最新進展，結合國內宏觀審慎監(jiān)管最新發(fā)展，提出改進提高國內系統(tǒng)重要性銀行宏觀審慎監(jiān)管的思路和建議。第6章對宏觀審慎監(jiān)管后續(xù)改革路徑進行了展望。