長壽風險作為公共養(yǎng)老金、壽險公司的關(guān)注熱點，其量化的基礎(chǔ)工作是構(gòu)建動態(tài)死亡率模型�！秳討B(tài)死亡率建模與長壽風險量化研究》將超高齡人口死亡率的極值建模方法、分層建模技術(shù)納入動態(tài)死亡率模型中，創(chuàng)新開展了同時涵蓋低齡、高齡和超高齡在內(nèi)的整個生命跨度全年齡人口動態(tài)死亡率修勻、年齡外推和趨勢預(yù)測的建模和長壽風險量化研究工作。
段白鴿，經(jīng)濟學博士，復(fù)旦大學經(jīng)濟學院副教授�，F(xiàn)任風險管理與保險學系副系主任，中國準精算師，研究方向為保險經(jīng)濟學、精算與風險管理。在國際精算期刊Insurance： Mathematics and Economics,Scandinavian Actuarial Journal發(fā)表論文3篇。
第一章 緒言
第一節(jié) 選題背景和研究意義
一 選題背景
二 研究意義
第二節(jié) 國內(nèi)外文獻綜述
一 國外研究現(xiàn)狀及發(fā)展動態(tài)
二 國內(nèi)研究現(xiàn)狀及發(fā)展動態(tài)
第三節(jié) 本書內(nèi)容結(jié)構(gòu)
一 研究目標和方法
二 研究內(nèi)容
三 內(nèi)容組織和結(jié)構(gòu)安排
第四節(jié) 本書的創(chuàng)新與不足
一 創(chuàng)新之處
二 不足之處
第二章 高齡人口動態(tài)死亡率建模方法
第一節(jié) 死亡率建模指標及經(jīng)驗估計
一 死亡率建模指標
二 死亡力的經(jīng)驗估計
第二節(jié) 高齡人口死亡力模型
一 Logistic類型死亡模型
二 高齡死亡率減速及解釋
第三節(jié) 高齡人口死亡力分層模型
一 LoZistic類型的分層模型結(jié)構(gòu)
二 高齡人口數(shù)據(jù)質(zhì)量評估
三 模型選擇及參數(shù)估計
四 模型適合性的檢驗診斷
第四節(jié) 實證分析一一以中國為例
一 數(shù)據(jù)來源及特征
二 高齡人口數(shù)據(jù)質(zhì)量控制
三 最優(yōu)分層模型選擇、參數(shù)估計及檢驗診斷
四 對高齡死亡率是否減速的解釋
第五節(jié) 本章小結(jié)
第三章 超高齡人口動態(tài)死亡率的極值建模方法
第一節(jié) 極值分析的基本框架
第二節(jié) 基于EVT的高齡人口靜態(tài)死亡率模型
一 模型符號定義及說明
二 分段形式的生存分布假設(shè)
三 靜態(tài)死亡率模型描述
第三節(jié) 基于EVT的高齡人口動態(tài)死亡率分層模型
一 同時按年份、類別和性別分層的模型結(jié)構(gòu)
二 參數(shù)估計及最優(yōu)門限年齡的選取
三 分層模型的檢驗及評價方法
四 極限年齡的存在性及估計
第四節(jié) 實證分析一一以中國為例
一 數(shù)據(jù)來源及使用說明
二 最優(yōu)分層模型選擇、參數(shù)估計及檢驗診斷
第五節(jié) 本章小結(jié)
第四章 全年齡人口動態(tài)死亡率分層建模方法
第一節(jié) 全年齡人口死亡率建模簡介
第二節(jié) 全年齡人口動態(tài)死亡率模型假設(shè)
一 模型符號定義及說明
二 分段形式的動態(tài)死亡率模型
第三節(jié) 分段形式的全年齡人口動態(tài)死亡率分層模型
一 動態(tài)死亡率分層模型結(jié)構(gòu)
二 模型參數(shù)估計及最優(yōu)門限年齡的選取
三 分層模型的比較及評價方法
四 極限年齡的存在性及估計
五 全年齡人口動態(tài)死亡率分層模型的擴展應(yīng)用
第四節(jié) 實證分析一一以中國為例
一 數(shù)據(jù)來源及說明
二 最優(yōu)分層模型選擇、參數(shù)估計及檢驗診斷
三 預(yù)測中國臺灣地區(qū)未來50年全年齡人口死亡率
四 預(yù)測未來平均預(yù)期壽命及構(gòu)造動態(tài)生命表
第五節(jié) 本章小結(jié)
第五章 長壽風險對保險公司壽險和年金產(chǎn)品定價的影響
第一節(jié) 長壽風險量化研究簡介
第二節(jié) 年金產(chǎn)品定價中蘊含的長壽風險分析
一 經(jīng)驗生命表死亡率改善率比較
二 遞延年金產(chǎn)品價格變動的定量分析
三 主要結(jié)論
第三節(jié) 壽險和年金產(chǎn)品定價的自然對沖
一 壽險和年金產(chǎn)品價格自然對沖的定量分析
二 三類產(chǎn)品組合內(nèi)部的對沖彈性
三 主要結(jié)論
第四節(jié) 基于最優(yōu)分層模型的長壽風險定量分析
一 長壽風險對保險產(chǎn)品價格變動的定量分析
二 壽險產(chǎn)品與年金產(chǎn)品定價的對沖效應(yīng)研究
三 主要結(jié)論
第五節(jié) 本章小結(jié)
第六章 長壽風險對壽險和年金產(chǎn)品準備金評估的對沖效應(yīng)
第一節(jié) 保險產(chǎn)品責任準備金評估背景簡介
第二節(jié) 保險產(chǎn)品責任準備金的定量關(guān)系
一 壽險和年金產(chǎn)品的精算現(xiàn)值
二 壽險和年金產(chǎn)品的責任準備金
第三節(jié) 責任準備金的對沖效應(yīng)模型
一 責任準備金對沖效應(yīng)的度量指標
二 對沖效應(yīng)的性別差異
三 對沖效應(yīng)的利率彈性
第四節(jié) 基于中國壽險業(yè)經(jīng)驗生命表的實證分析
一 數(shù)據(jù)來源及產(chǎn)品信息說明
二 對沖效應(yīng)的定量分析
第五節(jié) 本章小結(jié)
第七章 總結(jié)與展望
第一節(jié) 研究成果總結(jié)
一 動態(tài)死亡率建模研究總結(jié)
二 長壽風險量化研究總結(jié)
第二節(jié) 進一步的研究工作
一 不同主體管理長壽風險的工具和方法
二 長壽風險的代內(nèi)分散和代際分擔
參考文獻
索引
后記
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