金融風險基礎:金融風險概述及基于風險的金融監(jiān)管/中國人民銀行推薦金融干部培訓教材·金融能力建設叢書
定 價:70 元
叢書名:中國人民銀行推薦金融干部培訓教材 , 金融能力建設叢書
- 作者:里奇·阿波斯多利克(Richard Apostolik) 著,潘俐 譯
- 出版時間:2016/9/1
- ISBN:9787504986238
- 出 版 社:中國金融出版社
- 中圖法分類:F830.9
- 頁碼:286
- 紙張:膠版紙
- 版次:1
- 開本:16開
GARP的《金融風險基礎:金融風險概述及基于風險的金融監(jiān)管》一書提供了對金融風險以及金融機構運營的監(jiān)管環(huán)境的全面了解。
《金融風險基礎:金融風險概述及基于風險的金融監(jiān)管/中國人民銀行推薦金融干部培訓教材·金融能力建設叢書》關注核心金融風險:市場風險、信用風險和操作風險,并同時討論了國際監(jiān)管,包括巴塞爾協(xié)議是如何影響這些風險的管理。
2007-2009年的金融危機將改變幾十年來形成的銀行管理模式,并將繼續(xù)影響政治家、監(jiān)管者、分析人員以及公眾對于銀行的看法和態(tài)度。
銀行危機并不罕見。2001年,阿根廷貨幣重估導致其銀行危機,1997年的亞洲金融危機導致該地區(qū)的許多銀行破產。20世紀90年代初,瑞典遭遇了銀行危機。70年代中期,房地產價格暴跌導致很多二線英國銀行遭受了巨大的損失。
然而,2007-2009年的全球金融危機格外不同,其影響范圍遍及全球,對經濟增長影響巨大,為應對它所制定出的政策也影響深遠。就此三個方面而言,2007-2009年的金融危機比近年來的任何銀行系統(tǒng)危機都更像20世紀20年代末30年代初所發(fā)生的金融危機及經濟衰退。
2007-2009年的金融危機挑戰(zhàn)了許多有關銀行和銀行系統(tǒng)運作的普遍假設。此次危機中發(fā)生的許多事情在幾年前簡直無法想象。
例如,我們一直認為銀行和其他商業(yè)機構總是能夠提供流動性給其他金融機構,盡管有時可能會收取非常高的利息。然而,繼2008年9月雷曼兄弟公司倒閉后,各銀行拒絕以任何價格提供流動性,造成短期融資市場枯竭。無論對方是多么強大的機構,金融市場的不確定性都使得銀行不想對之增加敞口。
金融危機還對如何區(qū)別表外和表內項目、信用評級的價值以及新的資本工具吸收損失的能力提出了挑戰(zhàn)。
始于20世紀70年代、在90年代日益增強的長期放松金融市場管制的趨勢被削弱。銀行家們最為了解其風險這一觀點遭到質疑。政治家不得不向選民解釋為何私營部門銀行的失敗導致了更高的失業(yè)率以及政府部門工資凍結,并希望對銀行未來的運營加以控制以保證類似的全球性危機不再發(fā)生。
其結果是,當今銀行所受到的監(jiān)管和公眾監(jiān)督水平遠遠高于過去幾十年,而且該趨勢短期內不會發(fā)生改變。
盡管危機是全球性的,世界各地的銀行業(yè)和經濟都受其影響,但相對而言,部分市場受到的影響更大。新興市場的銀行不依賴于全球資金流,并且很少接觸到來源于西方經濟體的資產和金融工具,因此幾乎沒有受到影響。例如,2007-2009年,埃及銀行的業(yè)績更多地由其央行主導的國內經濟改革所帶動,而較少受到全球金融危機的影響。
然而在發(fā)達國家,特別是美國和歐洲經濟體的銀行業(yè)和經濟受金融危機的影響最大,并對全球銀行業(yè)造成了深遠的影響。北美、歐洲國家和亞洲經濟發(fā)達國家主導著類似巴塞爾銀行監(jiān)管委員會等為國際銀行和其他金融機構設置標準的機構。正是因為這些國家受金融危機影響最嚴重,所以這些國家的官員決定制定新標準(如有關最低資本金水平和公司治理的新標準),以降低全球性金融危機再發(fā)生的可能性。
里奇·阿波斯多利克(Richard Apostolik)是全球風險管理專業(yè)人士協(xié)會(GARP)的總裁兼首席執(zhí)行官。加盟GARP之前,里奇在銀行家信托公司(德意志銀行)旗下的戰(zhàn)略風險投資部(Bankers Trust's(Deutsche Bank)Strategic Ventures)就職,主要負責發(fā)展金融風險管理措施,為金融服務公司提供信用風險緩釋和管理方面的服務。在此期間,他與其他人士共同開發(fā)了CoVar系統(tǒng)(動態(tài)交易對手信用風險緩釋系統(tǒng)),同時還致力于為客戶提供關于衍生工具風險管理系統(tǒng)更廣泛的戰(zhàn)略應用和金融結構設置的咨詢意見。更早前,他擔任J.P.摩根公司(J.P.Morgan & Co.)能源經紀業(yè)務的全球總監(jiān),以及該公司全球上市產品業(yè)務的首席運營官。在加盟J.P.摩根公司之前,他擁有自己的咨詢公司,為多家金融機構提供創(chuàng)業(yè)經營和管理方面的咨詢,包括德意志銀行(Deutsche Bank)、富士銀行(FujiBank)、紐約Discount Corporation和J.P.摩根。他還負責了華寶銀行(S.G.Warburg & Co.)北美期貨和期權業(yè)務的啟動。里奇擁有戴頓大學(University of Dayton)的工商管理學士學位(BSBA)(主修市場營銷)、工商管理碩士學位(MBA)及法學博士(JD)學位。他曾是美國證券交易委員會的律師,曾在芝加哥的私人律師事務所從事法律工作,并曾擔任芝加哥商品交易所的內部法律顧問。
克里斯托弗·唐納修(Christopher Donohue)博士是GARP研究中心總監(jiān),全面負責GARP的風險管理研究工作,同時也是FRM考試認證委員會成員。他負責主持GARP風險管理認證項目的制定工作,并負責GARP開展和支持的金融風險管理領域的專題學術研究。在此之前,唐納修博士是一家對沖基金公司的合伙人,負責開發(fā)養(yǎng)老基金資產配置工具及自動交易系統(tǒng)。此前,唐納修博士在德意志資產管理公司(Deutsche Asset Management)擔任全球研究中心總監(jiān),負責領導多個領域的產品研發(fā),包括捐贈資產的資產負債管理、資產配置及消費優(yōu)化以及考慮交易成本的優(yōu)化投資組合管理等。他還曾在Alphatech公司(一家領先的美國國防技術及研究承包商)擔任優(yōu)化技術總監(jiān),負責領導智能飛機路徑規(guī)劃和傳感器調度系統(tǒng)的算法開發(fā)工作。唐納修博士曾發(fā)表數篇與投資組合管理和優(yōu)化有關的文章。他擁有漢密爾頓學院(Hamilton College)的數學學士學位,并從密歇根大學(University of Michigan)獲得運籌學領域的博士學位。
第1章 銀行業(yè)務的功能和形式
1.1 銀行和銀行業(yè)務
1.1.1 銀行核心業(yè)務
1.1.2 銀行在經濟體系中的作用
1.1.3 貨幣創(chuàng)造
1.1.4 支付業(yè)務
1.1.5 其他銀行業(yè)務
1.2 不同類型的銀行
1.2.1 零售銀行
1.2.2 批發(fā)銀行
1.2.3 銀行控股公司
1.2.4 合作銀行
1.2.5 信用合作社
1.2.6 小額信貸機構
1.2.7 中央銀行
1.3 銀行業(yè)風險
1.3.1 信用風險
1.3.2 市場風險
1.3.3 操作風險
1.3.4 流動性風險
1.3.5 系統(tǒng)性風險
1.3.6 其他風險
1.4 塑造銀行業(yè)的力量
第2章 銀行管理
2.1 資產負債表和損益表
2.1.1 銀行資產
2.1.2 銀行負債
2.1.3 股本
2.1.4 損益表
2.1.5 銀行股本的作用
2.2 貸款損失
2.2.1 交易賬戶中的資產估值
2.2.2 銀行賬戶中的資產價值——正常貸款
2.2.3 銀行賬戶中的資產價值——不良貸款
2.2.4 貸款損失準備金和貸款損失儲備金
2.2.5 貸款損失儲備金和貸款損失
2.3 資產負債管理
2.3.1 利率風險
2.3.2 流動性風險
2.3.3 巴塞爾協(xié)議Ⅲ中的流動性標準
2.4 公司治理
2.4.1 公司治理結構
2.4.2 公司治理技術
2.4.3 高級管理人員和公司戰(zhàn)略
2.4.4 價值和文化
……
第3章 銀行監(jiān)管
第4章 信用風險
第5章 信用風險管理
第6章 市場風險
第7章 操作風險
第8章 監(jiān)管資本與監(jiān)督
第9章 保險風險
詞匯