銀行是經(jīng)營風險的企業(yè)，風險管理能力是銀行的核心競爭力。國內(nèi)銀行在轉(zhuǎn)型的過程中，都在思考如何建立科學(xué)有效的風險管理體系。在這一探索過程中，借鑒參考巴塞爾協(xié)議推進全面風險管理體系建設(shè)成為眾多銀行的選擇。如何理解認識巴塞爾協(xié)議的本質(zhì)與內(nèi)涵?如何把巴塞爾協(xié)議與銀行的風險管理體系有效結(jié)合?能不能把巴塞爾協(xié)議中國化?這些問題一直困擾著銀行的經(jīng)營管理者。
本書對巴塞爾協(xié)議的邏輯和知識體系進行了全面的、系統(tǒng)性的梳理，對巴塞爾協(xié)議實施過程中的技術(shù)難點進行了分析并提出了解決方案，將風險管理國際文獻與中國實際相結(jié)合，嘗試解決風險管理與巴塞爾協(xié)議實施中的困惑與難題，集理論研究、實踐經(jīng)驗、思考感悟于一體，是巴塞爾協(xié)議中國化的具體體現(xiàn)，對當今銀行業(yè)的改革發(fā)展有重要的啟示意義。
本書榮獲中國銀行業(yè)協(xié)會“中國銀行業(yè)發(fā)展研究優(yōu)秀成果評選（2014)”一等獎。
楊軍，河南杞縣人，先后在清華大學(xué)材料科學(xué)與工程系、經(jīng)濟管理學(xué)院就讀，獲工學(xué)學(xué)士、經(jīng)濟學(xué)學(xué)士、管理學(xué)碩士、博士學(xué)位。在中國建設(shè)銀行工作至今，深耕風險管理研究與管理實務(wù)。先后出版《商業(yè)銀行客戶評價》、《服務(wù)業(yè)運作管理》(與導(dǎo)師劉麗文合著）、《銀行信用風險管理：理論、模型和實證分析》和《變革之道——銀行人力資源管理的工具與方法》，參與編寫《金融風險管理學(xué)》和《解讀商業(yè)銀行資本管理辦法》，在《金融研究》、《金融會計》、《管理世界》等核心刊物發(fā)表論文近五十篇。
第一講 從BaselⅠ到BaselⅢ 1
風險與風險管理1
為什么要監(jiān)管銀行3
為何選擇資本充足率8
巴塞爾委員會與巴塞爾協(xié)議9
從BaselⅠ到BaselⅢ 11
BaselⅢ的主要內(nèi)容15
BaselⅢ體現(xiàn)的監(jiān)管趨勢與銀行的應(yīng)對24
第二講 8%的來龍去脈31
監(jiān)管資本的本質(zhì)31
監(jiān)管資本的前世今生34
8％的理論基礎(chǔ)：單因素風險模型36
敞口劃分與監(jiān)管資本要求40
期限與監(jiān)管資本要求45
第三講 違約概率54
違約的概念54
默頓模型55
違約概率統(tǒng)計模型60
個人信用評分模型75
校準80
主標尺87
第四講 違約損失率98
違約損失率的概念98
初級IRB法下違約損失率的確定100
押品拆分規(guī)則103
違約損失率模型的開發(fā)118
第五講 違約風險敞口131
違約風險敞口的概念131
授信額度與額度授信133
違約風險敞口模型的開發(fā)139
第六講 市場風險管理142
市場風險的管理邏輯142
市場風險管理架構(gòu)設(shè)計146
市場風險管理流程150
新產(chǎn)品審批155
發(fā)行體風險管理158
市場風險報告162
市場風險數(shù)據(jù)管控170
市場風險管理系統(tǒng)172
第七講 市場風險計量175
敞口175
久期178
VaR 186
期望損失190
期權(quán)風險的計量195
CDS 199
市場風險經(jīng)濟資本209
第八講 交易對手信用風險管理217
交易對手信用風險管理的概念217
交易對手信用風險的管理架構(gòu)218
交易對手敞口計量222
交易對手信用風險的額度管理236
交易信用風險的擔保要求237
信用價值調(diào)整CVA239
第九講 運營風險計量246
運營風險的概念246
運營風險的計量基礎(chǔ)246
運營風險BaselⅢ標準法255
高級計量法260
高級計量法的方案選擇264
損失分布法268
第十講 信貸授權(quán)283
信貸授權(quán)的動因283
信貸授權(quán)的對象285
信貸授權(quán)的額度確定289
對受權(quán)人的激勵約束292
第十一講 準備金管理295
已實現(xiàn)損失與預(yù)期損失295
資產(chǎn)三分類297
損失準備的計量299
撥備覆蓋率、撥貸比與信貸成本314
準備金與監(jiān)管資本、資本底線316
第十二講 經(jīng)濟資本320
經(jīng)濟資本的基本概念320
單筆貸款的經(jīng)濟資本323
貸款組合的經(jīng)濟資本324
相關(guān)系數(shù)問題327
風險限額333
第十三講 壓力測試337
壓力測試概述337
壓力測試情景設(shè)計342
壓力測試的邏輯設(shè)置357
違約概率的壓力測試模型361
違約損失率的壓力測試模型370
基于投入產(chǎn)出模型的壓力測試372
整體性壓力測試378
CCAR與EPS壓力測試386
第十四講 模型驗證395
模型區(qū)分能力395
審慎性驗證402
模型穩(wěn)定性驗證406
市場風險模型驗證412
第十五講 系統(tǒng)性風險管理416
系統(tǒng)性風險的概念416
單一機構(gòu)導(dǎo)致系統(tǒng)性風險的機制418
系統(tǒng)性風險及系統(tǒng)重要性的衡量419
系統(tǒng)重要性銀行423
歐美國家對系統(tǒng)性風險管理的新舉措428
中國銀行業(yè)如何防范和應(yīng)對系統(tǒng)性風險431
第十六講 整體性風險管理434
風險管理理論與實踐的歷史沿革434
從次貸危機看整體性風險管理的必要性436
整體性風險管理的內(nèi)涵439
整體性風險管理的難點444
巴塞爾委員會關(guān)于建立整體性風險管理體系的新要求448
第十七講 巴塞爾協(xié)議的是是非非450
陰謀論：巴塞爾協(xié)議與日本蕭條450
無用論：巴塞爾協(xié)議與2008年國際金融危機458
超前論：中國銀行業(yè)是否具備實施巴塞爾協(xié)議的條件465
巴塞爾協(xié)議的本質(zhì)466
小結(jié)：通過實施巴塞爾協(xié)議實現(xiàn)與先進管理實踐的接軌468
第十八講 風險管理的“囚徒困境” 471
風險管理的困境471
風險管理的現(xiàn)實挑戰(zhàn)475
風險管理的技術(shù)機遇478
風險管理的發(fā)展展望490
附錄 巴塞爾協(xié)議中的專有詞匯中英文對照503
參考文獻507
后記514
二版后記518
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