本書對金融衍生產(chǎn)品市場中的期權(quán)和期貨的基本理論進行了深入系統(tǒng)的闡述，提供了大量的業(yè)界事例。本書主要論述了期貨市場的運作機制、采用期貨的對沖策略、遠期及期貨價格的確定、期權(quán)市場的運作過程、股票期權(quán)的性質(zhì)、期權(quán)交易策略、布萊克-斯科爾斯-默頓模型、希臘值及其應用、波動率微笑、風險價值度、特種期權(quán)及其他非標準產(chǎn)品、信用衍生產(chǎn)品、氣候和能源以及保險衍生產(chǎn)品等。本書巧妙地避免了復雜的微積分計算，又不失理論的嚴謹性，給沒有受過金融數(shù)學訓練的許多金融從業(yè)人員提供了很好的指導。