本書理論結(jié)合實(shí)際，以中國(guó)的 A 股市場(chǎng)為研究對(duì)象，以量化投資領(lǐng)域的量化選股策略為研究基礎(chǔ)，以市場(chǎng)中常見的因子選股策略為研究目標(biāo)，對(duì)量化投資進(jìn)行全面的本土化驗(yàn)證，更不吝將其程序語言公布于眾，方便讀者開展相關(guān)研究，是一本不可多得的本土化量化投資書籍。
全書主要分為兩大部分：第一部分為因子選股策略篇，主要介紹盈利因子選股策略、成長(zhǎng)因子選股策略、股東因子選股策略、波動(dòng)因子選股策略、交投因子選股策略和動(dòng)量反轉(zhuǎn)因子選股策略。第二部分為行業(yè)選股策略篇，主要介紹原材料行業(yè)因子選股策略、醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)因子選股策略、信息技術(shù)行業(yè)因子選股策略、能源行業(yè)因子選股策略、金融地產(chǎn)行業(yè)因子選股策略、公用事業(yè)行業(yè)因子選股策略、工業(yè)行業(yè)因子選股策略、可選消費(fèi)行業(yè)因子選股策略、主要消費(fèi)行業(yè)因子選股策略和市場(chǎng)股票因子選股策略。
書中的案例均來自于實(shí)際的市場(chǎng)數(shù)據(jù)，具有很強(qiáng)的實(shí)戰(zhàn)價(jià)值。
上海財(cái)經(jīng)大學(xué)與美國(guó)俄勒岡大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng)金融數(shù)學(xué)與金融工程博士，華東政法大學(xué)商學(xué)院碩士生導(dǎo)師，華東政法大學(xué)金融創(chuàng)新與風(fēng)險(xiǎn)管理研究所所長(zhǎng)，上海市金融學(xué)會(huì)理事會(huì)理事，中國(guó)金融風(fēng)險(xiǎn)管理專家委員會(huì)(國(guó)家金融與發(fā)展實(shí)驗(yàn)室發(fā)起)專家委員，曾任職于中國(guó)工商銀行。主要研究領(lǐng)域?yàn)橹袊?guó)資本市場(chǎng)以及金融工程、量化投資、風(fēng)險(xiǎn)管理等。
第一章 緒論/
一、 量化投資介紹/
二、 國(guó)外量化投資發(fā)展情況/
三、 我國(guó)量化投資的現(xiàn)狀分析/
四、 中國(guó)量化投資的發(fā)展前景分析/
五、 本書的相關(guān)介紹/
第二章 量化投資策略介紹/
一、 量化投資策略的基本概念/
二、 量化投資策略的開發(fā)步驟/
三、 量化投資策略的評(píng)價(jià)體系/
四、 量化投資策略的缺陷/
第一部分 因子選股策略
第三章 盈利因子/
一、 投資要點(diǎn)/
二、 實(shí)現(xiàn)過程/
三、 盈利因子指標(biāo)介紹/
四、 單因子測(cè)試結(jié)果/
五、 結(jié)論/
六、 多因子測(cè)試結(jié)果/
七、 SAS語句解析/
第四章 成長(zhǎng)因子/
一、 投資要點(diǎn)/
二、 實(shí)現(xiàn)過程/
三、 成長(zhǎng)因子指標(biāo)介紹/
四、 單因子測(cè)試結(jié)果/
五、 結(jié)論/
六、 多因子測(cè)試結(jié)果/
七、 SAS語句解析/
第五章 估值因子/
一、 投資要點(diǎn)/
二、 實(shí)現(xiàn)過程/
三、 估值因子指標(biāo)介紹/
四、 單因子測(cè)試結(jié)果/
五、 結(jié)論/
六、 多因子測(cè)試結(jié)果/
七、 SAS語句解析/
第六章 股東因子/
一、 投資要點(diǎn)/
二、 實(shí)現(xiàn)過程/
三、 股東因子指標(biāo)介紹/
四、 單因子測(cè)試結(jié)果/
五、 結(jié)論/
六、 多因子測(cè)試結(jié)果/
七、 SAS語句解析/
第七章 波動(dòng)因子/
一、 投資要點(diǎn)/
二、 實(shí)現(xiàn)過程/
三、 波動(dòng)因子指標(biāo)介紹/
四、 單因子測(cè)試結(jié)果/
五、 結(jié)論/
六、 多因子測(cè)試結(jié)果/
七、 SAS語句解析/
第八章 交投因子/
一、 投資要點(diǎn)/
二、 實(shí)現(xiàn)過程/
三、 交投因子指標(biāo)介紹/
四、 單因子測(cè)試結(jié)果/
五、 結(jié)論/
六、 多因子測(cè)試結(jié)果/
七、 SAS語句解析/
第九章 動(dòng)量反轉(zhuǎn)因子/
一、 投資要點(diǎn)/
二、 實(shí)現(xiàn)過程/
三、 動(dòng)量反轉(zhuǎn)因子指標(biāo)介紹/
四、 研究現(xiàn)狀/
五、 測(cè)試結(jié)果/
六、 回溯測(cè)試/
七、 結(jié)合財(cái)務(wù)指標(biāo)的動(dòng)量反轉(zhuǎn)策略測(cè)試/
八、 SAS語句解析/
第二部分 行業(yè)選股策略
第十章 原材料行業(yè)/
一、 研究背景介紹/
二、 各因子選股能力分析/
三、 多因子模型的構(gòu)建和評(píng)價(jià)/
四、 小結(jié)/
五、 SAS語句解析/
第十一章 醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)/
一、 研究背景介紹/
二、 各因子選股能力分析/
三、 多因子模型的構(gòu)建和評(píng)價(jià)/
四、 小結(jié)/
五、 SAS語句解析/
第十二章 信息技術(shù)行業(yè)/
一、 研究背景介紹/
二、 各因子選股能力分析/
三、 多因子模型的構(gòu)建和評(píng)價(jià)/
四、 小結(jié)/
五、 SAS語句解析/
第十三章 能源行業(yè)/
一、 研究背景介紹/
二、 各因子選股能力分析/
三、 多因子模型的構(gòu)建和評(píng)價(jià)/
四、 小結(jié)/
五、 SAS語句解析/
第十四章 金融地產(chǎn)行業(yè)/
一、 研究對(duì)象/
二、 各因子選股能力分析/
三、 多因子模型的構(gòu)建和評(píng)價(jià)/
四、 小結(jié)/
五、 SAS語句解析/
第十五章 公用事業(yè)行業(yè)/
一、 研究背景介紹/
二、 各因子選股能力分析/
三、 多因子模型的構(gòu)建和評(píng)價(jià)/
四、 小結(jié)/
五、 SAS語句解析/
第十六章 工業(yè)行業(yè)/
一、 研究背景介紹/
二、 各因子選股能力分析/
三、 多因子模型的構(gòu)建和評(píng)價(jià)/
四、 小結(jié)/
五、 SAS語句解析/
第十七章 可選消費(fèi)行業(yè)/
一、 研究背景介紹/
二、 各因子選股能力分析/
三、 多因子模型的構(gòu)建和評(píng)價(jià)/
四、 小結(jié)/
五、 SAS語句解析/
第十八章 主要消費(fèi)行業(yè)/
一、 研究背景介紹/
二、 各因子選股能力分析/
三、 多因子模型的構(gòu)建和評(píng)價(jià)/
四、 小結(jié)/
五、 SAS語句解析/
第十九章 全市場(chǎng)分析/
一、 研究背景介紹/
二、 各因子選股能力分析/
三、 綜合評(píng)價(jià)/
四、 SAS語句解析/
附錄 數(shù)據(jù)說明/
參考文獻(xiàn)/
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