第1章 利息度量
1．1 累積函數(shù)與有效利率
1．2 貼現(xiàn)函數(shù)與有效貼現(xiàn)率
1．3 名義利率
1．4 名義貼現(xiàn)率
1．5 利息力
1．6 貼現(xiàn)力
1．7 利率概念辨析
本章小結(jié)
習(xí) 題
第2章 等額年金
2．1 年金的含義
2．2 每年支付一次的等額年金
2．3 每年支付m次的等額年金
2．4 連續(xù)支付的等額年金
2．5 價值方程
本章小結(jié)
習(xí) 題
第3章 變額年金
3．1 遞增年金
3．2 遞減年金
3．3 復(fù)遞增年金
3．4 每年支付m次的變額年金
3．5 連續(xù)支付的變額年金
3．6 一般連續(xù)變化的現(xiàn)金流
本章小結(jié)
習(xí) 題
第4章 收益率
4．1 凈現(xiàn)值與收益率
4．2 再投資與修正收益率
4．3 幣值加權(quán)收益率
4．4 時間加權(quán)收益率
4．5 收益分配
本章小結(jié)
習(xí) 題
第5章 債務(wù)償還方法
5．1 等額分期償還0
5．2 等額償債基金
5．3 變額分期償還
5．4 變額償債基金
本章小結(jié)
習(xí) 題
第6章 債券和股票
6．1 引言
6．2 債券的定價原理
6．3 債券在任意時點上的價格和賬面值
6．4 可贖回債券的價格
6．5 貼現(xiàn)債券的價格
6．6 債券的到期收益率
6．7 股票價值分析
本章小結(jié)
習(xí) 題
第7章 利率風(fēng)險
7．1 馬考勒久期
7．2 修正久期
7．3 有效久期
7．4 馬考勒凸度
7．5 凸度
7．6 有效凸度
7．7 久期和凸度對資產(chǎn)價格的影響
7．8 資產(chǎn)組合的久期和凸度
7．9 免疫
7．10 完全免疫
7．11 現(xiàn)金流配比
本章小結(jié)
習(xí) 題
第8章 遠期、期貨和互換
8．1 遠期
8．2 期貨
8．3 遠期和期貨的定價
8．4 合成遠期
8．5 互換
本章小結(jié)
習(xí) 題
第9章 期權(quán)
9．1 期權(quán)的基本概念
9．2 期權(quán)的盈虧圖
9．3 期權(quán)的價格
9．4 期權(quán)定價的二叉樹模型
9．5 期權(quán)定價的Black�睸choles模型
9．6 期權(quán)交易策略
本章小結(jié)
習(xí) 題
第10章 利率的期限結(jié)構(gòu)
10．1 到期收益率
10．2 即期利率
10．3 遠期利率
10．4 套利
本章小結(jié)
習(xí) 題
第11章 隨機利率
本章小結(jié)
習(xí) 題
參考答案
參考文獻