諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)獲得者羅伯特·默頓認(rèn)為，現(xiàn)代金融理論的三大支柱是資金的時(shí)間價(jià)值、資產(chǎn)定價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)管理。風(fēng)險(xiǎn)管理作為近年快速發(fā)展的一個(gè)新領(lǐng)域，亟須理論、技術(shù)和方法的創(chuàng)新、應(yīng)用和整合。歐美的金融機(jī)構(gòu)作為金融風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐的先行者，已經(jīng)積累了相對(duì)完整的學(xué)科知識(shí)；隨著我國(guó)金融市場(chǎng)的進(jìn)一步發(fā)展和金融機(jī)構(gòu)管理的進(jìn)一步規(guī)范，對(duì)已有知識(shí)進(jìn)行整合、轉(zhuǎn)化和創(chuàng)新，建設(shè)中國(guó)特色的完整的金融風(fēng)險(xiǎn)管理理論體系，編寫(xiě)與時(shí)俱進(jìn)的金融風(fēng)險(xiǎn)管理教材，培養(yǎng)有理論知識(shí)準(zhǔn)備的金融風(fēng)險(xiǎn)管理人才，越來(lái)越成為當(dāng)前金融學(xué)專業(yè)教育的迫切任務(wù)。在此背景下，筆者編寫(xiě)了這本《金融風(fēng)險(xiǎn)管理》教材。
　　本教材有以下幾個(gè)特點(diǎn)：
　　1.理論知識(shí)框架完整
　　全書(shū)主要由市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理、信用風(fēng)險(xiǎn)管理、操作風(fēng)險(xiǎn)管理和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理四部分構(gòu)成。每一部分的內(nèi)部結(jié)構(gòu)安排遵循該部分的知識(shí)脈絡(luò)展開(kāi)，邏輯清晰，結(jié)構(gòu)合理。
　　2.合理處理與其他金融工程學(xué)科課程的邊界
　　《金融風(fēng)險(xiǎn)管理》與《金融工程學(xué)》《衍生金融工具》《投資學(xué)》等課程都有交叉融合的內(nèi)容，本教材在處理各門(mén)課程內(nèi)容的邊界方面，聚焦《金融風(fēng)險(xiǎn)管理》的核心內(nèi)容，并適當(dāng)兼顧了國(guó)內(nèi)相關(guān)教材未能涉及的與《金融風(fēng)險(xiǎn)管理》有關(guān)的基礎(chǔ)內(nèi)容。
　　3.主要使用量化分析手段
　　基于計(jì)算機(jī)工具的量化分析是金融工程學(xué)科最為鮮明的特征。金融風(fēng)險(xiǎn)管理作為金融工程學(xué)科的一部分，其理論基礎(chǔ)和實(shí)踐應(yīng)用都建立在量化分析的基礎(chǔ)之上。本教材涉及的量化分析工具由簡(jiǎn)入難，較為復(fù)雜的分析工具可以作為學(xué)生之后深入探究的方向。
　　4.理論與實(shí)踐有機(jī)結(jié)合
　　本教材既系統(tǒng)介紹了金融風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域的理論知識(shí)，也融入了業(yè)界金融風(fēng)險(xiǎn)管理的實(shí)踐方法。金融風(fēng)險(xiǎn)管理的知識(shí)創(chuàng)建源于實(shí)踐，與實(shí)踐問(wèn)題緊密結(jié)合，業(yè)界的實(shí)踐探索不斷推動(dòng)著該課程內(nèi)容的發(fā)展。為了緩解單純講授風(fēng)險(xiǎn)管理理論知識(shí)過(guò)于抽象的難題，本教材把業(yè)界前沿公司的風(fēng)險(xiǎn)管理方法和工具吸收了進(jìn)來(lái)，如RiskMetrics模型、CreditMetrics模型、KMV模型等，提升了教材所講授理論方法的可操作性，便于安排實(shí)踐和實(shí)驗(yàn)教學(xué)環(huán)節(jié)。
　　5.例題和場(chǎng)景面向中國(guó)金融市場(chǎng)
　　與以往的同類教材以歐美市場(chǎng)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)安排例題不同，本教材的例題和場(chǎng)景兼顧了中國(guó)的金融市場(chǎng)，從而拉近了這些理論知識(shí)與中國(guó)學(xué)生之間的距離，有利于加深學(xué)生對(duì)中國(guó)金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理理論和實(shí)踐的理解。
　　本教材是在編者給中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系本科生講授《金融風(fēng)險(xiǎn)管理》課程的講義的基礎(chǔ)上編寫(xiě)而成。在編寫(xiě)過(guò)程中，研究生高含、洪彥菊、譚明良在收集、翻譯國(guó)內(nèi)外資料方面，做了大量工作。
　　本教材編寫(xiě)過(guò)程中參考了國(guó)內(nèi)外同行和業(yè)界的研究成果，在此表示衷心的感謝。
　　由于編者水平和時(shí)間有限，若有錯(cuò)誤和疏漏之處，敬請(qǐng)讀者批評(píng)指正。