金融工程作為一個(gè)年輕的學(xué)科，誕生在波瀾壯闊的20世紀(jì)50年代，彼時(shí)信息技術(shù)革命剛剛興起，運(yùn)籌學(xué)大師輩出，第二次世界大戰(zhàn)復(fù)興的浪潮為金融市場注人了新的活力，而傳統(tǒng)的金融理論和產(chǎn)品已經(jīng)無法滿足日益高漲的生產(chǎn)需要和投資需求。
《金融工程案例分析》作者從事金融工程相關(guān)科研和教學(xué)工作近二十年，在授課過程中深感實(shí)際問題導(dǎo)向?qū)鹑诠こ虒W(xué)科的重要性。
學(xué)生們需要一本能引導(dǎo)其靈活利用金融和數(shù)學(xué)知識思考、分析及解決實(shí)際問題的書籍。
《金融工程案例分析》以金融工程領(lǐng)域的理論知識為基礎(chǔ)，以金融市場中的真實(shí)案例分析為核心，旨在為金融工程專業(yè)的學(xué)生以及需要掌握金融工程相關(guān)知識的讀者提供參考。
2020年是不平凡的一年，突如其來的疫情擾亂了全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展的節(jié)奏，給世界各地的人民帶來了巨大的災(zāi)難。金融市場也上演了眾多歷史性時(shí)刻。3月19號，美國標(biāo)準(zhǔn)普爾指數(shù)大跌7%，觸發(fā)了10天內(nèi)的第四次熔斷，也是美國股市歷史上第5次熔斷。4月20日，WTI原油5月期貨合約歷史上首次出現(xiàn)收盤價(jià)為負(fù)值的情況，最低價(jià)格達(dá)到-40.32美元。這些驚心動(dòng)魄的金融工程案例不斷重塑著金融行業(yè)從業(yè)者和科研人員的認(rèn)知，同時(shí)也對金融工程領(lǐng)域的科研工作和教育工作提出了更高的要求。本書的特色之一就是探討這些切實(shí)影響整個(gè)市場的重大金融案例，幫助讀者在學(xué)習(xí)金融工程知識的同時(shí)，運(yùn)用金融工程理論解釋重大金融事件。
金融工程作為一個(gè)年輕的學(xué)科，誕生在波瀾壯闊的20世紀(jì)50年代，彼時(shí)信息技術(shù)革命剛剛興起，運(yùn)籌學(xué)大師輩出，第二次世界大戰(zhàn)復(fù)興的浪潮為金融市場注入了新的活力，而傳統(tǒng)的金融理論和產(chǎn)品已經(jīng)無法滿足日益高漲的生產(chǎn)需要和投資需求。1952年，哈里·馬科維茨創(chuàng)造性地運(yùn)用收益的一階信息和二階信息度量收益和風(fēng)險(xiǎn)，開啟了金融工程理論研究的新紀(jì)元。之后，金融工程理論研究以不確定條件下的微觀經(jīng)濟(jì)為基礎(chǔ)，通過各類金融工具，如債券、股票、基金等基礎(chǔ)工具和遠(yuǎn)期、期貨、期權(quán)和互換等衍生工具討論資本市場的運(yùn)營。近年來，量化交易、大數(shù)據(jù)、人工智能和金融科技的興起，對投資銀行、對沖基金、商業(yè)銀行、保險(xiǎn)公司等各類金融機(jī)構(gòu)和現(xiàn)代企業(yè)的資金運(yùn)作、交易模式和風(fēng)險(xiǎn)防范提出了更高的要求。在當(dāng)前大數(shù)據(jù)的時(shí)代背景下，金融工程迎來了新的發(fā)展契機(jī)。該領(lǐng)域的前沿越來越側(cè)重于基于多因子模型、機(jī)器學(xué)習(xí)、數(shù)據(jù)挖掘等方法開發(fā)量化投資策略、基于實(shí)際金融問題的需求設(shè)計(jì)開發(fā)新型產(chǎn)品，包括資產(chǎn)證券化產(chǎn)品等，以及基于大數(shù)據(jù)和高維統(tǒng)計(jì)方法進(jìn)行定價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)管理。
徐鳳敏（1976--） 西安交通大學(xué)經(jīng)濟(jì)與金融學(xué)院教授、博導(dǎo)，中國雙選法學(xué)會(huì)經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)與管理數(shù)學(xué)學(xué)會(huì)副理事長兼秘書長，中國運(yùn)籌學(xué)會(huì)數(shù)學(xué)規(guī)劃分會(huì)理事，在金融與優(yōu)化領(lǐng)域取得多項(xiàng)工作，已在國內(nèi)外知名期刊上發(fā)表(含錄用)論文24篇，其中被SCI檢索22篇。SSCI檢索3篇。ESI高被引2篇。參與編寫專著1部。
第1章 緒論
1．1 金融工程
1．2 金融工程的基本分析方法
1．3 金融工程案例
第2章 股票
2．1 股票
2．2 股票定價(jià)理論
2．3 股票指數(shù)
2．4 案例分析
第3章 債券
3．1 債券
3．2 債券定價(jià)理論
3．3 債券利率風(fēng)險(xiǎn)度量
3．4 案例分析
第4章 遠(yuǎn)期合約
4．1 遠(yuǎn)期合約
4．2 遠(yuǎn)期合約定價(jià)理論
4．3 遠(yuǎn)期利率協(xié)議與遠(yuǎn)期外匯協(xié)議
4．4 案例分析
第5章 期貨
5．1 期貨
5．2 股指期貨
5．3 利率期貨
5．4 案例分析
第6章 互換
6．1 互換
6．2 利率互換
6．3 貨幣互換
6．4 案例分析
第7章 場內(nèi)期權(quán)
7．1 場內(nèi)期權(quán)
7．2 期權(quán)定價(jià)理論
7．3 期權(quán)交易策略
7．4 案例分析
第8章 場外期權(quán)
8．1 場外期權(quán)
8．2 場外期權(quán)定價(jià)理論
8．3 案例分析
第9章 套期保值
9．1 套期保值
9．2 交叉套保
9．3 最優(yōu)套頭比
9．4 套期保值策略
9．5 案例分析
第10章 套利
10．1 套利
10．2 期貨套利交易策略
10．3 股指期貨套利
10．4 案例分析
第11章 量化投資
11．1 量化投資
11．2 量化投資經(jīng)典策略
11．3 量化常用評價(jià)指標(biāo)
11．4 案例分析
參考文獻(xiàn)
書單推薦
