《如何構(gòu)建一套成功的交易系統(tǒng)》從技術(shù)分析入門到交易系統(tǒng)的開發(fā)、執(zhí)行、評(píng)定與升級(jí)。每個(gè)概念、公式推導(dǎo)過(guò)程均有詳細(xì)明了的講解，初級(jí)交易者完全可以通過(guò)自學(xué)《如何構(gòu)建一套成功的交易系統(tǒng)》來(lái)創(chuàng)建自己的交易系統(tǒng)，交易老手也會(huì)獲益良多。
《如何構(gòu)建一套成功的交易系統(tǒng)》首先對(duì)技術(shù)分析的細(xì)節(jié)做了簡(jiǎn)要闡述，然后便對(duì)如何構(gòu)建一套成功的交易系統(tǒng)展開重點(diǎn)講解。
《如何構(gòu)建一套成功的交易系統(tǒng)》使讀者從不知交易系統(tǒng)為何物到對(duì)交易系統(tǒng)有全面的認(rèn)識(shí)，并為讀者開發(fā)和執(zhí)行成功的交易系統(tǒng)提供了實(shí)踐與指導(dǎo)。
雖然錢德博士一再?gòu)?qiáng)調(diào)書中的示例僅作為參考，但許多示例的使用價(jià)值經(jīng)實(shí)踐檢驗(yàn)，已經(jīng)超過(guò)目前正在使用的許多交易系統(tǒng)，對(duì)讀者來(lái)說(shuō)《如何構(gòu)建一套成功的交易系統(tǒng)》實(shí)在是“超值”的收獲。
時(shí)光荏苒，自本書中文版第一次出版已經(jīng)過(guò)去十個(gè)年頭了。感謝地震出版社的薛廣盈老師，為了滿足更多讀者的需求，他強(qiáng)烈建議再版該書，并要求對(duì)原來(lái)譯文中的錯(cuò)誤進(jìn)行逐一校正。我欣然同意，花了一個(gè)多月的時(shí)間，對(duì)本書進(jìn)行了一次全面校對(duì)，使整體質(zhì)量再次提升。這十年來(lái)我一直從事證券類書籍的翻譯工作，又翻譯了十幾本這方面的著作，同時(shí)查閱了大量的相關(guān)文獻(xiàn)，對(duì)金融市場(chǎng)的認(rèn)識(shí)可以說(shuō)又深入了一層。相信這次再版，一定能夠把本書的精髓再次傳遞給讀者。這次再版，薛老師建議將原書的副書名升級(jí)為正書名，即《如何構(gòu)建一套成功的交易系統(tǒng)》，我也認(rèn)為這個(gè)書名更能代表書中的核心內(nèi)容。
對(duì)于技術(shù)分析的一些東西，比如趨勢(shì)、區(qū)間、形態(tài)、突破等，很多讀者可能已經(jīng)耳熟能詳，但是如何“超越技術(shù)分析”，形成屬于自己的一套賺錢的交易系統(tǒng)，很多讀者就不知從何處著手了。本書作為交易系統(tǒng)設(shè)計(jì)的經(jīng)典之作，寫作目的就是指導(dǎo)交易者根據(jù)自身的情況設(shè)計(jì)自己的交易系統(tǒng)，然后利用它為自己賺錢。
金融投資是一項(xiàng)嚴(yán)肅的事業(yè)，然而大部分投資者并不嚴(yán)肅，甚至把買賣股票當(dāng)作兒戲，于是稀里糊涂賠個(gè)精光。以交易中最基本的概念一止損為例，2015年8月10日，《財(cái)富新密碼》公布的調(diào)查結(jié)果顯示，25位杭州股民中，19位從不止損，另外6位做過(guò)止損，但是只有兩位是主動(dòng)止損。也就是說(shuō)，大部分投資者只管進(jìn)貨，不管經(jīng)營(yíng)，認(rèn)為買了股票，盈虧就已經(jīng)注定了。
圖莎爾·錢德，圖斯卡羅拉資金管理公司（一家注冊(cè)期貨顧問(wèn)公司，總部設(shè)在芝加哥）首席執(zhí)行官之一，他使用自己的賬戶在大部分主要期貨市場(chǎng)中交易。
他不僅是一位成功的交易者，還是一位工程學(xué)博士，并擁有9項(xiàng)美國(guó)專利。他同時(shí)還是股票和期貨雜志特約編輯，并且還撰寫了大量的工程期刊論文。
圖莎爾開發(fā)了實(shí)用的交易管理軟件包，并且因?yàn)樵谠O(shè)計(jì)創(chuàng)新交易系統(tǒng)方面的專業(yè)水平而知名。
第一章 開發(fā)和執(zhí)行交易系統(tǒng)
簡(jiǎn)介
本版的新內(nèi)容
免責(zé)聲明
什么是交易系統(tǒng)
什么是交易程序
盈利產(chǎn)生過(guò)程的分類
比較：隨意交易者與機(jī)械系統(tǒng)交易者
為什么應(yīng)該使用交易系統(tǒng)
完善的交易系統(tǒng)：TOPS COLA
什么是“優(yōu)良”交易程序
如何執(zhí)行交易系統(tǒng)
系統(tǒng)交易容易嗎？
誰(shuí)盈利？誰(shuí)虧損？
附錄：技術(shù)分析簡(jiǎn)明入門教程
第二章 交易系統(tǒng)設(shè)計(jì)原理
簡(jiǎn)介
你的交易信條是什么
六大基本規(guī)則
規(guī)則一：正值期望
規(guī)則二：交易規(guī)則要盡量少
規(guī)則三：完善的交易規(guī)則
規(guī)則四：交易多份合約
規(guī)則五：風(fēng)險(xiǎn)控制、資金管理和投資組合
規(guī)則六：完全機(jī)械化的系統(tǒng)
小結(jié)
第三章 系統(tǒng)設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)
簡(jiǎn)介
預(yù)測(cè)市場(chǎng)趨勢(shì)
是否跟隨趨勢(shì)
是否需要優(yōu)化
初始止損：答案還是問(wèn)題
你的設(shè)計(jì)有風(fēng)險(xiǎn)控制嗎
謹(jǐn)慎對(duì)待數(shù)據(jù)
為入場(chǎng)和出場(chǎng)選擇訂單類型
理解測(cè)試結(jié)果的總結(jié)
測(cè)試總結(jié)中未顯示的內(nèi)容
系統(tǒng)測(cè)試中一些可避免的陷阱
實(shí)際數(shù)據(jù)測(cè)試
附錄：設(shè)計(jì)問(wèn)題——入場(chǎng)和出場(chǎng)策略
第四章 開發(fā)新的交易系統(tǒng)
簡(jiǎn)介
趨勢(shì)跟隨系統(tǒng)背后的假設(shè)
65SMA一3CC趨勢(shì)跟隨系統(tǒng)
通道突破一回調(diào)系統(tǒng)
ADX爆發(fā)趨勢(shì)尋求系統(tǒng)
順勢(shì)一逆勢(shì)交易系統(tǒng)
黃金一債券場(chǎng)間交易系統(tǒng)
一種用于底部釣魚的形態(tài)
辨識(shí)超常交易機(jī)會(huì)
性能升級(jí)：65SMA一3CC系統(tǒng)
ATR交易帶突破系統(tǒng)模型
交易股票
小結(jié)
附錄：附加的性能升級(jí)
第五章 開發(fā)交易系統(tǒng)的變化版本
簡(jiǎn)介
帶跟蹤止損的收盤價(jià)通道突破系統(tǒng)
帶波動(dòng)性出場(chǎng)的收盤價(jià)通道突破系統(tǒng)
使用20點(diǎn)閾值的通道突破系統(tǒng)
帶內(nèi)部波動(dòng)性閾值的通道突破系統(tǒng)
通道突破系統(tǒng)變化版本的統(tǒng)計(jì)顯著性
兩個(gè)ADX變化版本
回調(diào)系統(tǒng)
長(zhǎng)傳——一套基于形態(tài)的系統(tǒng)
小結(jié)
第六章 資金曲線分析
簡(jiǎn)介
度量資金曲線的平滑度
出場(chǎng)策略和投資組合策略對(duì)資金曲線的影響
月資金變化的分析
濾網(wǎng)對(duì)資金曲線的影響
CTA的盈利模型
穩(wěn)定的資金經(jīng)理等級(jí)評(píng)定
魔鏡，墻上的魔鏡
盈利規(guī)格化
風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后業(yè)績(jī)的度量方法
風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后業(yè)績(jī)度量方法的比較
未來(lái)業(yè)績(jī)控制圖表
小結(jié)
……
第七章 資金管理思想
第八章 數(shù)據(jù)的隨機(jī)化處理
第九章 執(zhí)行一套交易系統(tǒng)
附錄：創(chuàng)建一份自動(dòng)記錄交易心理的日志
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