先介紹保險(xiǎn)時(shí)間序列數(shù)據(jù)分析的基本理論，然后以我國保險(xiǎn)經(jīng)營實(shí)際數(shù)據(jù)為例說明理論的具體應(yīng)用，對模型推導(dǎo)過程作基本介紹，對模型運(yùn)用、變量引入、結(jié)論分析做重點(diǎn)分析。保險(xiǎn)時(shí)間序列數(shù)據(jù)的分解：趨勢、周期和擾動(dòng)；保險(xiǎn)時(shí)間序列的ＡＲＩＭＡ模型，季節(jié)因素的考慮；保險(xiǎn)時(shí)間序列ＶＡＲ與VECM模型；保險(xiǎn)時(shí)間序列的ＧＡＲＣＨ模型族；保險(xiǎn)時(shí)間序列的多元ＧＡＲＣＨ模型；基于Copula函數(shù)的保險(xiǎn)時(shí)間序列的相依性分析.