本書是國(guó)外Lévy過(guò)程教材的中譯本,原書是國(guó)際上Lévy過(guò)程領(lǐng)域影響深遠(yuǎn)的名著。Lévy過(guò)程是包含Poisson過(guò)程、Brown運(yùn)動(dòng)等的一大類隨機(jī)過(guò)程。無(wú)論對(duì)于概率論本身,還是金融數(shù)學(xué)、物理學(xué)、工程科學(xué)、保險(xiǎn)等商業(yè)活動(dòng)來(lái)說(shuō),Lévy過(guò)程都非常重要且有廣泛應(yīng)用。
本書從無(wú)窮可分分布、鞅等預(yù)備知識(shí)講起,逐步介紹了Lévy過(guò)程的定義和基本性質(zhì)、位勢(shì)理論、從屬過(guò)程、局部時(shí)、波動(dòng)理論、沒(méi)有正跳躍的Lévy過(guò)程、平穩(wěn)過(guò)程和尺度變換等內(nèi)容,非常系統(tǒng)且全面。
本書適合用作概率論、統(tǒng)計(jì)學(xué)、金融數(shù)學(xué)等專業(yè)的研究生教材,也可供科研人員和工程及商業(yè)領(lǐng)域的從業(yè)者參考。
著者:讓·貝爾圖安(Jean Bertoin),蘇黎世大學(xué)數(shù)學(xué)院教授,著名數(shù)學(xué)家,曾獲戴維遜獎(jiǎng)。主要研究概率論、Lévy過(guò)程等。近五年發(fā)表論文40余篇,主要刊登在Annals of Probability, Probability Theory and Related Fields等國(guó)際著名期刊。譯者:馬麗、韓新方,海南師范大學(xué)數(shù)學(xué)院副教授,至今發(fā)表論文十余篇,SCI、CSCD核心收錄6篇。
第0 章預(yù)備知識(shí)
0.1 符號(hào)
0.2 無(wú)窮可分分布
0.3 鞅
0.4 Poisson 過(guò)程
0.5 Poisson 測(cè)度和Poisson 點(diǎn)過(guò)程
0.6 Brown 運(yùn)動(dòng)
0.7 正則變化和Tauberian 定理
第1 章作為Markov 過(guò)程的L?evy 過(guò)程
1.1 Levy 過(guò)程和L?evy-Khintchine 公式
1.2 Markov 性和相關(guān)算子
1.3 絕對(duì)連續(xù)的預(yù)解算子
1.4 暫留和常返
1.5 習(xí)題
1.6 注
第2 章位勢(shì)理論的基本結(jié)果
2.1 對(duì)偶和時(shí)間逆轉(zhuǎn)
2.2 容度測(cè)度
2.3 本質(zhì)極集和容度
2.4 能量
2.5 單點(diǎn)集的情形
2.6 習(xí)題
2.7 注
第3 章從屬過(guò)程
3.1 若干定義和一些初步性質(zhì)
3.2 穿過(guò)一個(gè)水平
3.3 反正弦律
3.4 增長(zhǎng)率
3.5 像的維數(shù)
3.6 習(xí)題
3.7 注
第4 章Markov 過(guò)程的局部時(shí)和游弋
4.1 框架
4.2 局部時(shí)的構(gòu)造
4.3 逆局部時(shí)
4.4 游弋測(cè)度和游弋過(guò)程
4.5 停留點(diǎn)和非正則點(diǎn)的情形
4.6 習(xí)題
4.7 注
第5 章Levy 過(guò)程的局部時(shí)
5.1 占有測(cè)度和局部時(shí)
5.2 局部時(shí)的Hilbert 變換
5.3 聯(lián)合連續(xù)的局部時(shí)
5.4 習(xí)題
5.5 注
第6 章波動(dòng)理論
6.1 反射過(guò)程與階梯過(guò)程
6.2 波動(dòng)恒等式
6.3 階梯時(shí)間過(guò)程的一些應(yīng)用
6.4 階梯高度過(guò)程的一些應(yīng)用
6.5 增長(zhǎng)時(shí)間
6.6 習(xí)題
6.7 注
第7 章沒(méi)有正跳的Levy 過(guò)程
7.1 沒(méi)有正跳的波動(dòng)理論
7.2 尺度函數(shù)
7.3 保持正值條件下的過(guò)程
7.4 一些軌道變換
7.5 習(xí)題
7.6 注
第8 章平穩(wěn)過(guò)程和尺度變換性質(zhì)
8.1 定義和概率估計(jì)
8.2 某些樣本軌道的性質(zhì)
8.3 橋
8.4 標(biāo)準(zhǔn)的游弋和漫步
8.5 習(xí)題
8.6 注
參考文獻(xiàn)
索引