在金融界，流傳著這樣一個(gè)經(jīng)典的故事。1983年，美國(guó)期貨界的兩位摯友理查德 丹尼斯與威廉埃克哈特之間就一個(gè)問(wèn)題產(chǎn)生了分歧：偉大的期貨交易者究竟是天生的，還是可以靠后天培養(yǎng)？他們就這個(gè)問(wèn)題打賭，并為尋找答案進(jìn)行了一場(chǎng)實(shí)驗(yàn)，這就是后來(lái)人們熟知的海龜交易實(shí)驗(yàn)。
丹尼斯和�？斯卦�1 000位來(lái)自各行各業(yè)的報(bào)名者中甄選出13位海龜，并用兩周時(shí)間對(duì)其進(jìn)行培訓(xùn)，向他們傳授交易理念和法則。在隨后的四年中，海龜們憑借這些交易法則取得了年均80%的回報(bào)率。
這本書(shū)的作者柯蒂斯·費(fèi)思是這場(chǎng)實(shí)驗(yàn)中表現(xiàn)非常優(yōu)異的海龜。他在書(shū)中詳細(xì)介紹了整個(gè)實(shí)驗(yàn)過(guò)程，并深入闡釋了在外人眼中充滿神秘色彩的海龜交易法則。從這本書(shū)中，你可以找到以下問(wèn)題的答案：
? 海龜們?nèi)绾巫鼋灰祝绾伟盐战灰讜r(shí)機(jī)？
? 海龜們?nèi)绾魏饬匡L(fēng)險(xiǎn)，如何管理資金？
? 海龜們?nèi)绾潍@得超過(guò)100%的年均回報(bào)率？
? 為什么有些海龜大獲成功，有些卻賠個(gè)精光？
? 如何將海龜交易法則應(yīng)用于你自己的交易和生活？
對(duì)于專業(yè)交易者和大眾投資者來(lái)說(shuō)，這本書(shū)都值得一讀。
序
前言
引言
章 玩風(fēng)險(xiǎn)游戲的交易者
流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)
對(duì)沖者、投機(jī)者和帽客
交易廳內(nèi)的恐慌
第二章 揭秘海龜思維
情緒陷阱
海龜交易策略
市場(chǎng)狀態(tài)
第三章 海龜培訓(xùn)課程
破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)
資金管理
海龜?shù)膬?yōu)勢(shì)
趨勢(shì)跟蹤策略
次實(shí)戰(zhàn)
張成績(jī)單
第四章 像海龜一樣思考
避免結(jié)果偏好
避免近期偏好
避免預(yù)測(cè)未來(lái)
從概率角度考慮問(wèn)題
對(duì)自己的交易結(jié)果負(fù)責(zé)
第五章 發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)優(yōu)勢(shì)
系統(tǒng)優(yōu)勢(shì)的三大要素
優(yōu)勢(shì)比率
趨勢(shì)組合過(guò)濾器
退出策略的優(yōu)勢(shì)
第六章 尋找交易時(shí)機(jī)
支撐和阻力
支撐位與阻力位的突破
價(jià)格不穩(wěn)定點(diǎn)
第七章 如何衡量風(fēng)險(xiǎn)
四大風(fēng)險(xiǎn)
風(fēng)險(xiǎn)的量化
回報(bào)的量化
衡量風(fēng)險(xiǎn)與回報(bào)的綜合指標(biāo)
模仿效應(yīng)與系統(tǒng)死亡風(fēng)險(xiǎn)
第八章 風(fēng)險(xiǎn)與資金管理
簡(jiǎn)單行事，抓住核心
生存的法則
頭寸單位規(guī)模限制法則
風(fēng)險(xiǎn)衡量法則
第九章 海龜式積木
常用的趨勢(shì)跟蹤積木
一個(gè)忠告
第十章 海龜式交易系統(tǒng)
歷史測(cè)試
測(cè)試參數(shù)
六個(gè)系統(tǒng)
測(cè)試結(jié)果
要不要加入止損點(diǎn)？
測(cè)試結(jié)果發(fā)生了變化
第十一章 歷史測(cè)試的謊言
交易者效應(yīng)
隨機(jī)效應(yīng)
化矛盾
過(guò)度擬合或曲線擬合
第十二章 歷史測(cè)試的統(tǒng)計(jì)學(xué)基礎(chǔ)
測(cè)試樣本的有效性
衡量指標(biāo)的穩(wěn)健性
回歸年度回報(bào)率
穩(wěn)健風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)比率
穩(wěn)健夏普比率
樣本的代表性
樣本規(guī)模
從虛擬測(cè)試到實(shí)戰(zhàn)交易
蒙特卡洛模擬
第十三章 防衛(wèi)系統(tǒng)
不可預(yù)知的未來(lái)
穩(wěn)健交易策略的兩大特征
加強(qiáng)系統(tǒng)的穩(wěn)健性
選擇多個(gè)不同的市場(chǎng)
使用多個(gè)不同的系統(tǒng)
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