第一章 導(dǎo)論
§1.1 金融經(jīng)濟(jì)學(xué)概述
§1.2 金融經(jīng)濟(jì)學(xué)兩大基本原理
§1.3 固定收益證券
§1.4 利率期限結(jié)構(gòu)
第二章 不確定情形下的選擇理論：期望效用函數(shù)
§2.1 偏好的期望效用函數(shù)表示
§2.2 期望效用函數(shù)
§2.3 投資者的風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度
§2.4 風(fēng)險(xiǎn)厭惡系數(shù)
§2.5 相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)厭惡系數(shù)
§2.6 兩基金貨幣分離定理
§2.7 占優(yōu)
第三章 資產(chǎn)組合選擇理論：均值－方差模型
§3.1 證券組合的收益與風(fēng)險(xiǎn)
§3.2 投資者的效用無差異曲線
§3.3 證券組合前沿與有效集
§3.4 證券組合的選擇
§3.5 證券組合與風(fēng)險(xiǎn)分散
第四章 資本資產(chǎn)定價(jià)模型（CAPM）
§4.1 資本資產(chǎn)定價(jià)模型（CAPM）
§4.2 證券市場(chǎng)線
§4.3 市場(chǎng)模型與風(fēng)險(xiǎn)分散
§4.4 零一B的資本資產(chǎn)定價(jià)模型
第五章 套利定價(jià)理論（APT）
§5.1 單因素模型
§5.2 多因素模型
§5.3 套利機(jī)會(huì)
§5.4 套利定價(jià)理論（APT）
第六章 期權(quán)定價(jià)理論及應(yīng)用
§6.1 期權(quán)概述
§6.2 期權(quán)的價(jià)格特征
§6.3 期權(quán)定價(jià)的二叉樹模型
§6.4 期權(quán)定價(jià)的Black-Scholes模型
第七章 資源配置的有效性
§7.1 完備市場(chǎng)下的資源有效配置
§7.2 不完備市場(chǎng)下的資源有效配置
§7.3 總體性質(zhì)
第八章 多期證券市場(chǎng)：均衡定價(jià)
§8.1 多期證券市場(chǎng)的信息機(jī)構(gòu)
§8.2 完備市場(chǎng)中的有效配置
§8.3 理性預(yù)期均衡
§8.4 不完備市場(chǎng)中的有效配置
§8.5 動(dòng)態(tài)市場(chǎng)
§8.6 多期情形下的CAPM
參考文獻(xiàn)