計算金融屬于交叉學(xué)科。金融業(yè)一經(jīng)誕生，就伴隨有計算，只是在金融發(fā)展的不同階段，計算在其中的地位和發(fā)揮的作用經(jīng)歷了從簡單到復(fù)雜、從初級到高級的過程。2008年至今，筆者承擔(dān)“計算金融”課程的教學(xué)任務(wù)已經(jīng)十年有余，在備課和研究的過程中深切感受到，近現(xiàn)代金融業(yè)實務(wù)和金融業(yè)教育涉及大量的數(shù)學(xué)、物理、信息科學(xué)和技術(shù)等知識，因此非常有必要向金融專業(yè)的讀者介紹這方面的相關(guān)知識、理論和模型，這也是筆者撰寫本書的初衷所在。
　　本書分為九章。第一章是緒論，對重要的概念進(jìn)行了界定，對于計算金融的歷史沿革、現(xiàn)狀進(jìn)行了介紹。第二章和第三章構(gòu)成了本書內(nèi)容中的金融計量學(xué)部分，主要聚焦于時間序列類型的數(shù)據(jù)。其中，第二章介紹了傳統(tǒng)的ARMA模型，在此基礎(chǔ)上引入GARCH模型對其做出修正；第三章則分別介紹了人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、相空間重構(gòu)和小波方法，基本涵蓋了近年來這個領(lǐng)域較為前沿的研究方法。第四章、第五章和第六章構(gòu)成了本書的金融衍生品定價部分，以期權(quán)作為例子。其中，第四章提出了連續(xù)時間情形中期權(quán)定價模型的建立；第五章則給出了數(shù)值求解方法；第六章講述了以二項式模型為代表的離散型方法，以及離散模型和連續(xù)模型之間的關(guān)系。第七章介紹了Monte-Carlo方法，這種方法作為現(xiàn)代金融業(yè)風(fēng)險管理工作中最重要的方法之一，有必要向讀者介紹，本書從理論到修正方案都對其做了講述。第八章和第九章是本書的風(fēng)險管理部分。其中，第八章從均值一方差模型、資本資產(chǎn)定價模型、VaR模型幾個重要模型出發(fā)，介紹了一般意義上的金融風(fēng)險管理。第九章從復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)的視角出發(fā)，給出了系統(tǒng)性風(fēng)險測度的一些方法。
　　本書作為“計算金融”這門課程的配套教材，給出了大量的算例，有助于讀者理解對應(yīng)的理論。本書的內(nèi)容適合于本科生和碩士研究生相關(guān)課程的教學(xué)。如果遇到學(xué)時不足的情況，我們可以對講授內(nèi)容適當(dāng)做出取舍。
　　在本書的編寫過程中，筆者的學(xué)生們給予了在案例的編寫等方面的大量的協(xié)助，特別是張冬憶和肖藝強(qiáng)，在此對他們表示誠摯的感謝。因為涉及的人較多且時間的跨度較長，這里就不一一列出姓名了。
　　本書雖做了大量的系統(tǒng)性研究，但仍存在一些問題有待我們深入探討，疏漏之處在所難免，懇請廣大讀者批評指正。最后，筆者要對長期理解和支持自己的家人表示感謝！