章 無套利定價(jià)原理 節(jié) 市場無套利的等價(jià)條件 第二節(jié) 狀態(tài)價(jià)格與風(fēng)險(xiǎn)中性概率測度 第三節(jié) 復(fù)制定價(jià)技術(shù) 第四節(jié) 市場完備性 第五節(jié) 二叉樹模型和三叉樹模型 第二章 二叉樹期權(quán)定價(jià)模型 節(jié) 二叉樹模型定價(jià)原理 第二節(jié) 二叉樹的構(gòu)造 第三節(jié) Black—Scholes定價(jià)公式 第四節(jié) Black—Scholes公式分析 第五節(jié) 數(shù)值計(jì)算問題 第三章 二叉樹模型的改進(jìn) 節(jié) 利率期限結(jié)構(gòu) 第二節(jié) 時(shí)變波動(dòng)率情形的二叉樹模型 第三節(jié) 標(biāo)的資產(chǎn)支付紅利情況 第四節(jié) 美式期權(quán) 第五節(jié) 數(shù)值計(jì)算問題 第四章 Black—Scholes期權(quán)定價(jià)模型 節(jié) 股票價(jià)格的演化模型 第二節(jié) Black—Scholes期權(quán)定價(jià)模型 第三節(jié) Black—Scholes期權(quán)定價(jià)公式分析 第四節(jié) Black—Scholes期權(quán)定價(jià)模型的推廣 第五節(jié) 數(shù)值計(jì)算問題 第五章 數(shù)值方法 節(jié) 蒙特卡羅模擬定價(jià)基本原理 第二節(jié) 高效的蒙特卡洛定價(jià)方法 第三節(jié) 有限差分方法 第六章 新型期權(quán)I 節(jié) 兩值期權(quán) 第二節(jié) 復(fù)合期權(quán) 第三節(jié) 多維Blaek—Scholes定價(jià)公式 第四節(jié) 雙幣種期權(quán) 第五節(jié) 一籃子期權(quán) 第六節(jié) 彩虹期權(quán) 第七節(jié) 數(shù)值計(jì)算方法 第七章 新型期權(quán)II 節(jié) 障礙期權(quán) 第二節(jié) 兩值障礙期權(quán) 第三節(jié) 亞式期權(quán) 第四節(jié) 回望期權(quán) 第五節(jié) 數(shù)值計(jì)算方法 第八章 利率衍生證券 節(jié) 連續(xù)利率期限結(jié)構(gòu) 第二節(jié) 利率衍生品定價(jià)的原理 第三節(jié) 遠(yuǎn)期價(jià)格與期貨價(jià)格 第四節(jié) 利率衍生產(chǎn)品定價(jià)的Black模型 第五節(jié) 數(shù)值計(jì)算方法 第九章 利率模型 節(jié) 單因素利率模型 第二節(jié) 多因素模型 第三節(jié) Health—Jarrow—Morton模型 第四節(jié) 數(shù)值計(jì)算方法