本書(shū)稿在實(shí)驗(yàn)內(nèi)容的設(shè)計(jì)上，以金融工程課程中的主要模型的軟件和代碼實(shí)現(xiàn)為依據(jù)，采用操作性實(shí)驗(yàn)、實(shí)際數(shù)據(jù)驗(yàn)證性實(shí)驗(yàn)和綜合性實(shí)驗(yàn)相結(jié)合的方式。主要介紹了交易與對(duì)沖，多種國(guó)內(nèi)流行的奇異期權(quán)如歐式二元期權(quán)、邊界期權(quán)、復(fù)式、抉擇式和高階期權(quán)、多元資產(chǎn)期權(quán)、次要的奇異期權(quán)、回望與亞式期權(quán)等等；利用Matlab、Python以及R等多種流行的計(jì)算語(yǔ)言以及實(shí)際可以運(yùn)行的代碼展示布朗運(yùn)動(dòng)、風(fēng)險(xiǎn)中性解釋、計(jì)價(jià)單位的相對(duì)性和兩國(guó)悖論、在險(xiǎn)價(jià)值、套利中的概率問(wèn)題與實(shí)際的奇異期權(quán)定價(jià)問(wèn)題。