隨著金融改革和創(chuàng)新的不斷深入，我國發(fā)展場外期權的市場條件已經(jīng)具備。國際和國內市場上除了標準期權之外，還出現(xiàn)場外奇異期權，其中許多的奇異期權都具有路徑依賴相關特性，即期權價值不僅取決于到期日的標的資產(chǎn)價格，還取決于標的資產(chǎn)所經(jīng)過的價格路徑。由于路徑依賴型期權在金融市場具有重要的作用，以及能夠滿足投資者的各種需求，已經(jīng)成為近年來在金融市場交易不可缺少的部分。但是不同的路徑對期權的收益函數(shù)有著不同的影響，因此路徑依賴相關期權的定價問題顯得非常復雜。

本文提出的方法論和框架，不僅適用于路徑依賴型期權收益函數(shù)靈活多變的情況，還適用于多維標的擴展的情景，解決了奇異期權變化的兩大難題。我國的場外期權市場起步較晚，期權定價的研究和探索，有利于我國專業(yè)投資機構的產(chǎn)品和業(yè)務創(chuàng)新，提升我國金融機構的國際競爭力。隨著我國金融市場的發(fā)展，目前迫切需要有較為科學的定量模型，為期權交易的投資者提供定價和決策支持。因此，如何采用合理的定價參數(shù)、數(shù)學模型和定價方法，并提出路徑依賴型期權定價的有效求解方法成為本文研究的重點。本文的研究也對未來我國，出現(xiàn)更復雜的期權定價、交易和風險管理，具有一定的實踐和參考意義。