期望分位數(shù)的半?yún)?shù)建模、估計與應(yīng)用
定 價：56 元
叢書名：中南財經(jīng)政法大學青年學術(shù)文庫
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- 作者：田丁石著
- 出版時間：2023/3/1
- ISBN：9787307235632
- 出 版 社：武漢大學出版社
- 中圖法分類：F830.593
- 頁碼：135
- 紙張：
- 版次：1
- 開本：其他
有效的風險管理以及準確的風險測度對于現(xiàn)代金融企業(yè)越來越重要。傳統(tǒng)的在險價值方法雖然能讓人迅速了解投資組合包含的風險信息，但由于不具有次可加性以及對極值不敏感等問題， 很快就被預(yù)期損失取代。而ES作為當前最為流行的風險管理工具，不具有與回測相關(guān)的可導(dǎo)出性，在實際應(yīng)用中被廣為詬病。在此背景下，本文通過選取一個同時具有一致性和可導(dǎo)出性的風險測度指標——期望分位數(shù)作為工具，分別建立了部分變系數(shù)條件期望分位數(shù)模型、線性條件自回歸期望分位數(shù)模型和變系數(shù)條件自回歸期望分位數(shù)模型，研究個體尾部風險的測度、估計和檢驗問題。
田丁石，男，中共黨員，現(xiàn)就職于中南財經(jīng)政法大學統(tǒng)計與數(shù)學學院。博士畢業(yè)于廈門大學王亞南經(jīng)濟研究院數(shù)量經(jīng)濟學專業(yè)，研究方向為金融計量經(jīng)濟學理論與應(yīng)用。在博士期間，曾前往德國柏林洪堡大學、澳大利亞悉尼大學和美國堪薩斯大學進行聯(lián)合培養(yǎng)和學術(shù)訪問。目前已發(fā)表相關(guān)論文3篇，工作論文1篇。在2021年獲得國家自然科學基金青年項目資助。
第1章 導(dǎo)論
1.1 研究背景及意義
1.2 研究問題及內(nèi)在聯(lián)系
1.2.1 研究問題
1.2.2 內(nèi)在聯(lián)系
1.3 本書結(jié)構(gòu)
第2章 文獻綜述
2.1 VaR及ES模型簡介
2.1.1 參數(shù)模型
2.1.2 非參數(shù)模型
2.2 期望分位數(shù)模型
2.2.1 參數(shù)模型
2.2.2 非參數(shù)模型
第3章 期望分位數(shù)及其性質(zhì)
3.1 引言
3.2 期望分位數(shù)、分位數(shù)
3.3 基于期望分位數(shù)的風險測度
3.4 擬最大似然函數(shù)
3.5 本章小結(jié)
3.6 附錄
第4章 部分變系數(shù)條件期望分位數(shù)模型
4.1 引言
4.2 模型框架
4.2.1 模型設(shè)定
4.2.2 估計方法
4.2.3 漸近理論
4.2.4 假設(shè)檢驗
4.3 蒙特卡洛模擬
4.4 實證研究
4.5 本章小結(jié)
4.6 附錄
4.6.1 定理證明
4.6.2 技術(shù)引理證明
第5章 線性條件自回歸期望分位數(shù)模型
5.1 引言
5.2 模型框架
5.2.1 模型設(shè)定
5.2.2 估計方法
5.2.3 漸近理論
5.2.4 使LCARE估計VaR和ES
5.3 蒙特卡洛模擬
5.4 實證研究
5.5 本章小結(jié)
5.6 附錄
5.6.1 定理證明
5.6.2 技術(shù)引理證明
第6章 變系數(shù)條件自回歸期望分位數(shù)模型
6.1 引言
6.2 模型框架
6.2.1 模型設(shè)定及估計
6.2.2 漸近性質(zhì)
6.3 蒙特卡洛模擬
6.4 本章小結(jié)
6.5 附錄
6.5.1 標號與定義
6.5.2 定理證明
6.5.3 技術(shù)引理證明
第7章 結(jié)論
參考文獻
后記
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