資產(chǎn)負(fù)債管理是商業(yè)銀行實現(xiàn)安全性、流動性、盈利性三性平衡的重要管理工具之一。本書運用控制變量的方法，考察了資本改革前后銀行業(yè)風(fēng)險控制水平的變化，對影響商業(yè)銀行風(fēng)險控制水平的影響因素進(jìn)行了分析。同時，本書針對銀行附加資本要求，將商業(yè)銀行分為系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)重要性銀行兩組進(jìn)行對比分析，探索了資本監(jiān)管與銀行風(fēng)險調(diào)整之間的關(guān)系，為更好的資本監(jiān)管提供了思路。
第1章緒論
節(jié)背景
第二節(jié)國內(nèi)外研究動態(tài)
第三節(jié)資產(chǎn)負(fù)債管理的基本思想
第2章宏觀審慎框架對資產(chǎn)負(fù)債管理的新要求
節(jié)《巴塞爾協(xié)議皿》的主要內(nèi)容:
第二節(jié)《巴塞爾協(xié)議亞》對資產(chǎn)負(fù)債管理的新要求
第三節(jié)《巴塞爾協(xié)議皿》在中國的實踐.
第四節(jié)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理存在的不足
第五節(jié)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理指標(biāo)體系存在的不足
第3章宏觀審慎資本約束對銀行性的影響分析·
節(jié)實證分析框架
第二節(jié)模型構(gòu)建與變量選取
第三節(jié)不同資本監(jiān)管條件下商業(yè)銀行風(fēng)險調(diào)整分析
第四節(jié)不同梯隊商業(yè)銀行風(fēng)險調(diào)整的差異分析.
第1章宏觀審慎框梁下資產(chǎn)負(fù)債管理指標(biāo)體系的完善
節(jié)將濟資本引入資產(chǎn)負(fù)債管理指標(biāo)體系的必要性分析
第二節(jié)資產(chǎn)負(fù)債管理指標(biāo)體系的思路
第三節(jié)流動性管理指標(biāo)思路，
第5章濟資本視角下資產(chǎn)負(fù)債比例指標(biāo)體系的調(diào)整
節(jié)資產(chǎn)負(fù)債管理指標(biāo)體系的
第二節(jié)新增濟資本管理指標(biāo).
第6章宏觀審慎框架下商業(yè)銀行流動性管理指標(biāo)的
節(jié)NSFR的測算框架
第二節(jié)NSFR的測算
第三節(jié)商業(yè)銀行流動性影響因素分析
第7章利率市場化下商業(yè)銀行敏感性缺口管理研究
節(jié)商業(yè)銀行面臨的利率風(fēng)險
第二節(jié)股份制商業(yè)銀行利率敏感性缺口模型管理
第三節(jié)國有商業(yè)銀行的利率敏感性缺口管理研究
第8章宏觀審慎框架下資產(chǎn)負(fù)債管理的建議
參考文獻(xiàn)
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