本書在部門資產(chǎn)負(fù)債表的基礎(chǔ)上，對我國宏觀金融風(fēng)險進(jìn)行理論與實證研究。包括：六部門關(guān)聯(lián)風(fēng)險壓力測試；我國非金融企業(yè)部門和金融部門的非線性互動關(guān)系的壓力測試；沖擊對銀行部門資產(chǎn)負(fù)債表影響的壓力測試；構(gòu)建 DSGE 模型測試貨幣政策與宏觀審慎政策對資產(chǎn)價格泡沫的影響。根據(jù)以上的理論和實證分析結(jié)論，最后本書從國家資產(chǎn)負(fù)債管理的視角給出了宏觀金融風(fēng)險監(jiān)管策略。