在復(fù)雜系統(tǒng)里，金融投資及許多其他優(yōu)化決策問(wèn)題的決策參數(shù)是不確定而非隨機(jī)的。本書(shū)以不確定理論為數(shù)學(xué)工具，以投資組合的風(fēng)險(xiǎn)分析為主線，系統(tǒng)地介紹了不同的風(fēng)險(xiǎn)度量方法，以及基于這些風(fēng)險(xiǎn)度量方法的投資組合決策模型。

本書(shū)具有較強(qiáng)的數(shù)理性和前沿性，吸收了大量科研前沿成果，注重培養(yǎng)讀者掌握新的數(shù)學(xué)工具，運(yùn)用數(shù)學(xué)工具解決金融以及管理科學(xué)與工程領(lǐng)域優(yōu)化問(wèn)題的能力。本書(shū)不僅可以作為經(jīng)濟(jì)管理類(lèi)專(zhuān)業(yè)研究生和高年級(jí)本科生教材，也可供金融理論研究和實(shí)務(wù)工作者參考。