導(dǎo) 論 001
第一篇 基本知識(shí)篇
第1章 投資學(xué)基礎(chǔ) 015
1.1 投資概述 015
1.2 債 券 019
1.3 股 票 027
1.4 證券投資基金 037
1.5 金融衍生工具 040
1.6 另類投資工具 046
第2章 證券市場(chǎng) 054
2.1 證券市場(chǎng)概述 054
2.2 證券市場(chǎng)的運(yùn)行機(jī)制 066
2.3 證券市場(chǎng)監(jiān)管 085
第二篇 投資分析篇
第3章 證券投資基本分析 097
3.1 證券投資的宏觀分析 097
3.2 宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行對(duì)證券市場(chǎng)的影響 100
3.3 經(jīng)濟(jì)周期、經(jīng)濟(jì)政策對(duì)大類資產(chǎn)及證券市場(chǎng)的綜合影響 108
3.4 產(chǎn)業(yè)分析概述 111
第4章 證券投資技術(shù)分析 124
4.1 技術(shù)分析概述 124
4.2 技術(shù)分析方法 130
第三篇 組合管理篇
第5章 證券組合管理 165
5.1 證券組合管理概述 165
5.2 馬科維茨選擇資產(chǎn)組合的方法 175
第6章 風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的定價(jià)與證券組合管理的應(yīng)用 201
6.1 資本資產(chǎn)定價(jià)模型 201
6.2 套利定價(jià)理論 209
6.3 期權(quán)定價(jià)理論 216
第7章 量化投資、大數(shù)據(jù)分析與智能投顧 229
7.1 量化投資的基本概念 229
7.2 信息比率 234
7.3 α的預(yù)測(cè)與前瞻信息比率 240
7.4 大數(shù)據(jù)在投資中的應(yīng)用 247
7.5 智能投顧 250
第8章 投資組合業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估模型 254
8.1 投資組合業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估概述 254
8.2 單因素整體業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估模型 256
8.3 多因素整體業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估模型 267
8.4 時(shí)機(jī)選擇模型與證券選擇能力評(píng)估模型 269
8.5 進(jìn)一步的研究 274
第9章 債券組合管理 278
9.1 債券定價(jià)理論 278
9.2 可轉(zhuǎn)換債券定價(jià)理論 301
參考文獻(xiàn) 313