中國宏觀經(jīng)濟(jì)形勢預(yù)測：基于半?yún)?shù)混頻模型
本書在兩類經(jīng)典混頻數(shù)據(jù)模型的基礎(chǔ)上，結(jié)合協(xié)整理論構(gòu)建半?yún)?shù)單變量混頻誤差修正模型和半?yún)?shù)混頻向量誤差修正模型，按照單變量模型—多變量模型及理論分析—模型設(shè)定—參數(shù)估計(jì)—數(shù)量分析的研究思路，研究了半?yún)?shù)單變量混頻誤差修正模型及估計(jì)、混頻模型函數(shù)形式的一致性檢驗(yàn)、半?yún)?shù)單變量混頻誤差修正模型以及半?yún)?shù)混頻向量誤差修正模型對(duì)中國主要的宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)——消費(fèi)價(jià)格指數(shù)、國內(nèi)生產(chǎn)總值、固定資產(chǎn)投資、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和人民幣匯率等的預(yù)測。
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5. 2017年度國家自然科學(xué)基金面上項(xiàng)目：高維協(xié)高階矩的估計(jì)及其在投資組合中的應(yīng)用（項(xiàng)目批準(zhǔn)號(hào)：71771187），主持人
目錄
第1章 導(dǎo)論 1
1.1 寫作背景及意義 1
1.2 寫作目的和研究方法 3
1.3 寫作思路、內(nèi)容和結(jié)構(gòu)安排 3
1.4 本書創(chuàng)新之處 5
第2章 研究現(xiàn)狀與文獻(xiàn)評(píng)述 7
2.1 混頻誤差修正模型研究 7
2.2 消費(fèi)價(jià)格指數(shù)預(yù)測研究 8
2.3 國內(nèi)生產(chǎn)總值預(yù)測研究 9
2.4 固定資產(chǎn)投資預(yù)測研究 10
2.5 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)預(yù)測研究 11
2.6 人民幣匯率預(yù)測研究 13
2.7 中國重要宏觀經(jīng)濟(jì)變量數(shù)量關(guān)系研究 14
2.8 文獻(xiàn)評(píng)述 15
第3章 半?yún)?shù)混頻誤差修正模型的構(gòu)建 16
3.1 半?yún)?shù)混頻誤差修正模型形式 16
3.2 蒙特卡羅模擬 18
3.3 非線性半?yún)?shù)誤差修正模型 20
3.4 模型的一致性檢驗(yàn) 28
3.5 半?yún)?shù)混頻向量誤差修正模型 30
第4章 基于半?yún)?shù)混頻誤差修正模型的中國消費(fèi)價(jià)格指數(shù)預(yù)測 34
4.1 變量選擇與數(shù)據(jù)處理 34
4.2 模型的構(gòu)建與估計(jì) 39
4.3 參數(shù)回歸模型函數(shù)形式的一致性檢驗(yàn) 42
4.4 中國消費(fèi)價(jià)格指數(shù)預(yù)測 42
4.5 主要結(jié)論與政策建議 44
第5章 基于半?yún)?shù)混頻誤差修正模型的中國國內(nèi)生產(chǎn)總值預(yù)測 45
5.1 變量選擇與數(shù)據(jù)處理 45
5.2 模型的構(gòu)建與估計(jì) 50
5.3 參數(shù)回歸模型函數(shù)形式的一致性檢驗(yàn) 53
5.4 中國國內(nèi)生產(chǎn)總值預(yù)測 54
5.5 主要結(jié)論與政策建議 55
第6章 基于非線性混頻誤差修正模型的中國固定資產(chǎn)投資預(yù)測 56
6.1 變量選擇與數(shù)據(jù)處理 56
6.2 模型的構(gòu)建與估計(jì) 66
6.3 非線性結(jié)構(gòu)的一致性檢驗(yàn) 70
6.4 中國固定資產(chǎn)投資預(yù)測 71
6.5 主要結(jié)論與政策建議 74
第7章 基于半?yún)?shù)混頻誤差修正模型的中國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)預(yù)測 77
7.1 變量選擇與數(shù)據(jù)處理 77
7.2 模型的構(gòu)建與估計(jì) 82
7.3 參數(shù)回歸模型函數(shù)形式的一致性檢驗(yàn) 85
7.4 中國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)預(yù)測 85
7.5 主要結(jié)論與政策建議 87
第8章 基于半?yún)?shù)混頻誤差修正模型的人民幣匯率預(yù)測 88
8.1 變量選擇與數(shù)據(jù)處理 88
8.2 模型的構(gòu)建與估計(jì) 94
8.3 參數(shù)回歸模型函數(shù)形式的一致性檢驗(yàn) 96
8.4 人民幣匯率預(yù)測 97
8.5 主要結(jié)論與政策建議 99
第9章 基于混頻向量自回歸模型的中國宏觀經(jīng)濟(jì)變量數(shù)量分析 101
9.1 混頻向量自回歸模型 101
9.2 描述統(tǒng)計(jì)與相關(guān)檢驗(yàn) 102
9.3 模型的構(gòu)建與估計(jì) 104
9.4 基于混頻向量自回歸模型對(duì)中國重要宏觀經(jīng)濟(jì)變量的預(yù)測 119
9.5 主要結(jié)論與政策建議 120
第10章 基于混頻向量誤差修正模型的中國宏觀經(jīng)濟(jì)變量數(shù)量分析 121
10.1 混頻向量誤差修正模型 121
10.2 混頻向量誤差修正模型的構(gòu)建與估計(jì) 122
10.3 混頻向量誤差修正模型結(jié)果經(jīng)濟(jì)意義分析 124
10.4 基于混頻向量誤差修正模型對(duì)中國重要宏觀經(jīng)濟(jì)變量的預(yù)測 141
10.5 半?yún)?shù)混頻向量誤差修正模型 142
10.6 高頻變量與低頻變量協(xié)整檢驗(yàn) 143
10.7 模型的構(gòu)建與估計(jì) 144
10.8 基于SEMI-MF-VECM對(duì)中國重要宏觀經(jīng)濟(jì)變量的預(yù)測 147
參考文獻(xiàn) 154
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