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叢書名:普通高等學(xué)校應(yīng)用型教材·金融
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- 作者:方杰
- 出版時間:2024/10/1
- ISBN:9787300331782
- 出 版 社:中國人民大學(xué)出版社
- 中圖法分類:F830
- 頁碼:
- 紙張:
- 版次:1
- 開本:16
本教材分為兩大部分:隨機分析概論以及隨機分析在金融中的應(yīng)用。第一部分主要包括布朗運動、鞅、隨機積分概論和隨機微分方程概論等內(nèi)容:第二部分則著重介紹前 面所學(xué)知識在金融中的應(yīng)用,主要包括金融市場及其數(shù)學(xué)基礎(chǔ)、連續(xù)時間下的期權(quán)定價 和期權(quán)定價的離散模型等內(nèi)容。
為適應(yīng)應(yīng)用型本科財經(jīng)類相關(guān)專業(yè)突出技能與應(yīng)用的要求,本書在介紹隨機分析基礎(chǔ)理論時,著重使用圖表等多種形式,形象地展示金融數(shù)學(xué)課程的脈絡(luò)。在介紹部分難以理解的知識點時,本書附有相關(guān)的Matlab 及 Python 代碼,讀者可通過代碼的運行,更加形象地理解相關(guān)知識點。對于復(fù)雜的數(shù)學(xué)推導(dǎo),本書在不影響讀者閱讀的前提下, 一律將其放到各章的附錄中,以供學(xué)有余力的讀者參考學(xué)習(xí)。為了突出本書的主題,書中所舉的相關(guān)例子和課后習(xí)題,很多具有很強的金融應(yīng)用背景。本書適用于金融工程、 金融數(shù)學(xué)等金融類本科專業(yè)2~3年級學(xué)生,也適用于經(jīng)濟管理類從業(yè)人員。
方杰 福建江夏學(xué)院金融學(xué)院投資系教師。長期從事金融工程專業(yè)本科教學(xué)與研究工作,主要研究方向為金融工程和風(fēng)險管理。先后承擔(dān)金融工程學(xué)、隨機過程、金融數(shù)學(xué)、金融數(shù)據(jù)處理等課程的教學(xué)工作。主編教材3部,參編6部。近年來主持福建省教育科學(xué)規(guī)劃項目2項,作為主要參與者參加省級以上課題多項;在《計量經(jīng)濟學(xué)報》《系統(tǒng)科學(xué)與數(shù)學(xué)》等核心刊物上發(fā)表了論文多篇,在省級以上期刊上發(fā)表了論文10余篇。先后榮獲金融學(xué)院“師德標(biāo)兵”“優(yōu)秀共產(chǎn)黨員”“教學(xué)標(biāo)兵”等榮譽稱號。
馮玲 福建技術(shù)師范學(xué)院僑興經(jīng)濟與管理學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師,福建省哲學(xué)社會科學(xué)領(lǐng)軍人才,福建省第一批省級高層次人才,福建省高等學(xué)校新世紀(jì)優(yōu)秀人才支持計劃項 目入選者。研究方向為金融工程、風(fēng)險管理和資產(chǎn)定價。近年來主持了國家自然科學(xué)基 金項目2項,教育部人文社科基金項目2項,中央農(nóng)辦、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部軟科學(xué)課題項目1 項,福建省社科規(guī)劃重大項目2項,福建省科技廳重點項目2項,福建省社會科學(xué)規(guī)劃 項目2項。在《金融研究》、《系統(tǒng)工程理論與實踐》、International Review of Financial Analysis等國內(nèi)外核心期刊上發(fā)表了學(xué)術(shù)論文50多篇,出版專著1部、教材1部。獲中央農(nóng)辦、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部“鄉(xiāng)村振興軟科學(xué)研究優(yōu)秀成果”獎1項,福建省社會科學(xué)優(yōu)秀成果獎三等獎2次。
第一章 引 論 1
第一節(jié) 事件與概率 1
第二節(jié) 隨機變量和隨機向量 5
第三節(jié) 隨機變量的數(shù)字特征 6
第四節(jié) 隨機過程的概念 14
本章附錄 16
第二章 布朗運動 19
第一節(jié) 隨機游走 21
第二節(jié) 布朗運動及其性質(zhì) 25
第三節(jié) 布朗運動的首中時刻 30
第四節(jié) 反射原理與布朗運動的最大值 33
第五節(jié) 馬氏過程 37
第六節(jié) 布朗運動的變化形式 40
本章附錄 43
第三章 鞅 54
第一節(jié) 條件期望 55
第二節(jié) 鞅的概念和性質(zhì) 56
第三節(jié) 可選抽樣定理 67
第四章 隨機積分概論 75
第一節(jié) 普通積分回顧 75
第二節(jié) 隨機積分的構(gòu)造 77
第三節(jié) 伊藤積分的性質(zhì) 79
第四節(jié) 伊藤引理 86
本章附錄 101
第五章 隨機微分方程概論 113
第一節(jié) 引 言 113
第二節(jié) 線性隨機微分方程的分類 116
第三節(jié) 線性隨機微分方程的求解 117
本章附錄 128
第六章 金融市場及其數(shù)學(xué)基礎(chǔ) 136
第一節(jié) 金融市場的相關(guān)概念 136
第二節(jié) 無套利原理 141
第三節(jié) 市場的完備性和狀態(tài)價格 145
第四節(jié) 風(fēng)險中性和測度變換 151
第五節(jié) 馬氏過程和鞅 157
本章附錄 158
第七章 連續(xù)時間下的期權(quán)定價 161
第一節(jié) 期權(quán)的價格分析 162
第二節(jié) 期權(quán)與標(biāo)的資產(chǎn)的對沖 162
第三節(jié) 期權(quán)定價的偏微分方程法 165
第四節(jié) 期權(quán)的風(fēng)險中性定價法 168
第五節(jié) 費曼-卡茨公式 174
第六節(jié) B-S 模型的不足及拓展 176
本章附錄 180
第八章 期權(quán)定價的離散模型 185
第一節(jié) 單期二項式模型 185
第二節(jié) 多期二項式模型 190
第三節(jié) CRR模 型 196
本章附錄 198
符號說明 208
參考文獻 210