金融衍生產(chǎn)品定價(jià)是金融經(jīng)濟(jì)中重要的研究領(lǐng)域。隨著金融市場(chǎng)的迅速發(fā)展，金融衍生產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)越來(lái)越復(fù)雜，越來(lái)越多的定價(jià)模型沒有解析解，如何給出快速、高效的數(shù)值解是計(jì)算金融數(shù)學(xué)面臨的主要任務(wù)。MonteCarlo模擬方法因其收斂階與問(wèn)題維數(shù)無(wú)關(guān)等諸多優(yōu)點(diǎn)，在很多金融問(wèn)題的計(jì)算中(特別是高維問(wèn)題)成為不可或缺的工具。本書主要研究金融衍生產(chǎn)品定價(jià)的MonteCarlo加速技術(shù)，針對(duì)金融中幾類典型的問(wèn)題，如復(fù)雜模型下的波動(dòng)率衍生產(chǎn)品、多標(biāo)的資產(chǎn)的路徑依賴期權(quán)、多標(biāo)的資產(chǎn)的亞式期權(quán)等定價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)管理問(wèn)題，分別提出相應(yīng)的MonteCarlo加速技術(shù)。本書共10章，由單因子模型到多因子模型，由一維問(wèn)題到高維問(wèn)題，由簡(jiǎn)單的加速技術(shù)到復(fù)雜的加速技術(shù)，深入淺出地闡述MonteCarlo加速模擬理論在衍生產(chǎn)品定價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)管理方面的豐富應(yīng)用，MonteCarlo加速模擬理論亦可推廣到復(fù)雜模型下風(fēng)險(xiǎn)違約的研究。