導論
第一章 商業(yè)銀行經濟資本管理內涵及其研究的新進展
　第一節(jié) 經濟資本管理的內涵
　　一、商業(yè)銀行損失的劃分
　　二、對付風險的基本手段
　　三、經濟資本的內涵
　　四、經濟資本管理的基本內容
　第二節(jié) 經濟資本研究的新進展
　　一、對經濟資本內涵認識的深化
　　二、經濟資本計量研究的新進展
　　三、經濟資本配置研究的新進展
　　四、簡評
　第三節(jié) 國外兩種銀行經濟資本計量方法的比較
　　一、違約概率的估計
　　二、違約損失率的估計

導論
第一章 商業(yè)銀行經濟資本管理內涵及其研究的新進展
　第一節(jié) 經濟資本管理的內涵
　　一、商業(yè)銀行損失的劃分
　　二、對付風險的基本手段
　　三、經濟資本的內涵
　　四、經濟資本管理的基本內容
　第二節(jié) 經濟資本研究的新進展
　　一、對經濟資本內涵認識的深化
　　二、經濟資本計量研究的新進展
　　三、經濟資本配置研究的新進展
　　四、簡評
　第三節(jié) 國外兩種銀行經濟資本計量方法的比較
　　一、違約概率的估計
　　二、違約損失率的估計
　　三、風險暴露的確定
　　四、經濟資本的計量
　　五、違約相關性的估計
　　六、案例分析
第二章 CreditRisk+模型的拓展及其在中國商業(yè)銀行經濟資本計量中的應用
　第一節(jié) CreditRisk+模型的基本原理
　　一、模型的基本假設
　　二、違約事件分布
　　三、從違約事件分布到違約損失分布
　　四、違約損失分布的計算過程
　　五、非預期損失的計算
　第二節(jié) CreditRisk+模型在中國商業(yè)銀行的應用方法
　　一、頻帶的劃分
　　二、違約概率的估計
　　三、違約損失率的估計
　　四、計算貸款組合的非預期損失
　第三節(jié) 操作方法
　　一、數(shù)據(jù)的導入
　　二、貸款組合預期損失和非預期損失的計算
　　三、貸款組合違約損失分布圖的制作
　第四節(jié) 算例分析
　　一、樣本數(shù)據(jù)的采集
　　二、違約概率的估計
　　三、違約損失率的估計
　　四、樣本數(shù)據(jù)的分組以及頻帶的劃分
　　五、三種頻帶劃分方式計算的結果及其比較
　　六、損失分布的非正態(tài)性檢驗
　　七、計算該貸款組合預期損失和非預期損失
　　八、比較分析
　　本章小結
第三章 基于行業(yè)特性的多元系統(tǒng)風險因子CreditRisk+模型
　第一節(jié) 多元系統(tǒng)風險因子CreditRisk+模型
　　一、原CreditRisk+模型及其缺陷
　　二、復合GammaCreditRisk+模型及其缺陷
　　三、兩階段CreditRisk+模型及其缺陷
　　四、基于行業(yè)特性的多元系統(tǒng)風險因子CreditRisk+模型的提出
　第二節(jié) 操作方法
　　一、程序和數(shù)據(jù)輸入
　……
第四章 測算公司貸款違約概率的貸款違約表法，
第五章 測算違約概率的有序多分類Logistic模型
第六章 測算零售貸款違約概率的非線性時變比例違約模型
第七章 基于貸款最優(yōu)決策的商業(yè)銀行經濟資本管理系統(tǒng)
第八章 商業(yè)銀行經濟資本配置方法
第九章 基于RAROC的商業(yè)銀行貸款定價方法研究結論
主要參考文獻
附錄：《我國商業(yè)銀行違約模型與經濟資本配置研究》課題組公開發(fā)表的主要學術論文
后記