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金融衍生產(chǎn)品的數(shù)學(xué)模型 
定 價：98 元 叢書名：現(xiàn)代數(shù)學(xué)譯叢
9 7 3 8 3 7 7 0 0 3 5 0 4 讀者對象:相關(guān)研究人員
金融衍生產(chǎn)品的數(shù)學(xué)模型是一本關(guān)于衍生產(chǎn)品建模理論的教科書，它利用金融工程方法和大多數(shù)衍生證券都共同適用的鞅等價原理。通常在公平和有固定收益市場交易的金融衍生產(chǎn)品，其內(nèi)容包括定價、對沖和風(fēng)險管理等方面。從著名的Black－Scholes－Merton的期權(quán)定價模型開始，讀者通過本書可看到關(guān)于最佳的衍生產(chǎn)品定價模型和利率模型的新進(jìn)展。書中詳細(xì)論述了對求解不同類型的衍生產(chǎn)品定價模型的解析技巧和數(shù)值方法。本書第二版對第一版進(jìn)行了大量的修訂。在離散時間的框架內(nèi)，通過對金融經(jīng)濟(jì)學(xué)原理的分析，使連續(xù)時間的鞅定價理論變得生動。書中收集了各種新型期權(quán)和有固定收益的衍生證券閉式解公式。在本書每章的后面許多最近的研究成果和方法通過習(xí)題的方式呈現(xiàn)給讀者。本書對金融市場中標(biāo)準(zhǔn)期權(quán)和單資產(chǎn)的Black－Scholes模型推廣到新型期權(quán)做了相當(dāng)全面的論述。通過求解大量習(xí)題中所遇到的問題對熟悉的讀者來說是一件愉快的事情，而對新學(xué)者來說可以從中獲得有用的資料。書中含有大量豐富的內(nèi)容，例如，障礙期權(quán)、巴黎期權(quán)、回望期權(quán)和亞式期權(quán)等。讀者可從中獲取關(guān)于衍生產(chǎn)品定價的理論和知識。
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