第Ⅰ篇 導論
　第1章 投資新觀點
　　1.1 傳統(tǒng)理論
　　1.2 期權(quán)方法
　　1.3 不可逆性及等待的能力
　　1.4 全書概覽
　　1.5 非經(jīng)濟中的應用
　第2章 通過簡單例子闡釋概念
　　2.1 兩階段下的價格不確定性
　　2.2 將模型擴展到三階段
　　2.3 成本的不確定性
　　2.4 利率的不確定性
　　2.5 規(guī)模經(jīng)濟與靈活性
　　2.6 文獻導引
第Ⅱ篇 數(shù)學基礎
　第3章 隨機過程和伊藤引理
　　3.1 隨機過程
　　3.2 維納過程
　　3.3 廣義布朗運動——-伊藤過程
　　3.4 伊藤引理
　　3.5 反射壁和長期分布
　　3.6 跳躍過程
　　3.7 文獻導引
　　附錄柯爾莫哥洛夫方程
　第4章 不確定條件下的動態(tài)最優(yōu)化
　　4.1 動態(tài)規(guī)劃
　　4.2 或有債權(quán)分析
　　4.3 兩種方法之間的聯(lián)系
　　4.4 文獻導引
　　附錄1.遞歸動態(tài)規(guī)劃
　　2.最優(yōu)停止區(qū)域
　　3.平滑粘貼
第Ⅲ篇 企業(yè)決策
　第5章 投資機會與投資時機
　　5.1 基本模型
　　5.2 利用動態(tài)規(guī)劃求解
　　5.3 或有債權(quán)分析的解
　　5.4 最優(yōu)投資規(guī)則的特征
　　5.5 其他的隨機過程
　　5.6 文獻導引
　第6章 項目價值與投資決策
　　6.1 最簡單的情形：沒有經(jīng)營成本
　　6.2 經(jīng)營成本與臨時推遲
　　6.3 可變產(chǎn)出的項目
　　6.4 折舊
　　6.5 價格與成本不確定
　　6.6 文獻導引
　第7章 進入、退出、儲存與廢棄
　　7.1 進入與退出的混合戰(zhàn)略
　　7.2 儲存、重新啟動與廢棄
　　7.3 文獻導引
第Ⅳ篇 產(chǎn)業(yè)均衡
　第8章 競爭性產(chǎn)業(yè)的動態(tài)均衡
　　8.1 基本直覺
　　8.2 加總的不確定性
　　8.3 退出條件下的產(chǎn)業(yè)均衡
　　8.4 特定企業(yè)的不確定性
　　8.5 一個一般模型
　　8.6 文獻導引
　第9章 政策干預與不完全競爭
　　9.1 社會最優(yōu)
　　9.2 一些常用政策的分析
　　9.3 壟斷性產(chǎn)業(yè)的例子
　　9.4 文獻導引
　　附錄一些預期現(xiàn)值
第Ⅴ篇 推廣與應用
　第10章 序列投資
　　10.1 開始和完成多階段項目的決策
　　10.2 連續(xù)投資與建造時機
　　10.3 學習曲線與最優(yōu)生產(chǎn)決策
　　10.4 成本不確定性與學習
　　10.5 文獻導引
附錄 偏微分方程的數(shù)值解
　第11章 累積投資與生產(chǎn)能力選擇
　　11.1 報酬遞減條件下生產(chǎn)能力的逐步擴張
　　11.2 報酬遞增與生產(chǎn)能力的集中增加
　　11.3 調(diào)整成本
　　11.4 文獻導引
　第12章 應用及實證研究
　　12.1 近海石油儲備的投資
　　12.2 電廠對《空氣清潔法》的遵守
　　12.3 環(huán)境政策的時間選擇
　　12.4 解釋總投資行為
　　12.5 文獻導引
　　參考文獻
　　符號表
　　譯后記