《量化交易(如何建立自己的算法交易事業(yè))》絕不是一本量化交易技術(shù)或量化交易術(shù)語(yǔ)的百科全書，也不是專門介紹一些特殊的盈利策略(盡管你可以將書中所舉例的少數(shù)策略進(jìn)一步完善以獲得更高的收益率)。相反，這是一本教你如何自己去尋找盈利策略的書。它會(huì)告訴你優(yōu)等策略的特征是什么，如何通過(guò)對(duì)一條策略進(jìn)行優(yōu)化和回測(cè)來(lái)確認(rèn)其是否具有良好的歷史業(yè)績(jī)，并且最重要的是，確認(rèn)這條策略在未來(lái)能否使你繼續(xù)盈利。本書也教你根據(jù)簧略的真實(shí)盈利性來(lái)調(diào)整交易規(guī)模的系統(tǒng)方法。還教你如何在家中構(gòu)建自動(dòng)交易執(zhí)行系統(tǒng)的具體細(xì)節(jié)。最后，本書教你一些風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)知識(shí)。想在長(zhǎng)期中生存下來(lái)，知道如何進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理是非常重要的。如果你想享受交易員人生(不只是盈利)，還需要躲避一些心理陷阱。
     盡管尋找優(yōu)等策略的基本技術(shù)對(duì)任何流通證券都適用，但我所舉的例子都集中在我最熟悉的交易領(lǐng)域：股票的統(tǒng)計(jì)套利交易。“回測(cè)”一章討論了股票、期貨、外匯的歷史數(shù)據(jù)來(lái)源，但并不包含期權(quán)，因?yàn)槠跈?quán)并不在我擅長(zhǎng)的研究范圍內(nèi)。
     歐內(nèi)斯特·陳《量化交易(如何建立自己的算法交易事業(yè))》內(nèi)容結(jié)構(gòu)基本上是按照交易員開展量化交易事業(yè)的各項(xiàng)步驟順序來(lái)組織的。首先從尋找切實(shí)可行的策略開始(第2章) ，接下來(lái)對(duì)策略進(jìn)行回測(cè)，確保其至少在歷史上有良好的業(yè)績(jī)(第3章) ，并構(gòu)建業(yè)務(wù)和技術(shù)的基礎(chǔ)設(shè)施(第4章)，建立執(zhí)行策略的自動(dòng)交易系統(tǒng)(第5章)，以及對(duì)策略所生成的持有頭寸進(jìn)行資金和風(fēng)險(xiǎn)管理(第6章 )。我將在第7章講述一些資深交易員所熟知的重要前沿概念，最后在第8章對(duì)獨(dú)立交易員如何尋找適合自己的位置以及如何擴(kuò)大交易事業(yè)做一些思考。同時(shí)我寫了一章附錄，對(duì)如何使用MATLAB提供指導(dǎo)。