譯者前言
前言
第一卷 事實(shí)模型
第一章 基本概念、結(jié)構(gòu)和工具金融理論和金融工程的目標(biāo)和任務(wù)
1 金融結(jié)構(gòu)和金融工具
§1a關(guān)鍵對(duì)象和結(jié)構(gòu)
§1b金融市場(chǎng)
§1c衍生證券市場(chǎng)金融工具
2 不確定條件下的金融市場(chǎng)金融指數(shù)動(dòng)態(tài)變化的經(jīng)典理論，以及對(duì)它們的批評(píng)和修正新古典理論
§2a隨機(jī)游走假設(shè)和有效市場(chǎng)概念
§2b證券組合Markowitz分散化
§2c資本資產(chǎn)定價(jià)模型(CAPM-Capital Asset PricingModel)
§2d套利定價(jià)理論(APT—Arbitrage Pricing Theory)
§2e經(jīng)典的有效金融市場(chǎng)概念的分析、解釋和修正I
§2f經(jīng)典的有效金融市場(chǎng)概念的分析、解釋和修正II
譯者前言
前言
第一卷 事實(shí)模型
第一章 基本概念、結(jié)構(gòu)和工具金融理論和金融工程的目標(biāo)和任務(wù)
1 金融結(jié)構(gòu)和金融工具
§1a關(guān)鍵對(duì)象和結(jié)構(gòu)
§1b金融市場(chǎng)
§1c衍生證券市場(chǎng)金融工具
2 不確定條件下的金融市場(chǎng)金融指數(shù)動(dòng)態(tài)變化的經(jīng)典理論，以及對(duì)它們的批評(píng)和修正新古典理論
§2a隨機(jī)游走假設(shè)和有效市場(chǎng)概念
§2b證券組合Markowitz分散化
§2c資本資產(chǎn)定價(jià)模型(CAPM-Capital Asset PricingModel)
§2d套利定價(jià)理論(APT—Arbitrage Pricing Theory)
§2e經(jīng)典的有效金融市場(chǎng)概念的分析、解釋和修正I
§2f經(jīng)典的有效金融市場(chǎng)概念的分析、解釋和修正II
3 金融理論、金融工程和精算的目標(biāo)和任務(wù)
§3a金融理論和金融工程的作用金融風(fēng)險(xiǎn)
§3b作為經(jīng)濟(jì)損失社會(huì)補(bǔ)償機(jī)制的保險(xiǎn)業(yè)
§3c精算定價(jià)的經(jīng)典例子Lundberg-Cramer定理
第二章 隨機(jī)模型離散時(shí)間
1 必要的概率論概念和若干市場(chǎng)價(jià)格動(dòng)態(tài)模型
§1a價(jià)格性態(tài)的不確定性和不規(guī)則性，它們的概率論描述和表示
§1bDoob分解典則表示
§lc局部鞅，鞅變換，廣義鞅
§ld高斯模型和條件高斯模型
§1e價(jià)格演變的二叉樹(shù)模型
§1f帶離散干預(yù)機(jī)會(huì)的模型
2 線(xiàn)性隨機(jī)模型
§2a移動(dòng)平均模型MA(q)
§2b自回歸模型AR(O)
§2c自回歸移動(dòng)平均模型ARMA(p，q)和整合模型ARIMA(p、d、q)
§2d線(xiàn)性模型中的預(yù)測(cè)
3 非線(xiàn)性隨機(jī)條件高斯模型
§3aARCH和GAR凹模型
§3bEGARCHTGARCH，HARCH和其他模型
§3c隨機(jī)波動(dòng)率模型
4 附錄：動(dòng)態(tài)混沌模型
§4a非線(xiàn)性混沌模型
§4b“混沌”序列與“隨機(jī)”序列之間的區(qū)別論爭(zhēng)
第三章 隨機(jī)模型連續(xù)時(shí)間
1 分布和過(guò)程的非高斯模型
§la穩(wěn)定分布和無(wú)限可分分布
§1bL6vy過(guò)程
§1c穩(wěn)定過(guò)程
§1d雙曲分布和雙曲過(guò)程
2 帶自相似性質(zhì)的模型(自相似性)分形性
§2aHurst的自相似性統(tǒng)計(jì)現(xiàn)象
§2b漫游分形幾何
§2c統(tǒng)計(jì)自相似性分形布朗運(yùn)動(dòng)
§2d作為有強(qiáng)后效過(guò)程的分形高斯噪聲
3 基于布朗運(yùn)動(dòng)的模型
§3a布朗運(yùn)動(dòng)及其作為一種基底過(guò)程的作用
§3b布朗運(yùn)動(dòng)：經(jīng)典結(jié)果通報(bào)
§3c關(guān)于布朗運(yùn)動(dòng)的隨機(jī)積分
§3dItο過(guò)程和Itο公式
§3e隨機(jī)微分方程
§3f正向和倒向KolIIlogorov方程解的概率論表示
4 利率、股票和債券價(jià)格演化的擴(kuò)散模型
§4a隨機(jī)利率
§4b股票價(jià)格的標(biāo)準(zhǔn)擴(kuò)散模型(幾何布朗運(yùn)動(dòng))及其推廣
§4c債券族的價(jià)格期限結(jié)構(gòu)的擴(kuò)散模型
5 半鞅模型
§5a半鞅和隨機(jī)積分
§5bD00b—Meyer分解補(bǔ)償量二次變差
§5c半鞅的Itο公式某些推廣
第四章 金融數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析
1 經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)描述它們的概率統(tǒng)計(jì)模型“標(biāo)記”的統(tǒng)計(jì)
§1a金融數(shù)據(jù)的搜集和分析中的結(jié)構(gòu)變化
§1b關(guān)于匯率統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的“地理”特點(diǎn)
§1c作為有離散干預(yù)機(jī)會(huì)的隨機(jī)過(guò)程的金融指數(shù)演化的描述
§1d關(guān)于“標(biāo)記”的統(tǒng)計(jì)
2 一維分布的統(tǒng)計(jì)
§2a統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的離散化
§2b相對(duì)價(jià)格變化的對(duì)數(shù)的一維分布I與高斯性質(zhì)的偏差經(jīng)驗(yàn)密度的“峰度”
§2c相對(duì)價(jià)格變化的對(duì)數(shù)的一維分布II“厚尾”及其統(tǒng)計(jì)
§2d相對(duì)價(jià)格變化的對(duì)數(shù)的一維分布III分布中心部分的結(jié)構(gòu)
3 價(jià)格中的波動(dòng)率、相關(guān)依賴(lài)性和后效的統(tǒng)計(jì)
§3a波動(dòng)率定義和例子
§3b匯率波動(dòng)率的預(yù)測(cè)和分形結(jié)構(gòu)
§3c相關(guān)性質(zhì)
§3d“去波動(dòng)化”運(yùn)作時(shí)間
§3e價(jià)格中的“聚集”現(xiàn)象和后效
4 統(tǒng)計(jì)R／S-分析
§4aR／S-分析的來(lái)源和方法論
§4b某些金融時(shí)間序列的R／S-分析
參考文獻(xiàn)
索引 數(shù)學(xué)符號(hào)
索引 英漢術(shù)語(yǔ)對(duì)照
書(shū)單推薦
