高級計量經(jīng)濟(jì)學(xué)及Stata應(yīng)用（第二版）
定 價：59 元
- 作者：陳強 著
- 出版時間：2014/4/1
- ISBN：9787040329834
- 出 版 社：高等教育出版社
- 中圖法分類：F224.0
- 頁碼：669
- 紙張：膠版紙
- 版次：2
- 開本：16K
《高級計量經(jīng)濟(jì)學(xué)及Stata應(yīng)用（第二版）》較多地借鑒了現(xiàn)代計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的最新發(fā)展，內(nèi)容全面，除了介紹傳統(tǒng)的橫截面數(shù)據(jù)外，對面板數(shù)據(jù)（含長面板、動態(tài)面板、非線性面板）、時間序列（含VAR、單位根、協(xié)整）、自然實驗、重復(fù)截面數(shù)據(jù)、GMM、自助法、蒙特卡羅法、分位數(shù)回歸、門限回歸、非參數(shù)估計、處理效應(yīng)、空間計量、久期分析、貝葉斯估計等均做了較深入的分析�！陡呒売嬃拷�(jīng)濟(jì)學(xué)及Stata應(yīng)用（第二版）》力圖以生動的語言、較多的插圖與經(jīng)濟(jì)意義來直觀地解釋計量方法，而又不失數(shù)學(xué)的嚴(yán)謹(jǐn)性。同時，結(jié)合目前歐美最為流行的Stata計量軟件，及時地介紹相應(yīng)的Stata命令與實例，為讀者提供“一站式”服務(wù)。
《高級計量經(jīng)濟(jì)學(xué)及Stata應(yīng)用（第二版）》適合普通高等學(xué)校經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)類或社科類碩士生、博士生與研究人員使用。為便于讀者學(xué)習(xí)高級計量經(jīng)濟(jì)學(xué)，本書在內(nèi)容安排上，假設(shè)讀者已經(jīng)學(xué)過微積分、線性代數(shù)與概率統(tǒng)計，但不要求學(xué)過本科階段的計量經(jīng)濟(jì)學(xué)（學(xué)過更好）。
陳強，男，1971年出生，山東大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院教授，泰岳經(jīng)濟(jì)研究中心副主任（主持工作）。分別于1992年、1995年獲北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士、碩士學(xué)位，后留校任教。2007年獲美國Northern Illinois University數(shù)學(xué)碩士與經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位。主要研究領(lǐng)域為發(fā)展經(jīng)濟(jì)學(xué)、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)史與制度經(jīng)濟(jì)學(xué)。已獨立發(fā)表論文于Economica，Journal of Comparative Economics，《經(jīng)濟(jì)學(xué)（季刊）》、《世界經(jīng)濟(jì)》等國內(nèi)外期刊。曾獲中國數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)年會、中國制度經(jīng)濟(jì)學(xué)年會優(yōu)秀論文獎、山東省高等學(xué)校優(yōu)秀科研成果論文一等獎。現(xiàn)為美國經(jīng)濟(jì)學(xué)會、英國皇家經(jīng)濟(jì)學(xué)會會員，Applied Economics，《經(jīng)濟(jì)學(xué)（季刊）》與《產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)評論》的匿名審稿人。2010年入選教育部新世紀(jì)優(yōu)秀人才支持計劃。
第1章 緒論
1.1 什么是計量經(jīng)濟(jì)學(xué)
1.2 經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的特點與類型
第2章 概率統(tǒng)計回顧
2.1 概率與條件概率
2.2 分布與條件分布
2.3 隨機(jī)變量的數(shù)字特征
2.4 迭代期望定律
2.5 隨機(jī)變量無關(guān)的三個層次概念
2.6 常用連續(xù)型統(tǒng)計分布
2.7 統(tǒng)計推斷的思想
習(xí)題
附錄
第3章 小樣本OLS
3.1 古典線性回歸模型的假定
3.2 0LS的代數(shù)推導(dǎo)
3.3 0LS的幾何解釋
3.4 擬合優(yōu)度
3.5 0LS的小樣本性質(zhì)
3.6 對單個系數(shù)的t檢驗
3.7 對線性假設(shè)的F檢驗
3.8 F統(tǒng)計量的似然比原理表達(dá)式
3.9 分塊回歸與偏回歸（選讀）
3.10 預(yù)測
習(xí)題
附錄
第4章 Stata簡介
4.1 為什么使用Stata
4.2 Stata的窗口
4.3 Stata操作實例
4.4 Stata命令庫的更新
4.5 進(jìn)一步學(xué)習(xí)Stata的資源
習(xí)題
第5章 大樣本OLS
5.1 為何需要大樣本理論
5.2 隨機(jī)收斂
5.3 大數(shù)定律與中心極限定理
5.4 統(tǒng)計量的大樣本性質(zhì)
5.5 漸近分布的推導(dǎo)
5.6 隨機(jī)過程的性質(zhì)
5.7 大樣本OLS的假定
5.8 OLS的大樣本性質(zhì)
5.9 線性假設(shè)的大樣本檢驗
5.10 大樣本OLS的Stata命令及實例
習(xí)題
附錄
第6章 最大似然估計法
6.1 最大似然估計法的定義
6.2 線性回歸模型的最大似然估計
6.3 最大似然估計的數(shù)值解
6.4 信息矩陣與無偏估計的最小方差
6.5 最大似然法的大樣本性質(zhì)
6.6 最大似然估計量的漸近協(xié)方差矩陣
6.7 三類漸近等價的統(tǒng)計檢驗
6.8 準(zhǔn)最大似然估計法
6.9 對正態(tài)分布假設(shè)的檢驗
6.10 最大似然估計法的Stata命令及實例
習(xí)題
附錄
第7章 異方差與GLS
7.1 異方差的后果
7.2 異方差的例子
7.3 異方差的檢驗
7.4 異方差的處理
7.5 處理異方差的Stata命令及實例
7.6 Stata命令的批處理
習(xí)題
附錄
第8章 自相關(guān)
8.1 自相關(guān)的后果
……
第9章 模型設(shè)定與數(shù)據(jù)問題
第10章 工具變量．2SLS與GMM
第11章 二值選擇模型
第12章 多值選擇模型
第13章 排序與計數(shù)模型
第14章 受限被解釋變量
第15章 短面板
第16章 長面板與動態(tài)面板
第17章 非線性面板
第18章 隨機(jī)實驗與自然實驗
第19章 蒙特卡羅法與自助法
第20章 平穩(wěn)時間序列
第21章 單位根與協(xié)整
第22章 自回歸條件異方差模型
第23章 似不相關(guān)回歸
第24章 聯(lián)立方程模型
第25章 非線性回歸與門限回歸
第26章 分位數(shù)回歸
第27章 非參數(shù)與半?yún)?shù)估計
第28章 處理效應(yīng)
第29章 空間計量經(jīng)濟(jì)學(xué)
第30章 久期分析
第31章 貝葉斯估計簡介
第32章 如何做規(guī)范的實證研究
附錄：常用數(shù)據(jù)來源
參考書目
數(shù)學(xué)符號
英文縮寫
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