第一篇 導論
第一章 計量經濟學概述
1.1 什么是計量經濟學
1.2 計量經濟學的研究對象、內容與步驟
1.3 小結

第二篇 單方程線性回歸模型
第二章 概率與統(tǒng)計基礎知識
2.1 隨機變量的概率分布及其數字特征
2.2 估計量優(yōu)劣的評價標準
2.3 一些常用的概率分布
2.4 小結
第三章 一元線性回歸分析
3.1 一元線性回歸模型及基本假定
3.2 回歸參數的最小二乘估計
3.3 回歸參數最小二乘估計量的統(tǒng)計性質
3.4 參數估計量的抽樣分布及σ2u的估計量
3.5 回歸參數的t檢驗和區(qū)間估計
3.6 回歸方程的顯著性檢驗和擬合優(yōu)度
3.7 無條件預測
3.8 案例分析——一元線性回歸模型計算舉例（1）
3.9 案例分析——一元線性回歸模型計算舉例（2）
3.10 有條件預測
3.11 小結
第四章 多元線性回歸分析
4.1 多元線性回歸模型及其基本假定
4.2 多元線性回歸模型參數的最小二乘估計
4.3 回歸參數最小二乘估計量的統(tǒng)計性質
4.4 σ2u的估計量和擬合優(yōu)度R2
4.5 回歸參數的顯著性檢驗和置信區(qū)間
4.6 多元線性回歸模型的F檢驗
4.7 預測
4.8 案例分析——多元線性回歸分析
4.9 極大似然估計法
4.10 參數帶約束條件的最小二乘估計
4.11 小結
第五章 相關分析
5.1 相關的概念及相關系數
5.2 偏相關系數
5.3 復相關系數
5.4 小結

第三篇 違背經典回歸假定的計量模型
第六章 異方差
6.1 異方差性
6.2 異方差性的后果
6.3 異方差性的檢驗方法
6.4 異方差性問題的解決方法
6.5 小結
第七章 自相關
7.1 自相關
7.2 自相關對參數估計的影響
7.3 自相關的檢驗方法
7.4 自相關影響的消除方法
7.5 關于存在自相關時預測的說明
7.6 小結
第八章 多重共線性
8.1 多重共線性的概念
8.2 多重共線性的后果
8.3 多重共線性的檢驗
8.4 多重共線性的消除方法
8.5 嶺回歸估計法
8.6 小結
第九章 隨機解釋變量與模型設定誤差
9.1 隨機性解釋變量
9.2 工具變量法（IV法）
9.3 樣本觀測值分組平均數據的回歸參數估計
9.4 模型的制定偏誤
9.5 模型變量的觀測誤差
9.6 觀測誤差的檢驗
9.7 小結
第十章 非線性模型
10.1 非標準線性模型的標準化
10.2 非線性模型的標準線性化
10.3 小結
第十一章 虛擬變量模型
11.1 虛擬變量與線性模型
11.2 非線性概率模型
11.3 小結
第十二章 分布滯后模型和自回歸模型
12.1 分布滯后模型的概念
12.2 分布滯后模型的直接估計法
12.3 幾種常用的自回歸模型
12.4 自回歸模型的估計
12.5 案例分析
12.6 小結
第十三章 聯立方程模型
13.1 聯立方程模型的概念
13.2 偏倚性和不一致性的產生
13.3 聯立方程模型的類型
13.4 同時方程模型的識別問題
13.5 結構方程的識別規(guī)則
13.6 聯立方程模型的參數估計方法概述
13.7 間接最小二乘法（ILS法）
13.8 工具變量法（IV法）
13.9 二階段最小二乘法（2SLS法）
13.10 三階段最小二乘法（3SLS法）
13.11 與聯立方程組有關的問題
13.12 小結
第十四章 平穩(wěn)時間序列分析
14.1 時間序列的基本概念
14.2 自回歸過程AR（p）
14.3 移動平均過程MA（q）
14.4 自回歸移動平均模型ARMA（p，g）
14.5 小結
第十五章 非平穩(wěn)時間序列分析
15.1 非平穩(wěn)時間序列基本概念
15.2 時間序列的平穩(wěn)性檢驗
15.3 協整理論簡介
15.4 向量自回歸模型（VAR）
15.5 格蘭杰（Granger）因果關系檢驗
15.6 條件異方差（ARCH）模型
15.7 小結

第四篇 計量經濟模型構造理論與應用
第十六章 計量經濟模型應用概述
16.1 結構分析
16.2 經濟預測
16.3 政策評價
16.4 小結
第十七章 計量模型構造理論與應用
17.1 供給函數和需求函數
17.2 線性支出系統(tǒng)
17.3 消費函數
17.4 生產理論與模型
17.5 投資理論與模型
17.6 宏觀計量經濟模型的建立
17.7 中國宏觀計量經濟模型舉例（一）
17.8 中國宏觀計量經濟模型舉例（二）
17.9 小結

附表
附表1 標準正態(tài)分布表
附表2 t分布臨界值表
附表3 X2分布臨界值表
附表4 F分布臨界值表
附表5 杜賓-沃森檢驗上下界表